Золото. Алгоритмически-статистический анализ текущей ситуации

Бесконечно твержу, что золото торгую среднесрочно-долгосрочно по двум трендовым системам. Обе рассчитывают на продолжительные тренды от трех недель до полугода.

Текущая ситуация мне показалась интересной для того, чтобы ее проанализировать используя статистически подход. Возьмем за основу мою систему, я называю ее Динозавр :-), торгующую фьючерс GD на ФОРТС. Торгует он золото и в лонг, и в шорт. Сейчас система в лонге почти календарный месяц. Но я знаю точное количество минут (рабочих минут на ФОРТС) в позиции и буду работать с этими данными.

Бэктестинг системы за 8,5 лет показывает, что в лонг удачных сделок (сделок с прибылью) 46,88%, а убыточных соответственно 53,12%.

Получается, что месяц назад я совершил сделку с 46,88% на победу. Но прошло время, цена ходила ниже цены моей покупки, выше цены моей покупки и на данный момент находится примерно по цене входа – 1270$. Стоп передвинулся, что означает, что в случае неудачи я потеряю меньше, чем был изначальный риск.

Воспользуемся статистикой и бэктестингом системы. Из 100% неудачных сделок, 40% сделок не продержались открытыми столько, сколько уже продержался наш текущий лонг. Иными словами, 40% всех неудачных сделок уже бы выбило по стопу. Общий шанс убыточной сделки нам известен — 53,12%. Если откинуть из этого числа 40% (сделок которые бы уже закрылись по времени), останется 31,87% на неудачу в текущей сделке.

Почему я анализирую именно время удержания позиции? Я знаю свою систему и полагаю, что время удержания позиции для нее является очень важным и чем дольше я в позиции, тем выгоднее для меня. Конечно зависимость не прямо пропорциональная. Так же стоит учесть, что есть убыточные сделки, продержавшиеся в два раза дольше, чем текущий лонг.

Итог: цена держится сейчас около цены входа, а если брать время, как измерение удачности сделки, то наши шансы на то, что сделка будет закрыта с прибылью значительно выросли.

Склонен считать, что цена скорее уйдет в ближайший месяц выше 1315, чем ниже 1225.

P.S. Пока писал и считал, задумался, что моя трендоследящая систем зашла в сделку по сути перед началом продолжительного бокового движения. Будущего она не знает, но это повод подумать и поиграть с этим.