artgolikov
artgolikov личный блог
16 мая 2016, 09:53

Золото. Алгоритмически-статистический анализ текущей ситуации

Бесконечно твержу, что золото торгую среднесрочно-долгосрочно по двум трендовым системам. Обе рассчитывают на продолжительные тренды от трех недель до полугода.

Золото. Алгоритмически-статистический анализ текущей ситуации

Текущая ситуация мне показалась интересной для того, чтобы ее проанализировать используя статистически подход. Возьмем за основу мою систему, я называю ее Динозавр :-), торгующую фьючерс GD на ФОРТС. Торгует он золото и в лонг, и в шорт. Сейчас система в лонге почти календарный месяц. Но я знаю точное количество минут (рабочих минут на ФОРТС) в позиции и буду работать с этими данными.

Бэктестинг системы за 8,5 лет показывает, что в лонг удачных сделок (сделок с прибылью) 46,88%, а убыточных соответственно 53,12%.

Получается, что месяц назад я совершил сделку с 46,88% на победу. Но прошло время, цена ходила ниже цены моей покупки, выше цены моей покупки и на данный момент находится примерно по цене входа – 1270$. Стоп передвинулся, что означает, что в случае неудачи я потеряю меньше, чем был изначальный риск.

Воспользуемся статистикой и бэктестингом системы. Из 100% неудачных сделок, 40% сделок не продержались открытыми столько, сколько уже продержался наш текущий лонг. Иными словами, 40% всех неудачных сделок уже бы выбило по стопу. Общий шанс убыточной сделки нам известен — 53,12%. Если откинуть из этого числа 40% (сделок которые бы уже закрылись по времени), останется 31,87% на неудачу в текущей сделке.

Почему я анализирую именно время удержания позиции? Я знаю свою систему и полагаю, что время удержания позиции для нее является очень важным и чем дольше я в позиции, тем выгоднее для меня. Конечно зависимость не прямо пропорциональная. Так же стоит учесть, что есть убыточные сделки, продержавшиеся в два раза дольше, чем текущий лонг.

Итог: цена держится сейчас около цены входа, а если брать время, как измерение удачности сделки, то наши шансы на то, что сделка будет закрыта с прибылью значительно выросли.

Склонен считать, что цена скорее уйдет в ближайший месяц выше 1315, чем ниже 1225.

P.S. Пока писал и считал, задумался, что моя трендоследящая систем зашла в сделку по сути перед началом продолжительного бокового движения. Будущего она не знает, но это повод подумать и поиграть с этим. 

3 Комментария

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн