10% , с учетом текущей просадки ибо завис Сбер несистемно 9 апреля.
Если не учитывать зависшие несистемные позиции, то год отработан неплохо, примерно 50%.
Год начался хорошо.
В январе была небольшая просадка.
Апрель подкосил из-за зависших позиций.
Боты висят весь год в лонге Сбер. Морозят деньги под другие системы.
Такая же примерно история приключилась у меня и с Русгидро, но в меньшем объеме.
Т.е. стал фактически инвестором Сбера и Русгидро.
Это можно было наблюдать в течении 3-х месяцев в ходе конкурса ЛЧИ.
Там еще та история кстати у меня вышла с регистрацией. Регистрировался первый раз. Был в это время на отдыхе в Геленджике. Вышла засада-пришлось менять пароль от ЛК брокера, ехать в Новороссийск в офис. Знал бы итог не делал бы телодвижений, хотя от отдыха полдня потерял только. Но видимо если не задалось с регистрацией в конкурсе, то и не надо было продолжать. Единственный плюс поездки в Новороссийск-пейзажи бухты, смотровое место на въезде в город(останавливался, щелкал фото). Сам город не впечатлил. Дороги плохие, трафик плотный. Типичный индустриальный город… Единственная отдушина-это набережная. Очень живописно. Дошел от офиса Открытия до набережной пешком, бросив машинну на их парковке. Поснимал пейзажи.
Отправился в свой Геленджик. Вот где хорошо так хорошо. Как там зимой не знаю, летом отлично.
В выходные съездил на конфу. Страшно подумать, но последний раз на подобном мероприятии был в далеком 2009 году. Тогда оно еще называлось «Роботы в биржевой торговле». Что запомнилось:
Почти у всех трейдеров, использующих в своей торговле алгоритмические системы, рано или поздно при оптимизации этих самых систем встает вопрос: «а не занимаюсь ли я подгонкой алгоритма под рынок, может он и не рабочий вовсе?» Эта мысль не раз возникала и у меня, и каждый раз я думал над тем, как понять где «полезная» оптимизация и поиск смещения вероятности, а где уже переоптимизация и подгонка под рынок. В итоге появились некоторые мысли, которые предлагаю к обсуждению. Итак, вот к чему я пришел.
Если человек, совершая множество сделок на рынке, действовал бы рационально, было бы всего два возможных результата работы:
(1) Некоторый заработок минус комиссии у системно торгующих.
(2) Средний ноль минус комиссии у совершающих сделки хаотично.
К счастью, люди от природы наделены мощнейшим вычислителем под названием МОЗГ. Именно благодаря этому 90% торгующих попадают в третью категорию:
(3) Стабильный проигрыш минус комиссии.
КАК и ПОЧЕМУ мы добиваемся таких стабильных результатов? Начнем с ПОЧЕМУ.
В результате эволюции за WIN и за LOSS отвечают разные участки головного мозга.
WIN: Заработок (успех, радость) контролирует Прилежащее ядро – анализатор приобретений, он же центр субъективной полезности, он же центр удовольствий.
LOSS: Потери контролируют Миндалины височных долей мозга – центр страха, инициатор бегства от саблезубого тигра.
Орбитофронтальная кора выступает сумматором сигналов. В ней происходит сравнение субъективных ценностей и выработка итогового решения. (WIN – LOSS) > P1 покупаем, (WIN – LOSS) < -P2 продаем.