Системный трейдинг

Всем привет. 
По мотивам одной из последних статей Тимофея, хочу показать свою стату, по которой понятно, как жестоко бессистемная торговля убивает прибыль:

Описываю свои ошибки за последнее время (ошибки торговой системы, исполнение алгоритмическое роботом). Таких ошибок было уже сотню, на самом деле. 

Ошибка №1. Не закрылся перед вечерним клирингом. 

Шортанул нефть BRM6 по 49.79 (на последних хаях). 

Все было хорошо, пока перенос через 15 минутный вечерний клиринг не привел к быстрой коррекции нефти вверх и тут съели половину моей прибыли. В итоге вместо 2.3 $ движения взял только 1.3$. Точнее, робот бы фиксанул по 48.15, а не по 48.45. Потеряно на самом деле 0.3$ прибыли. Кстати, если бы я не следил, то потерял бы еще больше, потому что произошло также проскальзывание моей заявки на покупку. 



Вывод: закрываться на вечерний клиринг. Руками переоткрываться, если все норм. 


Ошибка №2. Не снял заявку на продажу перед открытием рынка. 

Робот вчера вечером кинул заявку на шорт нефти по 48.92. Она не исполнилась. Сегодня утром я решил ничего не трогать, дать системе работать. Но не учел, что если заявка уже в стакане, то она исполняется по цене заявки, а не по рынку. В итоге вместо того, чтобы продать выше 49.2, продал по 48.92. 

( Читать дальше )

Бесконечно твержу, что золото торгую среднесрочно-долгосрочно по двум трендовым системам. Обе рассчитывают на продолжительные тренды от трех недель до полугода.

Текущая ситуация мне показалась интересной для того, чтобы ее проанализировать используя статистически подход. Возьмем за основу мою систему, я называю ее Динозавр :-), торгующую фьючерс GD на ФОРТС. Торгует он золото и в лонг, и в шорт. Сейчас система в лонге почти календарный месяц. Но я знаю точное количество минут (рабочих минут на ФОРТС) в позиции и буду работать с этими данными.

Бэктестинг системы за 8,5 лет показывает, что в лонг удачных сделок (сделок с прибылью) 46,88%, а убыточных соответственно 53,12%.

Получается, что месяц назад я совершил сделку с 46,88% на победу. Но прошло время, цена ходила ниже цены моей покупки, выше цены моей покупки и на данный момент находится примерно по цене входа – 1270$. Стоп передвинулся, что означает, что в случае неудачи я потеряю меньше, чем был изначальный риск.

( Читать дальше )

Применим R для того, чтобы быстро посчитать, каково должно быть ожидаемое количество убыточных сделок подряд при совершении 1000 сделок.

Я написал функцию runUnluck(n) которая выдает, сколько раз мы получим n убыточных сделок подряд, если совершим 10000 экспериментов по 1000 сделок в виде подбрасывания монетки, то есть с отношением риска к доходности 1 к 1.

# Created by SciFi, 2016

runUnluck <- function(n) {
        runArray <- numeric(10000)
        for(i in 1:10000) {
                runArray[i] <- sum(rle(sample(c(-1, 1), 1000, TRUE))$lengths == n)
        }
        hist(runArray, main="Гистограмма")
        mean(runArray)
}

Здесь подробнее про функцию rle. Она как раз считает количество одинаковых исходов подряд. 

Результаты:

> source("D:\\Dropbox\\R\\RunUnluck.r")
> runUnluck(6)
[1] 7.8161
> runUnluck(2)
[1] 125.2208
> runUnluck(3)
[1] 62.4047
> runUnluck(4)
[1] 31.179
> runUnluck(5)
[1] 15.6559
> runUnluck(6)
[1] 7.7635
> runUnluck(7)
[1] 3.8831
> runUnluck(8)
[1] 1.9382
> runUnluck(9)
[1] 0.9738
> runUnluck(10)
[1] 0.4922

( Читать дальше )

Я уже писал о том, что при трейдинге имеет значение не только % прибыли, но и затраченное время и внимание. Внимание — это тоже сущность, которая имеется у каждого человека в ограниченном количестве. И нельзя им раскидываться. Пассивный доход не равен активному, даже если они равны по модулю. Так как при пассивном доходе тратится меньше времени и внимания.

На мой взгляд, главное преимущество системного трейдинга в том, что высвобождается огромное количество времени и внимания. Мы не думаем, о том, открывать ли нам сделку, на какой объем ее открывать, какой ставить стоп и как управлять позицией. Мы просто исполняем то, о чем хорошо подумали до этого. В таком случае мы экономим время своего мышления и свое внимание, которое можно направить на что-то другое. В случае алготрейдинга мы не тратим время даже на исполнение сделок. 

На что высвобождается время. Например, на:
1. читаем новости

( Читать дальше )

Начало: smart-lab.ru/blog/316463.php

Всем привет!)
Месяц вышел довольно насыщенный, было много сделок, как прибыльных, так и убыточных, счет сильно мотыляло)
Статистика за март:

Итого за март прибыль составила 24 925р. На карманные расходы выводил 25тыщ..-13% -комис = чистыми где то в районе 19т.р.

( Читать дальше )

Начало: smart-lab.ru/blog/309393.php

 Всем доброго времени суток.
Я решил не открывать второй счет, буду выкладывать статистику по одному.


Спекулятивный, он же и инвестиционный счет:



В январе мало торговал, т.к. был в отпуске, в феврале было очень мало времени и соответственно сделок.

( Читать дальше )

Написал в этом месяце серию статей с тестами простых идей для торговли. Систематизирую для Вас. Надеюсь это сохранит пару торговых счетов. Торгуйте протестированные идеи!
Вторая часть получилась немного философская. Отсюда название и молодой пилот «символизирующий». 

Часть первая. Алгоритмическая. Тесты, которые мы вместе провели в феврале

Итак, тестировалось то, что можно торговать руками — без спешки, чтобы было время для семьи, походов на выставки и основной работы.

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток.

Торговать на рынке начал в 2014 году, сначала скальпинг(торгую по сей день), позже среднесрок и инвестиции.
Есть постоянная работа, то есть я не живу с трейдинга, торгую в свободное время, которого постоянно не хватает, поэтому сделки буду выкладывать не каждый день, а по мере совершения и возможности.

Какая цель? Все просто, хочу показать Вам, что на рынке можно зарабатывать больше, чем класть в банки под %, даже если ты не можешь посвятить все свое время трейдингу.
Какой плюс для меня? Ответ: Дисциплина

Будет два счета, один спекулятивный, второй инвестиционный, по первому будут сделки интрадей/овернайт, по последнему только инвестиции на долгосрочную перспективу, торговать буду только ММВБ.

P.S. По суммам еще не определился, но будут равные доли, брокер ITinvest.

Всем Удачи!)

В ходе обсуждения нашего управления на данном сайте, нас ни раз критиковали  за высокие просадки стратегии  «Суперриск».   Как я уже неоднократно отвечал на эту критику:  эту просадку  можно легко уменьшить за счет вложения в эту стратегию части средств, а вторую часть либо самостоятельно разместить на депозитах и в облигациях, либо отдать в наши низкорискованные стратегии:

— арбитражная стратегия между фьючерсом на рубль-доллар и долларом на валютной секции (от 6000$ по курсу ЦБ);

— облигационная стратегия (от  10 млн. руб.).

С доходностью в первом случае на 1-3%% выше ставки ЦБ, а во втором — на 1-5%% выше доходности облигационных индексов ММВБ.

Однако в ходе переговоров  с представителями иностранных инвесторов, наша компания столкнулась с их требованиями к активному управлению в России:

— инструменты: исключительно российские акции, производные на них и фондовые индексы, никаких валют и облигаций;

— доходность от 30% годовых (в рублях)  с просадкой не более 15% на суммах от 10 млн. долларов и выше (это не значило, что они были готовы сразу внести такие суммы, но они однозначно дали понять, что долгосрочное сотрудничество с меньшими суммами им не интересно).

( Читать дальше )