Мои ошибки при исполнении системы

20 мая 2016, 17:12
|
SciFi

Описываю свои ошибки за последнее время (ошибки торговой системы, исполнение алгоритмическое роботом). Таких ошибок было уже сотню, на самом деле.

Ошибка №1. Не закрылся перед вечерним клирингом.

Шортанул нефть BRM6 по 49.79 (на последних хаях).

Все было хорошо, пока перенос через 15 минутный вечерний клиринг не привел к быстрой коррекции нефти вверх и тут съели половину моей прибыли. В итоге вместо 2.3 $ движения взял только 1.3$. Точнее, робот бы фиксанул по 48.15, а не по 48.45. Потеряно на самом деле 0.3$ прибыли. Кстати, если бы я не следил, то потерял бы еще больше, потому что произошло также проскальзывание моей заявки на покупку.

Вывод: закрываться на вечерний клиринг. Руками переоткрываться, если все норм.

Ошибка №2. Не снял заявку на продажу перед открытием рынка.

Робот вчера вечером кинул заявку на шорт нефти по 48.92. Она не исполнилась. Сегодня утром я решил ничего не трогать, дать системе работать. Но не учел, что если заявка уже в стакане, то она исполняется по цене заявки, а не по рынку. В итоге вместо того, чтобы продать выше 49.2, продал по 48.92.

Вывод: нужно снимать заявку на ночь. Утром руками перевыставлять.

61 | ★1

2 комментария

Вывод: не торговать нефть на МБ, либо выбирать старшие таймфреймы, чтобы режим работы биржи не влиял на трейдинг

void

20 мая 2016, 18:08
Ответить

по ошибке 1. А ошибка ли это, тесты на истории были проведены. Реально стоит ли на клиринг закрываться?
Если да, то надо в логико робота кодить закрытие и переоткрытие.
Если руками это делать, то будешь баги ловить уже ручные. Не успел, забыл, техпроблемы и т.п.

У меня в каркасах любого робота уже на тестах учитывается особенности работы на открытии утра/вечерки. Ну и естественно в реале так же. До этого регулярно попадал.