Блог им. dip

Как умирают системы. Пост боли алгоритмиста.

Копал. Искал. Нашел вкусное. Тест за 10 лет, ПФ 2+, средняя несколько тик сайзов, сотни сделок, и многое другое :) Один инструмент, отличие в таймфреме. Рынок не наш, слева доходность в долларах. Причем это на всем промежутке. 
Как умирают системы. Пост боли алгоритмиста.

Начиная примерно с 2014 года — как отрезало. средний ПФ с 2014го — 1.15. (Да, до 2014 часто встречался 3+ по сделкам за год)
Как умирают системы. Пост боли алгоритмиста.
И здесь тогда же. Основные параметры рынка(волатильность, количество сигналов на вход) не изменились в этот момент. Просто исторговали неэффективность. в 0. 
Но, может быть мы еще поборемся? (Та же система, еще один таймфрем, средняя похуже, ПФ пониже, но все еще жива после 2014)

Как умирают системы. Пост боли алгоритмиста.

PS И да, если вы хотели знать, бывают ли системы, работающие с одним набором параметров, на разных инструментах, и на разных таймфремах на каждом из этих инструметов — бывают. Это — она. Я сам не очень в это верил год назад. 

★2
7000 роботов в одном фонде и каждый месяц 40% роботов выбрасывают заменяя новыми, они просто перестают работать.

Диванный аналитик-практик, откуда дровишки ? 

По каким критериям ?

avatar

dip

dip, Смотрел ролик, где один финансист это говорил. Не один два робота, а 7000 роботов торгуют, что- то там приносят в среднем, затем кривая доходности начинает падать и 40% роботов выключают и заменяют другими, кривая доходности нормализуется и начинает падать, затем снова прорежают роботов. Один робот, которого человек пишет, настраивает, тестирует месяцами и годами не может работать в любых фазах рынка, рынок постоянно меняется, робот не может меняться быстро. Армия роботов уже некое подобие нейронной сети, но всё равно за этой армией нужен присмотр, сами роботы глупее муравья, стоят на низшем уровне развития.
Диванный аналитик-практик, ну тогда уж линк давайте :) я бы критерии послушал. 
avatar

dip

dip, Не найду точно, что видел, то описал.

Диванный аналитик-практик, да ладно.

Зачем так много ?

Они их там солят что ли ?

Тарас Громницкий, скорее всего 7 тысяч упомянуто для красного словца, а на деле их 5-7, размазанных тонким слоем по активам, параметрам и тайфреймам Или это потоковая машин-ленинг генерация бестолковых псевдомоделей без идеи и должной верификации.
avatar

wrmngr

wrmngr, Да, часто в подобных случаях под «роботом» понимают комбинацию робот-инструмент-таймфрейм-значения параметров.
avatar

Replikant_mih

Диванный аналитик-практик,
а что разве для фонда 7000 роботов это много ?
Мы, скромные труженики — пенсионеры, 3000 роботов на Si запускали и ничего полет нормальный.
Вот у меня сейчас болтается в Симуляции 288 роботов на RI, есть не просят, молчаливо висят себе и что-то там делают. По итогам посмотрим кто был лучшим итд. Худших заменим, лучшие еще поживут. 



avatar

_sg_

_sg_, пришел к очень похожему наименованию систем-роботов :) 
avatar

dip

dip, сорри, не понял про наименования
avatar

_sg_

_sg_, ну, возможно это я не понял вашу картинку. У меня в имени конкретного экземпляра робота зашиты параметры с которыми он работает. 
avatar

dip

dip, ну да, часть параметров зашита в наименовании для наглядности.

Сейчас, кстати, руками проверяю тему, которую Вы, по-моему, поднимали неоднократно — «хеджирование стратегий Стредлами и Стрэнглами».

Правда, у меня это не хеджирование, а попытка собирать «упущенную выгоду» от пропуска гэпов, так как я торгую только интрадэй и, следовательно, позиций на утро у меня нет.
Получается на рынке хороший гэп, а я не в рынке — «недоработка».

avatar

_sg_

Диванный аналитик-практик, есть такой подход. Только не выбрасывают совсем, а устанавливают нулевые лимиты «до лучших » времен. Вот его реализация

ranking.moex.com/strategy/ehnergiya
avatar

А. Г.

Проще надо системы делать, и ломаться не будут.
avatar

Turbo Pascal

Turbo Pascal, чем проще система, тем труднее добиться курвфиттинга
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, это распространенное ошибочное мнение
avatar

wrmngr

wrmngr, и как быть? Сложнее — плохо… проще — еще хуже…
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, не хуже, фактически тоже самое.
Перебор между моделями это та же процедура оптимизации под выборку данных. Но психологически воспринимается как нечто более основательное
avatar

wrmngr

wrmngr, если то же самое, но психологически загоняет в ловушку, значит хуже. Согласны?
В то же время поиски по типу переборов с основательностью в виде идеи — то же ведь такого же рода костыль.
Поэтому не очень понятно при таком критическом взгляде, от чего вообще можно и можно ли оттолкнуться.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, без понимания границ применимости используемых методов хуже конечно. Отталкиваться можно от сути. но это долгая тема
avatar

wrmngr

Sergey Pavlov, категорически не согласен

Просто несложная система предполагает достаточно сложные знания о рынке.

С уважением
Sergey Pavlov, Если человек хочет добиться курвфиттинга — ничто не сможет ему в этом помешать!)))
avatar

Replikant_mih

Turbo Pascal, система описывается 3 предложениями. кода тоже с гулькин нос. 
avatar

dip

Похоже на простую подгонку системы на истории.
Если подогнать период скользяшек, примерно так же будет выглядеть.
Проскальзывания, коммисы, налоги учитывал?
avatar

Ajax

Ajax, :) заготовленный коммент? :) 
avatar

dip

когда много систем
возникает лотерея:
угадай систему
почему тут всегда приводят эквити системы, но не раскрывают логику работы робота… дайте логику робота и да еще ключ от квартиры где деньги лежат тоже дайте…и ничего у меня нигде не слипнется и не треснет… да и это губа не дура… жду, можно в личку… тем более бот то сдох уже похоже
avatar

Kerby

Kerby, ожидайте 
avatar

dip

dip, ну ок… а тогда какая цель выставить эквити… мне нужен алгоритм действий… а то как я смогу его применить… какая польза для меня и других?
чего тогда вы тут все обсуждайте, я не понимаю… я человек простой — сказал а, значит скажи как работает…
avatar

Kerby

Kerby, конечно же мы пытаемся проверить ваше терпение и умение ждать. 
avatar

dip

dip, я не умею и не хочу ничего ждать… отправляйте скорее… хочу все и сейчас… немедленно! програмировать я не умею, на рынке сливаю… поэтому вы как коллега, и собрат по смартлабу просто обязаны мне помочь и прислать скрипт с открытым кодом… и подробно написать как это все запустить
avatar

Kerby

Kerby, уже снарядил почтового голубя
avatar

dip

ПФ 2+ — очень даже!

>>«И да, если вы хотели знать, бывают ли системы, работающие с одним набором параметров, на разных инструментах, и на разных таймфремах на каждом из этих инструметов — бывают. Это — она. Я сам не очень в это верил год назад.»

Понятно, что одна система если она работает на разных инструментах будет иметь разные оптимальные значения показателей. Но для меня тот факт что система работает на разных инструментах, в т.ч. с одними настройками — одно из направлений анализа при оценке робастности системы в целом.

avatar

Replikant_mih

Replikant_mih, все так. 
avatar

dip

Да нет никаких систем. Вы просто один процесс Монте-Карло(цену) сближаете с другим случвйным процессом (эквити) на основе входов в цену. И естественно они рано или поздно расходятся. Здесь нет альфы.
avatar

panikbull

бывают ли системы, работающие с одним набором параметров, на разных инструментах, и на разных таймфремах на каждом из этих инструметов — бывают.

Недавно придумал, очень радовался. Оказалось — очень просто.
Всего-то десять лет потребовалось )))
avatar

bocha

bocha, именно :) 
avatar

dip

bocha, на чём основано ?

Хоть намекните.

В реальной жизни, торгуя на свои, вы не сможете ждать по нескольку месяцев. когда у системы будет вход. Да и боковик эквити по году терпеть никаких сил и нервов не хватит.
Причем чаще всего именно та система, на которую вы делаете ставку после теста, в реале буквально завтра перестает работать.

ИМХО.

Я когда-то увлекался тестированием алгоритмов на дневках. Из классики лучше всего работал моментум + скользящая. И еще МАКДи. И сейчас работают. Но слишком длинны периоды простоя и периоды бесприбыльной торговли или затяжных, пусть и небольших, просадок

Где все эти роботы в Ришке обьемы падают год от года. 
avatar

Hofman

Круг активов не опишете? 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, ликвидные фьючи на америке. чаще всего CME. На коммодах(это графики на одном из них) работает, в среднем, лучше.
avatar

dip

Какие планы по оживлению?
avatar

bstone

bstone, ну вот последний график — другой таймфрейм, на том же инструменте, дает шансы его поторговать. Но главный план, что эта система — это целое семейство, на других инструментах, и других таймфремах, с теми же параметрами оно все-еще очень даже живо(хотя в 2008-2009 результаты зашкашиливали, а сейчас похуже). так что план один — будем выставлять в бой.  
avatar

dip

Имхо, динамика цены актива определяется тремя факторами:

1. состав игроков
2. экономика игроков
3. мотивация игроков

Эти факторы меняются. Но не быстро. Не за один день. Поэтому, периодически требуется адаптация (тюнинг) торгового алгоритма. Примерно каждую неделю-две.

Без тюнинга финрез становится непредсказуемым.
avatar

Сергей Симонов

Сергей Симонов, здесь сделки-то не каждую неделю, что вы там собираетесь тюнить каждую неделю-две  ? 
avatar

dip

99% всех систем никогда не работали 

трейдеры были просто одурачены случайностью и им казалось что те работают

что делают с умирающей системой? её реанимируют — пытаются разобраться что и почему не работает (или никогда не работало)

так и создается метод
avatar

qxr1011


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW