Как умирают системы. Пост боли алгоритмиста.

Копал. Искал. Нашел вкусное. Тест за 10 лет, ПФ 2+, средняя несколько тик сайзов, сотни сделок, и многое другое :) Один инструмент, отличие в таймфреме. Рынок не наш, слева доходность в долларах. Причем это на всем промежутке.

Начиная примерно с 2014 года — как отрезало. средний ПФ с 2014го — 1.15. (Да, до 2014 часто встречался 3+ по сделкам за год)

И здесь тогда же. Основные параметры рынка(волатильность, количество сигналов на вход) не изменились в этот момент. Просто исторговали неэффективность. в 0.
Но, может быть мы еще поборемся? (Та же система, еще один таймфрем, средняя похуже, ПФ пониже, но все еще жива после 2014)

PS И да, если вы хотели знать, бывают ли системы, работающие с одним набором параметров, на разных инструментах, и на разных таймфремах на каждом из этих инструметов — бывают. Это — она. Я сам не очень в это верил год назад.

алготрейдинг системный трейдинг

dip

1 693

с 17 февраля 2011

53 Комментария

Диванный аналитик-практик
20 февраля 2019, 08:00
7000 роботов в одном фонде и каждый месяц 40% роботов выбрасывают заменяя новыми, они просто перестают работать.
0
- dip
  20 февраля 2019, 08:17
  Диванный аналитик-практик, откуда дровишки ?
  По каким критериям ?
  0
  - Диванный аналитик-практик
    20 февраля 2019, 09:31
    dip, Смотрел ролик, где один финансист это говорил. Не один два робота, а 7000 роботов торгуют, что- то там приносят в среднем, затем кривая доходности начинает падать и 40% роботов выключают и заменяют другими, кривая доходности нормализуется и начинает падать, затем снова прорежают роботов. Один робот, которого человек пишет, настраивает, тестирует месяцами и годами не может работать в любых фазах рынка, рынок постоянно меняется, робот не может меняться быстро. Армия роботов уже некое подобие нейронной сети, но всё равно за этой армией нужен присмотр, сами роботы глупее муравья, стоят на низшем уровне развития.
    +3
    - dip
      20 февраля 2019, 16:16
      Диванный аналитик-практик, ну тогда уж линк давайте :) я бы критерии послушал.
      0
      - Диванный аналитик-практик
        20 февраля 2019, 16:35
        dip, Не найду точно, что видел, то описал.
        0
  - Dio
    24 декабря 2019, 20:14
    dip, Ваше «PS И да, если вы хотели знать, бывают ли системы, работающие с одним набором параметров, на разных инструментах, и на разных таймфремах на каждом из этих инструметов — бывают. Это — она».
    И это не она)). Работают прекрасно не любых ТФ, любых параметрах.., а гланое на любых отрезках временной шкалы..
    
    0
    - dip
      24 декабря 2019, 23:33
      Dio, ась ?
      0
- Тарас Громницкий
  20 февраля 2019, 09:13
  Диванный аналитик-практик, да ладно.
  Зачем так много ?
  Они их там солят что ли ?
  +1
  - wrmngr
    20 февраля 2019, 09:53
    Тарас Громницкий, скорее всего 7 тысяч упомянуто для красного словца, а на деле их 5-7, размазанных тонким слоем по активам, параметрам и тайфреймам Или это потоковая машин-ленинг генерация бестолковых псевдомоделей без идеи и должной верификации.
    +4
    - Replikant_mih
      20 февраля 2019, 11:18
      wrmngr, Да, часто в подобных случаях под «роботом» понимают комбинацию робот-инструмент-таймфрейм-значения параметров.
      0
- _sg_
  20 февраля 2019, 10:58
  Диванный аналитик-практик,
  а что разве для фонда 7000 роботов это много ?
  Мы, скромные труженики — пенсионеры, 3000 роботов на Si запускали и ничего полет нормальный.
  Вот у меня сейчас болтается в Симуляции 288 роботов на RI, есть не просят, молчаливо висят себе и что-то там делают. По итогам посмотрим кто был лучшим итд. Худших заменим, лучшие еще поживут.
  
  +4
  - dip
    20 февраля 2019, 17:20
    _sg_, пришел к очень похожему наименованию систем-роботов :)
    +1
    - _sg_
      20 февраля 2019, 17:52
      dip, сорри, не понял про наименования
      0
      - dip
        20 февраля 2019, 18:05
        _sg_, ну, возможно это я не понял вашу картинку. У меня в имени конкретного экземпляра робота зашиты параметры с которыми он работает.
        +1
        _sg_
        20 февраля 2019, 18:14
        dip, ну да, часть параметров зашита в наименовании для наглядности.
        
        Сейчас, кстати, руками проверяю тему, которую Вы, по-моему, поднимали неоднократно — «хеджирование стратегий Стредлами и Стрэнглами».
        
        Правда, у меня это не хеджирование, а попытка собирать «упущенную выгоду» от пропуска гэпов, так как я торгую только интрадэй и, следовательно, позиций на утро у меня нет.
        Получается на рынке хороший гэп, а я не в рынке — «недоработка».
        
        +1
- А. Г.
  20 февраля 2019, 11:35
  Диванный аналитик-практик, есть такой подход. Только не выбрасывают совсем, а устанавливают нулевые лимиты «до лучших » времен. Вот его реализация
  
  ranking.moex.com/strategy/ehnergiya
  +3
Turbo Pascal
20 февраля 2019, 08:30
Проще надо системы делать, и ломаться не будут.
+5
- Sergey Pavlov
  20 февраля 2019, 09:36
  Turbo Pascal, чем проще система, тем труднее добиться курвфиттинга
  +6
  - wrmngr
    20 февраля 2019, 09:54
    Sergey Pavlov, это распространенное ошибочное мнение
    +1
    - Sergey Pavlov
      20 февраля 2019, 09:57
      wrmngr, и как быть? Сложнее — плохо… проще — еще хуже…
      +2
      - wrmngr
        20 февраля 2019, 10:15
        Sergey Pavlov, не хуже, фактически тоже самое.
        Перебор между моделями это та же процедура оптимизации под выборку данных. Но психологически воспринимается как нечто более основательное
        +1
        Sergey Pavlov
        20 февраля 2019, 10:18
        wrmngr, если то же самое, но психологически загоняет в ловушку, значит хуже. Согласны?
        В то же время поиски по типу переборов с основательностью в виде идеи — то же ведь такого же рода костыль.
        Поэтому не очень понятно при таком критическом взгляде, от чего вообще можно и можно ли оттолкнуться.
        0
        wrmngr
        20 февраля 2019, 11:30
        Sergey Pavlov, без понимания границ применимости используемых методов хуже конечно. Отталкиваться можно от сути. но это долгая тема
        +1
  - Мальчик buybuy
    20 февраля 2019, 10:52
    Sergey Pavlov, категорически не согласен
    
    Просто несложная система предполагает достаточно сложные знания о рынке.
    
    С уважением
    +1
  - Replikant_mih
    20 февраля 2019, 11:19
    Sergey Pavlov, Если человек хочет добиться курвфиттинга — ничто не сможет ему в этом помешать!)))
    0
- dip
  20 февраля 2019, 16:11
  Turbo Pascal, система описывается 3 предложениями. кода тоже с гулькин нос.
  0
Ajax
20 февраля 2019, 09:39
Похоже на простую подгонку системы на истории.
Если подогнать период скользяшек, примерно так же будет выглядеть.
Проскальзывания, коммисы, налоги учитывал?
0
- dip
  20 февраля 2019, 16:07
  Ajax, :) заготовленный коммент? :)
  +1
Логарифм Интегралыч
20 февраля 2019, 10:30
когда много систем
возникает лотерея:
угадай систему
0
Kerby
20 февраля 2019, 11:07
почему тут всегда приводят эквити системы, но не раскрывают логику работы робота… дайте логику робота и да еще ключ от квартиры где деньги лежат тоже дайте…и ничего у меня нигде не слипнется и не треснет… да и это губа не дура… жду, можно в личку… тем более бот то сдох уже похоже
+1
- dip
  20 февраля 2019, 16:11
  Kerby, ожидайте
  0
  - Kerby
    20 февраля 2019, 16:30
    dip, ну ок… а тогда какая цель выставить эквити… мне нужен алгоритм действий… а то как я смогу его применить… какая польза для меня и других?
    чего тогда вы тут все обсуждайте, я не понимаю… я человек простой — сказал а, значит скажи как работает…
    0
    - dip
      20 февраля 2019, 17:21
      Kerby, конечно же мы пытаемся проверить ваше терпение и умение ждать.
      0
      - Kerby
        20 февраля 2019, 17:38
        dip, я не умею и не хочу ничего ждать… отправляйте скорее… хочу все и сейчас… немедленно! програмировать я не умею, на рынке сливаю… поэтому вы как коллега, и собрат по смартлабу просто обязаны мне помочь и прислать скрипт с открытым кодом… и подробно написать как это все запустить
        +1
        dip
        20 февраля 2019, 17:41
        Kerby, уже снарядил почтового голубя
        0
Replikant_mih
20 февраля 2019, 11:16
ПФ 2+ — очень даже!

>>«И да, если вы хотели знать, бывают ли системы, работающие с одним набором параметров, на разных инструментах, и на разных таймфремах на каждом из этих инструметов — бывают. Это — она. Я сам не очень в это верил год назад.»
Понятно, что одна система если она работает на разных инструментах будет иметь разные оптимальные значения показателей. Но для меня тот факт что система работает на разных инструментах, в т.ч. с одними настройками — одно из направлений анализа при оценке робастности системы в целом.
+2
- dip
  20 февраля 2019, 17:18
  Replikant_mih, все так.
  0
- Dio
  24 декабря 2019, 20:24
  Replikant_mih, вот хоть один из дельных комментариев)
  0
aqr
20 февраля 2019, 11:21
Да нет никаких систем. Вы просто один процесс Монте-Карло(цену) сближаете с другим случвйным процессом (эквити) на основе входов в цену. И естественно они рано или поздно расходятся. Здесь нет альфы.
0
bocha
20 февраля 2019, 11:45
бывают ли системы, работающие с одним набором параметров, на разных инструментах, и на разных таймфремах на каждом из этих инструметов — бывают.

Недавно придумал, очень радовался. Оказалось — очень просто.
Всего-то десять лет потребовалось )))
+4
- dip
  20 февраля 2019, 16:12
  bocha, именно :)
  0
- Тарас Громницкий
  22 февраля 2019, 19:51
  bocha, на чём основано ?
  Хоть намекните.
  0
Николай Скриган
20 февраля 2019, 11:59
В реальной жизни, торгуя на свои, вы не сможете ждать по нескольку месяцев. когда у системы будет вход. Да и боковик эквити по году терпеть никаких сил и нервов не хватит.
Причем чаще всего именно та система, на которую вы делаете ставку после теста, в реале буквально завтра перестает работать.
ИМХО.
Я когда-то увлекался тестированием алгоритмов на дневках. Из классики лучше всего работал моментум + скользящая. И еще МАКДи. И сейчас работают. Но слишком длинны периоды простоя и периоды бесприбыльной торговли или затяжных, пусть и небольших, просадок
+1
Hofman
20 февраля 2019, 12:10
Где все эти роботы в Ришке обьемы падают год от года.
0
SergeyJu
20 февраля 2019, 12:58
Круг активов не опишете?
0
- dip
  20 февраля 2019, 16:14
  SergeyJu, ликвидные фьючи на америке. чаще всего CME. На коммодах(это графики на одном из них) работает, в среднем, лучше.
  0
bstone
20 февраля 2019, 16:32
Какие планы по оживлению?
+1
- dip
  20 февраля 2019, 17:15
  bstone, ну вот последний график — другой таймфрейм, на том же инструменте, дает шансы его поторговать. Но главный план, что эта система — это целое семейство, на других инструментах, и других таймфремах, с теми же параметрами оно все-еще очень даже живо(хотя в 2008-2009 результаты зашкашиливали, а сейчас похуже). так что план один — будем выставлять в бой.
  +1
Сергей Симонов
20 февраля 2019, 16:44
Имхо, динамика цены актива определяется тремя факторами:

1. состав игроков
2. экономика игроков
3. мотивация игроков

Эти факторы меняются. Но не быстро. Не за один день. Поэтому, периодически требуется адаптация (тюнинг) торгового алгоритма. Примерно каждую неделю-две.

Без тюнинга финрез становится непредсказуемым.
0
- dip
  20 февраля 2019, 17:18
  Сергей Симонов, здесь сделки-то не каждую неделю, что вы там собираетесь тюнить каждую неделю-две ?
  0
qxr1011
20 февраля 2019, 17:27
99% всех систем никогда не работали

трейдеры были просто одурачены случайностью и им казалось что те работают

что делают с умирающей системой? её реанимируют — пытаются разобраться что и почему не работает (или никогда не работало)

так и создается метод
0
Дмитрий Овчинников
29 января 2020, 12:42
Вот и у меня в Si помирает система. И не только эта, но эта прямо классически.

+1
- dip
  29 января 2020, 17:35
  Дмитрий Овчинников, денег нет, но вы держитесь!
  Волатильность убивают знатно!
  +1