Информация
Блог им. dip
Как умирают системы. Пост боли алгоритмиста.
- 20 февраля 2019, 06:58
- |
Копал. Искал. Нашел вкусное. Тест за 10 лет, ПФ 2+, средняя несколько тик сайзов, сотни сделок, и многое другое :) Один инструмент, отличие в таймфреме. Рынок не наш, слева доходность в долларах. Причем это на всем промежутке.
Начиная примерно с 2014 года — как отрезало. средний ПФ с 2014го — 1.15. (Да, до 2014 часто встречался 3+ по сделкам за год)
И здесь тогда же. Основные параметры рынка(волатильность, количество сигналов на вход) не изменились в этот момент. Просто исторговали неэффективность. в 0.
Но, может быть мы еще поборемся? (Та же система, еще один таймфрем, средняя похуже, ПФ пониже, но все еще жива после 2014)
PS И да, если вы хотели знать, бывают ли системы, работающие с одним набором параметров, на разных инструментах, и на разных таймфремах на каждом из этих инструметов — бывают. Это — она. Я сам не очень в это верил год назад.
теги блога dip
- API
- FCM
- forex кухня
- IB
- Interactive Brokers
- Meta Trader 5
- MT5
- mt5 открытие
- Reshpekt Fund Russia
- vps
- алготрейдинг
- безопасность
- биткоин
- Брокеры
- Газ
- Газпром
- жизнь
- кризис
- криптовалюта
- лчи2016
- математиика
- Мовчан
- МосБиржа
- нефть
- опцины
- Опционы
- опыт
- оф-топ
- оффтоп
- приметы трейдеров
- риск менеджмент
- система
- системный трейдинг
- сланцы
- слив
- смартлаб
- смешинка
- спорт
- статистика
- ТА
- технический анализ
- трейдинг
- Христианин
- ЦБ
- эксель
- юмор
Диванный аналитик-практик, откуда дровишки ?
По каким критериям ?
И это не она)). Работают прекрасно не любых ТФ, любых параметрах.., а гланое на любых отрезках временной шкалы..
Диванный аналитик-практик, да ладно.
Зачем так много ?
Они их там солят что ли ?
а что разве для фонда 7000 роботов это много ?
Мы, скромные труженики — пенсионеры, 3000 роботов на Si запускали и ничего полет нормальный.
Вот у меня сейчас болтается в Симуляции 288 роботов на RI, есть не просят, молчаливо висят себе и что-то там делают. По итогам посмотрим кто был лучшим итд. Худших заменим, лучшие еще поживут.
Сейчас, кстати, руками проверяю тему, которую Вы, по-моему, поднимали неоднократно — «хеджирование стратегий Стредлами и Стрэнглами».
Правда, у меня это не хеджирование, а попытка собирать «упущенную выгоду» от пропуска гэпов, так как я торгую только интрадэй и, следовательно, позиций на утро у меня нет.
Получается на рынке хороший гэп, а я не в рынке — «недоработка».
ranking.moex.com/strategy/ehnergiya
Перебор между моделями это та же процедура оптимизации под выборку данных. Но психологически воспринимается как нечто более основательное
В то же время поиски по типу переборов с основательностью в виде идеи — то же ведь такого же рода костыль.
Поэтому не очень понятно при таком критическом взгляде, от чего вообще можно и можно ли оттолкнуться.
Просто несложная система предполагает достаточно сложные знания о рынке.
С уважением
Если подогнать период скользяшек, примерно так же будет выглядеть.
Проскальзывания, коммисы, налоги учитывал?
возникает лотерея:
угадай систему
чего тогда вы тут все обсуждайте, я не понимаю… я человек простой — сказал а, значит скажи как работает…
ПФ 2+ — очень даже!
>>«И да, если вы хотели знать, бывают ли системы, работающие с одним набором параметров, на разных инструментах, и на разных таймфремах на каждом из этих инструметов — бывают. Это — она. Я сам не очень в это верил год назад.»
Понятно, что одна система если она работает на разных инструментах будет иметь разные оптимальные значения показателей. Но для меня тот факт что система работает на разных инструментах, в т.ч. с одними настройками — одно из направлений анализа при оценке робастности системы в целом.
Недавно придумал, очень радовался. Оказалось — очень просто.
Всего-то десять лет потребовалось )))
bocha, на чём основано ?
Хоть намекните.
В реальной жизни, торгуя на свои, вы не сможете ждать по нескольку месяцев. когда у системы будет вход. Да и боковик эквити по году терпеть никаких сил и нервов не хватит.
Причем чаще всего именно та система, на которую вы делаете ставку после теста, в реале буквально завтра перестает работать.
ИМХО.
Я когда-то увлекался тестированием алгоритмов на дневках. Из классики лучше всего работал моментум + скользящая. И еще МАКДи. И сейчас работают. Но слишком длинны периоды простоя и периоды бесприбыльной торговли или затяжных, пусть и небольших, просадок
1. состав игроков
2. экономика игроков
3. мотивация игроков
Эти факторы меняются. Но не быстро. Не за один день. Поэтому, периодически требуется адаптация (тюнинг) торгового алгоритма. Примерно каждую неделю-две.
Без тюнинга финрез становится непредсказуемым.
трейдеры были просто одурачены случайностью и им казалось что те работают
что делают с умирающей системой? её реанимируют — пытаются разобраться что и почему не работает (или никогда не работало)
так и создается метод
Волатильность убивают знатно!