Блог им. provalue |Определять тренд по базовому активу программным методом

Имеется в наличии десятилетний временной ряд, например по ценам закрытия акции или Settle (по фьючерсу).
Для упрощения задачи по фьючерсам можно упростить модели и использовать склеенные контракты, так называемый continuous futures. Данные есть в наличии.

Определять тренд по базовому активу программным методом
Необходимо написать код на PHP, Python, C  или R:
  1. Выявить среднюю продолжительность тренда и его «силу».
  2. Можно разбить тренды на категории по силе и определить среднюю продолжительность тренда
  3. Определить в какой стадии находится текущий тренд. Например 3/4 от конца соответствующего конкретной силе.
  4. Вероятность продолжения тренда
  5. Предпочтительно использовать несколько моделей для сравнения результатов

На основании этого мы сможем еще более улучшить наши результаты по применению недооцененных опционных стратегий, которая на сегодняшний день уже зашкалила за 30% YTD
 
Если код будет на R, мы сможем более плотно обмениваться информацией, хотя это далеко не самый лучший язык.

Лучшего кванта-программиста примем в Provalue Team

Блог им. provalue |Как безопасно выбирать дивидендные компании? Мастер-класс Андрея Макарского



Андрей Макарский показывает на мастер-классе, как анализировать компании, платящие дивиденды. Какие инвестиционные стратегии с подобными компаниями работают наиболее хорошо.

Некоторые затронутые темы:

  • Как находить компании с высокими дивидендами?
  • Как не попасть в вэлью капкан компании, заманивающей высокими дивидендами?
  • Как зарабатывать на плохих дивидендных компаниях?

Блог им. provalue |Как узнать истинную экономическую прибыль компании?

Что обязательно нужно знать инвестору о прибылях? Почему экономическая прибыль всегда отличается от заявленной? Как узнать истинную, экономическую прибыль компании?

Андрей Макарский показывает приемы профессионального анализа компаний:


Весь анализ ведется в инструментах ProValue Analytics, которые могут использовать все желающие, для анализа акций и опционов.

Андрей объясняет:
  • Почему экономическая прибыль всегда отличается от заявленной?
  • Как от этого страдают инвесторы?
  • Как узнать истинную, экономическую прибыль компании?
  • Как избегать опасных переоцененных компаний и находить недооцененные?
  • 2 способа подсчета Экономической прибыли!
  • Что такое средневзвешенная стоимость капитала компании (WACC)?
  • Что такое ROIC, рентабельность всего капитала?
  • Баланс WACC и ROIC.
  • Почему P/E и EPS часто врут?
Вебинар будет полезен не только практикующим вэлью инвесторам, трейдерам и опционщикам, но и предпринимателям, желающим более глубоко разобраться в финансовой отчетности компаний.

( Читать дальше )

Блог им. provalue |Альманах за Март 2015. Раскрываем торговые стратегии с прибылью 134.4% годовых

АльманахВот уже несколько дней, как вышел мартовский Инвестиционный Альманах, на страницах которого мы раскрываем наши сделки и стратегии.

За март доходность составила 11.2% (или 134.4% годовых), из расчета спекулятивного портфеля в 10 000$. Для более консервативных инвесторов, с портфелем 15000$ доходность составила 7.4% (или 89.6% годовых).

Для понятности, в описании сделок мы используем портфель в 10 000$. Прибыль или убыток так же указывабтся исходя из данной величины портфеля. Для более крупного портфеля процент прибыли будет таким же, каким мы его указываем.

Сегодня мы разберем следующие сделки:

  • E-mini Long Calendar Spread – Длинный Опционный Календарный Спред по Фьючерсу на S&P500.
  • Майский Рэшио Спред + Колл Спред по Нефти.
  • Авторская стратегия на Salix Pharmaceuticals (SLXP).


( Читать дальше )

Блог им. provalue |Анализ Компании за 4 минуты на примере Burberry c ProValue Analytics

Андрей Макарский показывает, как можно провести количественный анализ компании Burberry за 4 минуты. Проводится работа с простыми и эффективными аналитическими инструментами.



При подобном подходе любой инвестор может быстро получить представление по интересуемой его компании, что должно значительно увеличить скорость принимаемых им инвестиционных решений.

Блог им. provalue |Тонкости VIX, VXX, XIV, XVZ. Что работает, а что — просто Красивая Сказка?

Тонкости VIX, VXX, XIV, XVZ. Что работает, а что — просто Красивая Сказка?VIX, VXX и др. Производные – Разоблачение Мифов.

Последнее время индекс волатильности VIX стал очень популярен. Чикагская биржа опционов CBOE постоянно применяет академический подход к трейдингу и проводит агрессивную маркетинговую компанию по популяризации своих продуктов.Кому это выгодно?Чтобы понять суть, давайте разберем все по порядку.CBOE не создавала VIX с целью поупражняться в высшей математике или в качестве инструмента для предвещения движения рыночных индексов. Она создала его с единственной целью – монетизировать рыночную волатильность. Вы вероятно не совсем меня поняли. Не продавать или покупать волатильность, а создать инструмент, который будут покупать другие, и зарабатывать на комиссионных. И получилось это только со второй попытки. Создав VIX, они создали основание для целой плеяды других продуктов по торговле волатильностью.

( Читать дальше )

Блог им. provalue |Сколько на самом деле можно заработать на VIX, VXX, XVZ, XIV, и др?

Учимся торговать волатильностью:


О чем пойдет речь:

  • Вся правда о VIX и ее производных;
  • Почему в реальности люди теряют на VIX?
  • Расхождение между VIX и фьючерсом на VIX;
  • На сколько реально поднимается VIX при кризисах?
  • Сколько зарабатывает Barclase на VIX?

Блог им. provalue |Опционная стратегия по Декабрьскому Какао с высокой вероятностью прибыли

Сегодня мы выкладываем одну рекомендацию из Премиум Подписки (от 03.09.2014): «Опционная стратегия по Декабрьскому Какао с высокой вероятностью прибыли». Прямая ссылка на скачивание файла:
http://provalue.ru/media/docs/ideas/2014.09.03.kakao.pdf

Опционная стратегия по Декабрьскому Какао с высокой вероятностью прибыли


На сегодняшний день рынок какао может сыграть в соответствии с сезонными тенденциями, перекупленными уровнями, высокой вероятностью фиксации лонгов крупными спекулянтами.
 
Хотя спрос на какао стабилен, в особенности в Азии, согласно ICCO в следующем году предложение должно превысить спрос – первые проблески избыточного предложения за многие месяцы.
 
Ожидания по производству по всем мировым регионам (Западная Африка, Юго-Восточная Азия и Индонезия) имеют оценки от хороших, до очень хороших. Погода везде хорошая.
 
Бычий тренд, длящийся столько месяцев, может вот-вот сломаться. Но мы не будем на это ставить. Главное знать, куда рынок скорее всего не пойдет.

Подразумеваемая волатильность на опционные контракты поднялась достаточно для того, чтобы можно было воспользоваться короткими комбинациями с достаточно высокой подушкой безопасности.




( Читать дальше )

Блог им. provalue |Зарабатываем 17% в месяц на квартальных отчетах!

Запись вебинара Академии ProValue по теме «17% в месяц на квартальных отчетах»! Разбираем в теории и терминале наиболее актуальные стратегии торговли опционами на квартальных отчетах, разбираем возможности коллективного анализа и инвестирования в сообществе, а так же отвечаем на наиболее актуальные вопросы, связанные с исполнением опционов.


Давайте разберем все по порядку… В первой части вебинара, мы разбираем:
  • Преодолеваем сложности квартальных отчетов;
  • Разбираем, как зарабатывать на квартальных отчетах по 1200$ в день!
  • Построение продвинутых опционных комбинаций;
  • Риск-менеджмент в сделках, и достижение соотношения риск/прибыль 1 к 10 и выше!
Инвестиционные результаты:

( Читать дальше )

ОФФТОП |Что такое Стоп-лосс в Вэлью Инвестировании?

Обучающий вебинар Академии ProValue (1 августа, в 20.00 МСК):
http://provalue.ru/webinars

Что такое Стоп-лосс в Вэлью Инвестировании?

Будем разбирать вопросы:
  • Насколько переоценен/недооценен Американский рынок по 11 секторам?
  • Что такое коэффициент Шиллера или Как Вводят в заблуждение инвесторов стандартные показатели?
  • Когда и только когда можно покупать акции безопасно?
  • Как часто врет технический анализ, на примере компании PetSmart.
  • Почему Вэлью Инвестор спит спокойно по ночам?
  • Оценивай акции как Баффет, и получай Сверхдоходы.

Вэлью Инвестирование изначально не спекулятивно, и предполагает владение акциями как частью бизнеса. Поэтому стоп-лоссы в традиционном смысле инвесторами не используются.

Тем не менее, в Вэлью Инвестировании стоп-лоссы начинают приобретать иной смысл.

Какой? Узнаете на занятии!

....все тэги
UPDONW