Система

Отчет можно описать одним видео, спасибо Николаю Василенко:



( Читать дальше )

В понедельник, 1 апреля, система пошутила:

1. 6.1. Направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2018 года 1 061 500 000,00 (один миллиард шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей. Источником выплаты дивидендов по результатам отчетного 2018 года определить нераспределенную прибыль ПАО АФК «Система» прошлых лет. Оставшуюся после выплаты дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять.

2. 6.2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля на каждую обыкновенную акцию ПАО АФК «Система» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

Картинка с сайта:

А во вторник забыла, что уже 2 апреля:

АФК «СИСТЕМА» МОЖЕТ «ОЧЕНЬ БЫСТРО» ВЕРНУТЬСЯ К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ — ЕВТУШЕНКОВ

ЕВТУШЕНКОВ СООБЩИЛ, ЧТО НЕ БУДЕТ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2018 ГОД

( Читать дальше )

Всем привет)
Прошел почти год как разрабатываю свою систему, каждый торговый день наблюдения и подсчетов. Именно каждый!!!
Более полную информацию писал здесь в топиках.

smart-lab.ru/blog/527548.php


( Читать дальше )

Еще более знакома мне система которая у Татарина30 называется "Лидеры роста от 4,5%". Эту систему я нашел где то лет 8 назад, тестируя данные с 2006 года. У меня она выглядит несколько иначе, но логика та же. 
Давайте попробуем потестить некоторые моменты и утверждения.
Формализуем ее так:
1. Вход по клозу в 18.40 
2. Закрытие в 10.30.
3. Тест на фишках с обьемом от 300 лямов в день.
4. Все остальное как описано в системе
Утверждается что лучше когда закрытие сессии произошло на максимумах дня, даже указывается длина тени: 0,3%. Если больше то типа не надо.
В формализации которой я привел с точностью до наоборот, чем ближе закрытие дня к экстремумам, тем… хуже:

/> /> /> />

Названия строк	Колич	Profit %	±
>0.3	359	0,95	0,61
<0,3

( Читать дальше )

Всем привет)
Продолжаю вас информировать по итогам своей системы.
На выходных прогнал по нефти Cl. Прошлый год за 6 месяцев.
Май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь.
Спросите а где ноябрь, декабрь???
Все просто вспомните как нефть летела в эти два месяца вола была на высоте по ней. 
Подумал что это исказит статистику и картина будет не полной можно даже сказать сильно отличной.
Таймфрейм здесь немного старше чем в прошлом топике где я выкладывал результаты.
smart-lab.ru/blog/519358.php
Каждый месяц перечислять не буду по результатам по итогу там небольшие различая от месяца к месяцу.
С уходом на больший таймфрейм результаты ниже. Это минус.
Плюс в том что меньше сделок и большим депозитом можно заходить в рынок что увеличивает масштабируемость системы целом не боясь потерять пункты на спреде. Это плюс.
Результаты. 
Считал каждый месяц и брал 20 торговых дней. По итогу от 50 до 70 пунктов в день среднее, без учета комиссии и потерь на спреде а это 1 пункт не в нашу сторону на каждой сделке.

( Читать дальше )

НЕФТЬ

За последнюю неделю февраля хедж фонды нарастили бычью позицию в сырой нефти в ожидании позитивных переговоров между США и Китаем.

Значительное сокращение производства нефти Саудовской Аравией, а также санкции против Ирана и Венесуэлы помогают устранить ранее ожидавшийся профицит на рынке в 2019 г.

Чистые длинные позиции хедж-фондов увеличились на 9 миллионов баррелей. За последние 10 недель длинные позиции выросли на 139 миллионов баррелей.

 

Торговые переговоры между США и Китаем, по-видимому, продвигаются вперед и срок для введения дополнительных пошлин был отодвинут. Но глобальный рост значительно замедлился, и нет никаких гарантий, что успешные результаты торговых переговоров будут достаточными для того, чтобы оживить экономическую активность.

( Читать дальше )

Внешний фон оцениваем, как нейтральный.

•    Индексы США приостановили свой рост, S&P500 третий день подряд закрывает в небольшом минусе. Частично на это повлияли не самые благоприятные итоги переговоров между лидерами США и КНДР, а также заявление члена FOMC Клариды о том, что решение по прекращению программы снижения баланса еще не принято.

•    Аналитики Moody’s считают, что ключевая ставка будет повышена 1 или 2 раза в 2019 году, а ЕЦБ отложит повышение на 2020 с конца 2019, то есть мировые ЦБ будут вести более мягкую монетарную политику. Агентство также ожидает, что рост ВВП стран G20 в 2019 замедлится до 2.9% по сравнению с 3.2% в прошлом году, что может представлять опасность для развивающихся рынков.

( Читать дальше )

Система приобретает 18.7% в Ozon у МТС   

Система подписала обязывающее соглашение о покупке 18.7% Ozon у МТС за 7.9 млрд руб. Доля прямого владения Системы в Ozon составит 19.3%, еще 16.3% принадлежат дочерней компании Sistema_VC. Ожидается, что сделка будет закрыта в начале марта. В соответствии с условиями соглашения, оплата будет произведена тремя траншами (последний будет выплачен в июле 2021).

Посредством этой сделки Система увеличила свое присутствие в ведущей компании на быстрорастущем рынке электронной коммерции (по состоянию на 9М18 объем заказов у российских интернет-ритейлеров вырос на 21% г/г; в 1П18 выручка Ozon увеличилась на 76% г/г). Оценка в 42.3 млрд руб. в целом соответствует ранее называвшейся новостными агентствами последней оценке Ozon в 41.5 млрд руб. Мы также считаем сделку позитивной для МТС, поскольку оператор сумел монетизировать инвестиции, которые, по словам компании, он не мог далее интегрировать в экосистему МТС, учитывая структуру собственности Ozon.

АТОН

Только что зафиксировал профит от SELL. Надоело заниматься интрадей торговлей.

Общий вывод

GBPUSD

Система позволила отработать: вход — выход по BAY в соответствии с первоначальным планом.

Система позволила отработать ; вход — промежуточное наращивание позиции -фиксация- общий выход по SELL

Лукойл

Исключила возможность — без системного входа в сделку, 

(Изначально собирался торговать по тренду, но не получив точки входа «на бум» в сделку не вошел)


Обобщающее ИТОГО

Рабает на часах — днях, неделях, годах — без погрешностей.


По согласованию с автором системы


Любой, кто даст правильный ответ - 


В чем именно ошибка  в работах у

• Стив Нисон. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков.
• Филипе Тудела «Секретный код японских свечей»
• Грегори Л.Моррис «Японские свечи. Метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем».
• Томас Булковски «Энциклопедия свечных моделей».
• Гусев В. П. «Японские свечи. Сборник моделей».

Получит методичку в подарок.