Скользящие средние

Тема скользящих средних кажется сложной из-за обилия стратегий и их разновидностей. Однако, чтобы в ней разобраться, достаточно понять несколько фундаментальных основ. Именно эти основы станут темой поста:

Скользящая средняя (Moving Average или сокращенно MA) – это один из самых универсальных и популярных индикаторов на рынке, который может быть использован для торговли по тренду. 

С помощью скользящей средней можно оценить динамику актива, а также предугадать, куда он будет двигаться дальше. Кроме того, с помощью Moving average инвесторы определяют момент, когда покупать или продавать актив.

📍 Давайте рассмотрим 3 основных вида Скользящих Средних:

• Простая скользящая средняя (SMA) — работает по принципу «все цены равны». Она просто усредняет цены закрытия за выбранный период, не выделяя последние данные. Формула элементарна: сложить цены и разделить на их количество.

• WMA (Weighted Moving Average) — Взвешенная скользящая средняя — это усовершенствованная версия SMA, которая решает её ключевой недостаток. Если в SMA все цены имеют одинаковый вес, то WMA целенаправленно присваивает больший вес последним данным, считая их более значимыми.

Книга Стива Бёрнса «50 Moving Average Signals That Beat Buy and Hold» — это попытка предложить простую, почти механическую альтернативу традиционному принципу “купи и держи”. Автор, известный популяризатор технического анализа и создатель образовательных материалов для трейдеров-новичков, собрал в одном месте полсотни идей о том, как использовать скользящие средние для улучшения входов и выходов из позиции. Каждая стратегия снабжена краткими пояснениями и историческими примерами, что делает книгу лёгкой для восприятия и полезной в практическом смысле. Однако, несмотря на обещание «побить рынок», книга скорее вдохновляет на самостоятельные эксперименты, чем даёт готовый инструмент для обогащения.

Бёрнс пишет ясно и просто, избегая профессионального жаргона и сложных формул. Его цель — показать, что даже одно из самых базовых понятий технического анализа может стать эффективным, если применять его системно. В этом смысле автор выполняет задачу — он даёт читателю ощущение, что рынок можно приручить с помощью дисциплины и статистики. Неслучайно многие начинающие трейдеры воспринимают его работы как доступную точку входа в мир системной торговли. Здесь нет высокопарных теорий или психологических рассуждений — только конкретные правила и их результативность в прошлом.

но пока не нашел ТС позволяющих стабильно зарабатывать при ограниченном риске.

Юань отскочил от уровня 10,88 в волне снижения. Начался отскок на даун тренде. Если цена превысит 11,82  Ожидаю существенный отскок до 12,50 до конца 2025.

Учитывая как рынок РФ и акции снизились в выходные дни: индекс МОЕХ открылся вниз и акции вниз с гэпом, скорее всего снижение акций продолжится и на следующей неделе. Что-то не понравилось инвесторам. Росли акции на ожиданиях. Неужели все ожидали иного исхода переговоров?

Мой прогноз на начало следующей недели — снижение цен акций и вероятно в понедельник Юань рубль откроется с гэпом вверх и будет расти на неделе.  

Ответ на этот вопрос в реакции индекса на уровень 1268. Пробой уровня отправит РТС на 1644. Если будет откат, тогда прогнозирую снижение к 948.

Рост индекса РТС (RTSI) означает, что в целом акции, входящие в состав индекса, дорожают. Индекс РТС — это основной фондовый индекс российского рынка, рассчитываемый Московской биржей в долларах США. Он показывает изменение совокупной рыночной капитализации крупнейших и наиболее ликвидных российских компаний, представленных на Московской бирже.

Вот что конкретно означает рост индекса РТС:

• Позитивная динамика российского фондового рынка: Рост индекса свидетельствует о том, что инвесторы в целом настроены оптимистично по отношению к российским акциям. Они считают, что эти компании будут расти в цене, либо что они, как минимум, привлекательны для инвестиций на текущий момент.
• Увеличение стоимости акций крупнейших российских компаний: Так как индекс РТС рассчитывается на основе стоимости акций крупнейших компаний, его рост отражает увеличение их рыночной капитализации. Эти компании оказывают наибольшее влияние на динамику индекса.

Российский фондовый рынок демонстрирует признаки оживления, и многие инвесторы задаются вопросом: насколько устойчив этот рост и как на него влияют макроэкономические факторы, а также действия Центрального Банка РФ (ЦБ РФ)? В данной статье мы разберем ключевые аспекты, которые формируют картину на Московской бирже.

Текущая ситуация: признаки восстановления

После периода неопределенности и снижения, фондовый рынок РФ начал демонстрировать признаки роста. Индекс Московской биржи остановил падение и, похоже, развернулся, подтверждая движение в восходящем канале, которое прослеживалось с 2022 года. Многие акции отреагировали на это ростом. Я обратил внимание на этот разворот еще в июле, и сейчас, в августе, получаю все больше подтверждений. На дневном таймфрейме наблюдается слом нисходящего среднесрочного тренда.

Исходя из этого, я прогнозирую среднесрочный рост российского фондового рынка до конца 2025 года.

Факторы, влияющие на фондовый рынок РФ

Однако, важно понимать, что фондовый рынок – это сложный механизм, на который влияет множество факторов. Разберем основные:

Доллар рубль начало роста или продолжение падения? Ключевой момент.

Курс рубля в последнее время держит в напряжении многих. После продолжительного нисходящего тренда, начавшегося в ноябре 2024 года, появились признаки потенциального разворота. Но действительно ли это конец падения или лишь временная передышка перед новым витком снижения?

Коррекция или разворот?

Рубль, похоже, завершает коррекцию в рамках восходящего тренда, который берет свое начало в сентябре 2022 года. На дневном таймфрейме отчетливо видно, как тренд вышел из нисходящего канала, сигнализируя о сломе среднесрочного даунтренда и возможном начале аптренда.

Однако, есть и тревожные звоночки. Тренд пока не смог пробить вверх сильный уровень сопротивления. Это говорит о том, что высока вероятность отката, и, возможно, даже продолжения снижения в краткосрочной перспективе. Особенно опасным сценарием станет выход тренда из нового восходящего канала, сформированного в июне 2025 года.

Ключевой момент и близкая развязка

После нескольких месяцев турбулентности на российском фондовом рынке появились первые признаки восстановления. Индекс Московской биржи, казалось, застрявший в нисходящем тренде, похоже, нащупал дно и демонстрирует разворот.

Разворот тренда?

Индекс МосБиржи не просто остановил падение, а, похоже, вернулся в восходящий канал, который наблюдался с 2022 года. Многие акции отреагировали на это позитивно, показав заметный рост. Лично я обратил внимание на эти изменения еще в июле, а сейчас, в августе, получаю все больше подтверждений этой тенденции.

На дневном таймфрейме отчетливо виден слом нисходящего среднесрочного тренда. Это дает основания полагать, что в ближайшее время мы можем увидеть продолжение восходящего движения.

Прогноз: среднесрочный рост до конца 2025 года

Учитывая текущую ситуацию, я прогнозирую среднесрочный рост российского фондового рынка до конца 2025 года. Однако, важно помнить о рисках и следить за дальнейшим развитием событий.

Долгосрочные риски сохраняются

Несмотря на позитивные сигналы, долгосрочный прогноз остается негативным. Ключевым фактором, определяющим дальнейшую судьбу рынка, станет способность индекса МосБиржи выйти из нисходящего канала, сформированного еще в 2021 году. Если этого не произойдет, то среднесрочный рост может оказаться лишь временной коррекцией перед продолжением падения.

Нефть: Падение продолжается? Когда ждать разворот?

 Что происходит с нефтью? С марта 2022 года мы наблюдаем устойчивый нисходящий тренд. Когда же ждать разворота?

Технический анализ подтверждает: нефть движется в нисходящем канале. Цена медленно, но верно сползает вниз. Пока нет явных признаков смены тренда.

Ключевой момент: если нефть пробьет отметку в 67.7, нисходящий #тренд, скорее всего, продолжится. Попытки пробить канал вверх в июне успехом не увенчались.

На дневном графике видно, как цену «сливают» от 73.0, не давая ей расти. Цель – нижняя граница нисходящего канала и обновление минимумов 2023 года.

Газ движется в апканале. Начало сезона закупки в ЕС.

Приготовьтесь, инвесторы! Похоже, в газовом секторе назревает интересная ситуация.

Газ демонстрирует устойчивый восходящий тренд. Коррекция, похоже, подходит к концу, и цена сейчас находится у нижней границы восходящего канала. С приближением августа ЕС начнет активно пополнять газовые хранилища к зиме, что создаст дополнительный спрос. Анализируя график, можно предположить продолжение восходящего движения. Момент истины близок!

На дневном графике видно, как нисходящий тренд, начавшийся 10 марта, теряет свою силу.

Графики четырёх-часовика с прогнозом публикую в тг investory_MOEX