Спред

Купить то купили, но продать можно только по 64$ и 85 евро

С сайта банка маркетмейкера:

Валюта Покупаем Продаем

usd  64,98  85,02

eur  84,98  105,02

Такой разбег спреда поражает воображение:

Покупать валюту налом — садомазохизм

Сезонность показывает плавный рост по соку до истечения мартовского контракта — что нам и нужно. Плавный рост без роста волатильности (роста опционных премий).


Покупаем следующий опционный Рэшио спред (Ratio Spread): покупаем 160 мартовский колл/продаем 2 170 колла
Полученная премия (кредит) $140
Максимальная прибыль $1600 на экспирации мартовский опционов (в феврале) если сок будет на уровне 170.

Если сок падает мы получаем премию $140 еще раньше, закрывая всю позицию.

( Читать дальше )

Вечер добрый !
Вот Вам занимательное наблюдение:

INTRA

Как известно, последние несколько месяцев Нефть сорта Брент торгуется в Контанго, т.е дальние по срокам фьючерсы дороже ближних.
Подобный ход вещй впринципе не свойственен данному инструменту, но вот что занимательно:
Несмотря на высокую корпеляцию по трем ближним нефтяным контрактам ICE Europe (Z14,F15,G15) наблюдаются все же кое какие закономерности в их расхождениях.
Возьмем период за неделю (пятиминутука, исключая неликвидное время когда обьем торгов по одмому из контрактов был менее 5 тыс бар):


Используя данное наблюдение может торговать две стратегии:

рыночно бетта-нейтральную, парную — продаем дальний контракт и покупаем ближний в ожидании сужения спреда к 0.87-0.9 $

( Читать дальше )

Выбор брокера для торговли на рынке Форекс – задача непростая. Дело в том, что каждый инвестор основывается на индивидуальных предпочтениях, исходя из поставленных перед ним целей. Поэтому стоит особо подчеркнуть, что информация, приведенная ниже, носит исключительно справочно-ознакомительный характер и не может быть использована как прямое руководство к действию без предварительного детального анализа.
Для того, чтобы первый же опыт торговли на Форекс либо инвестирования в ПАММ-счет не стал последним и не привел к потере стартового капитала, следует учесть множество факторов, выбирая дилинговый центр.
Практически любой брокер обещает исключительно выгодные условия торговли для будущих трейдеров, особенно часто на крючок заманчивых условий попадаются новички. В первую очередь следует определиться с суммой инвестиций и выбрать торговую стратегию для будущей игры. К примеру, в случае небольших депозитов следует выбрать скальпинг-брокера, из них наиболее известным можно считать Roboforex, он предоставляет бонусы для новичков в виде стартового капитала (около 15$).


( Читать дальше )

Цены энергоносителей дружно снижались. За бочку европейской нефти в какой-то момент стали давать меньше 91 доллара за баррель. Но на этот раз снижение цен американской нефти было более выразительным – дневные потери составили 1,4%, а за два дня цена нефти марки WTI снизилась на 3,4%.


В результате спред между ценами Brent и WTI немного подрос.
 


( Читать дальше )

С 6го октября, т.е. всего 3 дня назад на фючерсах на ОФЗ и фьючерсе на евробонд Russia30 начался конкурс «Лучший bid/ask», который снизил спреды до минимально возможных значений.

(В рамках конкурса ежедневно разыгрывается 65 тысяч рублей. Более подробно о конкурсе можно почитать здесь: http://moex.com/n6402/?nt=106)

Важно то, что сейчас bid/ask спреды по этим инструментам практически равны (а часто и не практически, а реально) шагу цены контракта. Кроме того резко выросло число сделок и оборот, так что теперь к этим инструментам можно применять тех. анализ, искать корреляцию между контрактами и вообще, строить сложные стратегии на этих инструментах. Ведь среди них некоторые фьючерсы на рублевую доходность, некоторые на долларовую)). И все это богатство почти без издержек на спреды.

Напомню, кто не в курсе, что ГО по этим контрактам минимально – 2%-5.5% — 200 – 550 рублей.
Кому интересно что это за инструменты, в моем блоге есть несколько постов на эту тему)
 

Кто жаждал   раскрытия рыночных граалей?

Тут совсем недавно строились конспирологические теории, доказывающие, что  грааль, и  даже  просто нормальный пост про трейдинг, это такая само-удаляющаяся философская вещь в себе, способная существовать лишь в воображении, но никак не на страницах смарт-лаба.

Дабы не подрывать у коллег веру  в существование бескорыстного литературного труда на поприще трейдинга, а так же в целом в фондовый рынок, в очередной раз публикую грааль, назло куклу.

У  меня сегодня хорошее настроение, ну и здоровую критику, так же хотелось бы услышать.


Итак, на рисунке мы видим графики относительных изменений префов сбербанка — синий, сбербанка — зеленый и MICEX — красный.



Вот примеры значений  на некоторые даты.

 


( Читать дальше )

Тема зерна последнее время стабильно отбирает места в таблоидах товарно-аналитических изданий. Все справедливо — остались считанные недели до уборки и подсчет объёма производства.
Кроме того, зерновые — одни из немногих рынков которые на слабой волатильности и узком долгоиграющем рэйндже, сохраняют потенциал движения (по разным оценкам от «нуля» до «очень много».
Вроде бы пошел пробой вниз и все должно быть по медвежьему сценарию, но трейдеры не сдаются: малейшие слухи о заморозках, и вот уже коррекция:

 
Хотя, как говорит коллега-фермер, попытка работать на повышение в ожидании заморозков сродни ловли ножей — вероятность поймать гораздо ниже, чем пораниться.

( Читать дальше )