Системный трейдинг

 

Чтобы вдвое увеличить коэффициент успеха,
необходимо вдвое увеличить коэффициент неудач©

 

    В этой статье хочу обосновать парадигму отношения риска к доходности в инвестировании и спекуляциях. Рассмотрим основные стабильные варианты приумножения капитала спекуляциями/инвестированием, а также выясним относительную максимальную доходность и риск в этих вариантах. Ключевой нитью в этом исследовании будет проходить именно стабильность, т.е. рассматривать будем только методы объективно зарекомендовавшие себя с точки зрения стабильности результата на дистанции 10 лет и более… узнаем какую доходность реально получить в каждом из методов и на какие реальные риски ориентироваться. Прошу заметить, что я говорю о профессионалах, т.е. анализирую на что Вы можете рассчитывать на пике своей карьеры в инвестициях/спекуляциях.

( Читать дальше )

Здравствуйте. Я давно не брал в руки шашек и не занимался созданием систем. Раньше я использовал для работы программу MULTYCHARTS 6.0. Но это было очень давно и сама программа уже устарела, да и функционал так себе.  Чем пользуетесь вы? Может есть что по современней?  Вот, например, есть такое stocksharp.ru/products/designer/. Не знакомы? Это не реклама. )))

Напишите пару отзыв о своей программе, о том что нравиться и что нет.

Копал. Искал. Нашел вкусное. Тест за 10 лет, ПФ 2+, средняя несколько тик сайзов, сотни сделок, и многое другое :) Один инструмент, отличие в таймфреме. Рынок не наш, слева доходность в долларах. Причем это на всем промежутке. 


Начиная примерно с 2014 года — как отрезало. средний ПФ с 2014го — 1.15. (Да, до 2014 часто встречался 3+ по сделкам за год)

( Читать дальше )

СТОП-торги. Недельный убыток вырос до 4.42%. При такой серии убыточных сделок необходимо сделать перерыв как минимум до понедельника.



( Читать дальше )

Пополняем стадо лосей еще 2 трейдами. Общая просадка с начала года уже приблизилась к 4%. По прежнему, тупо ждем начала победной серии, как это случалось уже не раз в прошлом. Хороший трейдер — терпеливый трейдер.



( Читать дальше )

Сегодня с утра рассказал о такой неприятной ситуации, как «Kiss and goodbye»" (см. предыдущий пост). И казалось бы, что может быть хуже? А вот, встречайте — Двойной Kiss and goodbye. Один с утра по Газпрому и второй вечером по нефти. Итого -1,5%. Да не критично, но ппц как обидно. Подробности в видео.



( Читать дальше )

Зашел в Газпром с довольно большим стопом. После взятия первой цели 1к2, инструмент откатился к уровню входа, но остается на плаву. Если к полуночи не будет сюрпризов, то оставлю позу на следующий день. А пока, небольшой плюс

Итого
День +0,31%
Неделя +0,31%
Месяц +0,31%
С начала года -0,99%



( Читать дальше )

Пусть формально и уже февраль, но для удобства и красоты я включил сегодняшний день в январь. Как и полагается пятнице, активности было мало. Пробовал войти в серебро, но пришлось закрыться в конце сессии и таким образом зафиналить день, неделю и месяц с небольшим, но минусом.



( Читать дальше )

Первый активный торговый день недели ознаменовался тремя неудачными сделками, местами весьма обидными.
Тот случай, когда тебе кажется, что рынок специально делает все наоборот. Смотрим



( Читать дальше )