Блог им. Slon55

Нужен Совет по спреду доллар/руб

Итак, смотрю на Доллар /руб ТОМ  - он сейчас на 10-12 коп отличается от Доллар/руб TOD на ВР МБ.
Что мешает наварить на разнице курсов… на 5 лотах можно 500 рублей делать разницы. Если 10 раз так сделать, меня 5000 рублей устроило))
Кто-то так делает?
S.Hamster
Нужен Совет по спреду доллар/руб
★12
38 комментариев
Как наварить, где арбитражная возможность?
avatar
Молча продавать ТОМ и покупать ТОД
avatar
Silent Hamster, это переходящие инструменты. Где и какой, по какой цене купишь, как продашь? Где прибыль образуется?
avatar
reder, Завтра тебе прибыль в рублях образуется
avatar
Silent Hamster, смотри, при ставке 17% на один доллар по курсу 65 рублей набегает 11 рублей годового дохода по депозиту.



Это примерно три копейки в день. Добавь сюда два выходных + неторговый день 18 (ведь ТОМ исполнится не в субботу), то на то и выйдет.



Кстати почему 18-го не будет расчетов по доллару — наверное потому что в США день Мартина Лютера Кинга
Тимофей Мартынов, Спасибо, Тима! Я уже все понял.
avatar
Тимофей Мартынов, Уважаемые клиенты,
информируем, что в связи с нерабочим днём в США 19 января 2015 г. на Московской Бирже не будут проводиться торги по инструментам: USDRUB_TOD, USD_TODTOM, EURUSD_TOD, EURUSD_TODTOM.
Silent Hamster, доходность этой операции будет такая же как если просто положить бапки на рублевый депозит
Silent Hamster, если вам не сложно, могли бы подробно рассказать про эту схему? Когда, что и как продавать и покупать? Очень интересно) Спасибо
avatar
Разница доходит до 12 копеек ))))
avatar
Silent Hamster, это не разница, а валютный своп. Он есть всегда, хотя и варьируется.
avatar
Silent Hamster, добавил вам картинку в пост, чтобы нагляднее было
Я конечно понимаю, что я наберу кредита, но на один день=это не смертельно, плюс комис… Но все равно в прибыли
avatar
Silent Hamster, займ будет не на один день, а на 4 (выходные+День Мартина Лютера Кинга)
avatar
BearEater, Точно… не подумал про выходные… Спасибо!
avatar
Silent Hamster, Кукловоды есть… Кто мог еще так придумать хитро на нашей бирже. Лохов ищут. Но коллеги мне подсказали.
Всем спасибо. Дойдет спред до 20 копеек, тогда захерачу на Млн рублей сделок)))
avatar
а в % к использованному капиталу это сколько?
avatar
Roman_, У меня 0.014% от оборота
avatar
Silent Hamster, это комис? я имел ввиду какая прибыль в % с этих 10-12 копеек получится?
avatar
Roman_, Я же пишу- 500 рублей на 5 лотах. Минус комис-100 рублей ориентировочно
итого 400 рублей за сделку в профит.
avatar
стоит посчитать сколько это в годовых, вполне вероятно что не так привлекательно окажется
avatar
профит будет только если заходить без плеча, иначе прибыли не будет
avatar
SHCHUTUSHCHA, Я это уже понял. У меня свободные деньги есть… Я работать всегда стараюсь без плеча!
avatar
Silent Hamster, и без плеча у вас будет доходность примерно равная текущей безрисковой ставке — 16-17%
вы фактически сделали овернайт бай/селл своп по доллар/рублю, только овернай в данном случае 3 дня, поэтому разница в 12 копеек
проще своп покупать, но вроде никто из брокеров не дает такую возможность.
Доходность 16 годовых, проще свои 500 руб. в банк положи под 18% и не надо 20% в обеспечении под ТОМ держать будет.
avatar
bablonaft, по инструменту USD_TODTOM 1 лот — 100 000 USD
bablonaft, в банк надо на месяцы класть, а тут ежедневно можно исполнять и если БП придет выйти и не морозить бабло а перебросить куда нить
а так да простое размещение по ставке примерно 17 сейчас
если только отловить разницу побольше но и то сильно больше врядли получиться чтоб без риска
avatar
откуда берется величина свопа?
avatar
своп за день сейчас 11 копеек. вот и нет профита. на главной моекс сайта написан своп.
avatar
величина свопа берется из стакана USD_TODTOM
avatar
Jonah, я и спрашиваю, откуда она там появляется?
каждый день разная
avatar
VpnS, рыночные котировки участников торгов как по любому другому активу: кому-то карман давит лонг, кому-то шорт по TOD и они хотят его перенести на TOM
avatar
VpnS, одни рупь привлекают другие размещают
зависит от аппетитов и потребности в бабле
avatar
Разница 10-12 копеек как раз по индикативу ставок свопа: moex.com/ru/markets/currency/swaps.aspx?code=SRATE_USD_ON
avatar
Вы мне лучше другое объясните — про другой арбитраж.
Почему разница между Си и USDTOM плавает от 1.50 рублей до 2.10 ?
Т.е. тупо шортим Си покупая на такуюже сумму USDTOM при спреде в 2 рубля и делаем обратные операции при спреде в 1.6 рубля. Понятно что комисы + проскальзвания но все равно там копеек 30-40 на доллар бывает профита.

В чем засада ????
avatar
BobKerby, нету засады, всё работает. Комиссы только получше посчитайте.
avatar

теги блога Silent Hamster

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн