Спред

Добрый день, уважаемые читатели. Неделя закончившаяся практически повсеместным снижением инструментов фондового рынка для многих стала очередной ложкой дегтя в бочке дегтя. Просматривая настроение на большинстве трейдерских ресурсов имеющих то или иное отношение к инвестициям, несложно заметить гнетущее истеричное чувство страха. Конечно, любому человеку так или иначе неприятно видеть красные цифры в терминале, но дальнейшие последствия разнятся.

( Читать дальше )

Вчера был 10, сегодня 25 центов без целой части. Что будет дальше?

Добрый день, уважаемые читатели, рад приветствовать вас! Прошла очередная неделя, за которую осторожно вылезающий из окопа оптимизм снова был свален с ног ударной волной ракет. Моментально на фоне взрыва материализовались человеки-яжеговорилы и пошли в массы вновь собирать свою паству. Что сказать обо всем этом? Очевидно, напряженность подогревается на совсем ином градусе, отрицать это бессмысленно. Ни один здравомыслящий адекватный человек не хочет ни войны ни революций, но будет ли что-либо из этого знают только последователи секты диванных пророков. Я как человек не посвященный в таинство их братства не обладаю подобной сакральной информацией, поэтому могу лишь рассчитывать на то, что все будет хорошо. Именно в случае такой позиции мне имеет смысл писать дальнейшие строки, а вам — читать их.

( Читать дальше )

Трейдер в ожидании выхода новостей по ставке (интерес представлял спред, остальное приложилось) :

( Читать дальше )

В некоторых торговых стратегиях используются цены нескольких активов. Скажем, можно торговать фьючерс MX, глядя на цены фьючерсов MX, SR GZ и выполняя над ними некоторые арифметические преобразования. Например, построить график вида
Spread := price(MX) — 5 * price(SR) — 5 * price(GZ) — 50000
по текущим котировкам и строить торговые идеи на его основе.

Кому интересна визуализация подобных спредов в терминале QUIK 7-й версии с помощью lua-скриптов, добро пожаловать под кат.


( Читать дальше )

Строю свои первые индикаторы в Lua… Простые индикаторы типа аля, 150 вариант мувинга неинтересны… Строю, то, что сложно увидеть глазами… Например, индюк для построения спредов.
Пока сделал, чтобы можно было строить спред пары инструментов в виде отношения или в виде разности с коэффициентом… Луачные индикаторы конечно ограничивают маневр в программировании, но изгалился — спреды можно строить прямо из интерфейса Quik без дополнительных телодвижений.
А вот и график спреда Mix и Rts…   

Кстати график спреда один в один график сишки… Это к тому, что эту пару торговать не комильфо, проще саму сишку торговать.. 

В следующей ипостаси сделаю, чтобы было можно строить спред с индексным инструментом..., если точнее сам индюк для построения индексов… Если коэффициент задать сделать отрицательным, вот Вам и спред...
И отдам сие творение в руки народные, дабы пользовались, да решение мое хаяли... 

Ровно от 70 000 отвалились. ) Продажа от этой фигуры до 68 000, но не ожидал, что все так быстро будет.

Хорошие распродажи начались в нефти. Можно считать разворотом до конца контракта. Золото, соответственно, смело вверх на 12++.

Первый раз за 6.5 лет не вышел отчет WASDE от минсельхоза США. Еле живые торги и вялая реакция. Комментарии по отчету GRAIN. Закрытие торгов и клиринг по опционам на фьючерсы пшеницы и соевых бобов. Объемы торгов — резкий скачок в конце торгов. Продолжение сужения спреда между мягкой и твердой пшенице США.

Последнее время все взгляды были прикованы к Индии (так как временами мелькали сообщения о предстоящем запрете на импорт голда), где в декабре импорт золота может упасть ниже 50 тонн, так как розничный спрос очень слаб из-за денежного кризиса в этой стране. Китай так же решил обуздать Золотую волну. Речь идет о попытках сдерживать импорт золота для уменьшения оттока капитала из страны. У некоторых банков с открытыми лицензиями на этот вид деятельности стали возникать сложности с разрешениями на импорт золота. Они считают,
что эти ограничения связаны с попытками правительства Китая остановить ослабление юаня через покупку золота за доллары.
Эти ограничения становятся особенно болезненными в связи с падением стоимости золота и желанием многих его купить по таким привлекательным ценам.
Сочетание жестких квот на импорт и увеличения спроса на золото в Китае вызывает небывалый спред между ценами в Лондоне и на Shanghai Gold Exchange. В обычное время этот спред колеблется в пределах от 2 до 4 $. Сейчас в моменте бывают всплески почти до 50 $. Все желающие могут следить за шоу онлайн на этом прикольном ресурсе.

( Читать дальше )