Перечитываю свой пост
серия 1703.Часть 3.Упрямые хомяки.
и удивляюсь, что не предложение то всё в яблочко, ну прям Нострадамус в шляпе.
- позиции разгрузили за линию поддержки
- вниз упали на 10 баксов с 54 до 44
- хомяков по пути сквизанули
- и все шорты сложили в один месяц
- и месяц ближе к осени
Всё что произошло в Июле было описано во второй части моего мартовского поста:
Фонды резко набирают шорты. Понятно что когда то это приведет к их покрытию и резкому взлёту нефти. Знать бы какие контракты они шортят. Об этом можно только догадываться, по крайней мере нам простым спекулянтам. Я думаю что они шортят не Майский, а что нибудь подальше. В противном случае эти шорты придется крыть в Апреле и это был бы офигенный подарок хомякам, во что верится с трудом. Как говорил Матроскин, фотки шарика надо сдавать туда где платят больше. (Где контанго больше) А контанго больше ближе к осени. Лонги размазаны на много месяцев вперед, и их быстренько не закроешь, а вот шорты долбятся, очевидно, в какой то месяц, в котором и будет отскок. Вопрос в каком?
Ответ: Долбили сентябрьский, который экспирнулся позавчера.
Все 100тысяч шортов, что набирали с 56 до 48, слили за один месяц с 45 до 53.
В среднем хапнули по $6000 на 1 контракт, не плохая прибавка к пенсии, 0.6 млрд.
Это уже не спекуляции или инвестиции,
это мастерская игра. Пелегоринчазикомарадонна в одном флаконе.
Узнать про откат в Июле можно было ЛЕГКО, заглянув в клиринги Наймекса, но кто ж нам дасть, мелочи пузатой, увидеть грааль.
Можно было внимательно наблюдать за динамикой фьючерсной кривой и вычислить куда лупились шорты.
Тогда это работа, а мы ленивые.
Или предположить по интуиции, как сделал Нострадамус в шляпе.
Теперь попробуем объяснить почему шорты долбились именно в сентябрьский фьюч.
Если глянуть еще раз на мартовскую фьючерсную кривую (картинка выше), то горбыль контанго на DEC17 прям жжёт корман.
Я, к примеру, шортил его в марте спредом.
Лонг SEP17 шортDEC17 = $1500 в кармане мгновенно.
Осмелюсь предположить что фонды делали то же самое, только в 1000крат большим объемом.
Следовательно на вчерашней экспире лонговое плечо закрылось почти по 53, а шортовое оголилось.
Вариантов два:
1) чпокнуть декабрьский шорт сейчас, потому что он в плюсе.
2) Или закрыть его в Октябре в надежде на то что фонды придержат их для отката с уровней ну скажем $40.
Тогда привет Орешкину, 68 с гаком не в декабре, а в октябре.
Всем удачи!
Смысл в том, что если действительно у фондов экспернулось много лонгов вчера, иначе зачем было крыть все шорты и толкать цену на 53?
Шорты могли бы спокойно экспирнуться и по 45.
Значит лонги сидели в спредах, что более вероятно, или в чистых лонгах, что менее вероятно.
В пятничных котах будет видно, прав я или нет.
Но судя по вчерашнему проливу, который закрывает отчетную неделю, информация будет сильно искажена.
По моим наблюдениям, и вверху и внизу глупостей много наделали, поэтому без хорошего (ниже 42) хода вниз «68 с гаком» не будет, а без задерга вверх — трудно падать.
Что за глупости? если не секрет.
У меня сначала вниз, а потом уже она может хотеть. Но не буду спорить, т.к. разные весовые категории.
То что продается в сезон, покупалось на пол года раньше.
смотрите ли daily bulletin от cme чтобы получить расклад в разрезе календарных серий по набранным позициям?
на скрине объем проторговки, OI финальный и изменение по трем последним globex сессиям (wti)
по этим данным не видно особой активности на октябрьском контракте (вторая строчка) — пропорциональный рост объемов 1 августа прошел по всем ближним контрактам