Рэшио Спрэд на Апельсиновый Сок — Высокая Вероятность Получить Прибыль

Сезонность показывает плавный рост по соку до истечения мартовского контракта — что нам и нужно. Плавный рост без роста волатильности (роста опционных премий).


Покупаем следующий опционный Рэшио спред (Ratio Spread): покупаем 160 мартовский колл/продаем 2 170 колла
Полученная премия (кредит) $140
Максимальная прибыль $1600 на экспирации мартовский опционов (в феврале) если сок будет на уровне 170.

Если сок падает мы получаем премию $140 еще раньше, закрывая всю позицию.

Регулирование позиции:
Сумма цен проданных 170 колов деленная на сумму цен купленных 160 коллов = коэффициенту рэшио спреда. Если сок резко взлетает более чем на 2% в день + идет рост волатильности, 170 проданные коллы подорожают сильнее чем 160 коллы и коэффициент увеличится. Подробности регулирования в закрытом сообществе Provalue Group.

Качественная оценка позиции: 3 по 5 бальной шкале.
Недостатки:

• мало аналитики по соку.
• Узковатый спред между проданными и купленными.

Достоинства:

• хорошая погода во Флориде, не ожидается никаких сюрпризов.
• Цена может упасть и мы все равно заработаем премию
• Высокая макс прибыль.
• Небольшой максимальный риск -$500 на одну позицию (при условии что сок прямо завтра взлетит до 170, что маловероятно). Максимальный риск регулируется страховочными опционными комбинациями, которые выкладываются в сообществе.