Сбер

1. Золото -  64.8%. Растет и  будет расти. Никуда проблемы экономики не делись.

2. Сбер — 12.2%. Лучший банк РФ. Без него никак в норм портфеле.

3. Лукойл — 15.8%. Стабильный нефтяник. Рабочая лошадка нашего индекса. 

4. Норникель — 6.4%. В связи  с ростом интереса к металлам добавлю немного Норникеля. Слава Богу после сплита купить его стало проще.

smart-lab.ru/q/portfolio/Alex_821/104695/

t.me/coldinvestor

Среда, что было сегодня?

🌞 Утро вновь выдалось мягко говоря не очень. Первые торговые часы были красного цвета, что ой как не свойственно рынку. Плюс ко всему очень скоро индекс пробил вниз свой наклонный уровень поддержки, что полностью сломало бывалый тренд.

То есть ранее индекс двигался по наклонному уровню поддержки, который в этот раз не выдержал и пустил цену ниже, что является признаком слабости.

Да и можно сюда же добавить факт первого снижения максимумов и минимумов от дня к дню. Ранее индекс каждый день ходил выше, чем был предыдущий. Сегодня же такого даже близко не было.

😅 Все это является признаком слабости, а значит очень похоже на некоторую вершину.

Единственный позитивный момент заключался в том, что под закрытие индекс слегка выкупили. Больше ничего хорошего на нашел.

🧐 Поэтому, исходя из всего выше, могу предположить, что далее скорее всего будет коррекция по индексу. Если завтра будет подтверждение в виде красной свечи, то в ближайшее время по индексу можем спокойно ожидать 3400, а дальше и куда пониже.

Добрый день!

Дисклеймер: статья про премиальные опционы (ПО).

В одном из чатов прочитал информацию о том, что покупка опционов — планово-убыточное занятие, вроде как даже есть статистика по американскому рынку акции. Подумал, а почему бы на нашем рынке не провести такой расчёт? Мой выбор пал на Сбер $SBER, ибо ПО на него активнее всего торгую.

За горизонт взял 10-летнюю статистику по ценам на акциям Сбера начиная с 26/05/2014 и до 08/04/2024. Расчёт делал на виртуальные опционы-недельки, покупка осуществлялась на страйк, следующий после центрального, это было сделано для того, чтобы стабилизировать цены: на таком страйке цена на покупку колеблется в узком диапазоне от 10 копеек до 1 рубля за контракт. Примем за данное, что все покупки осуществлялись по цене 50 копеек за контракт. Количество приобретаемых контрактов 2000 штук, уплаченная премия 1000 рублей.

Выигрыш наступал, если цена опциона изменялась более чем на 10 рублей (шаг между страйками), для коллов вверх, для путов вниз. Разница бралась по цене открытия и закрытия на неделе, все опционы удерживались до экспирации. Дивы в расчете не участвовали, рынок знает когда будет отсечка и естественно халявных цен в такую неделю будет, поэтому результаты по неделькам с дивотсечками ноль как для путов так и для коллов.

Что было с индексом сегодня?

🤔 Прочтите статью до конца, так как есть то, что действительно изменилось.

В рамках всего этого роста, индекс почти каждый день в первый торговый час показывал рост. Если же он его не показывал, то под закрытие его выкупали, тем самым рисуя зеленые свечи с фитилями снизу. Такие свечи есть хорошо, ибо значат они, что была попытка пойти ниже, которую успешно выкупили.

🧐 Однако сегодня такого не последовало и закрытие оказалось красной свечой. Это может навести на некоторые негативные мысли о том, что тут что то не так. Да и в целом, если открыть 30 минутный график, видно, что индекс однако застрял на текущих отметках. Это первая столь долгая остановка, после всего этого роста.

В целом про негатив закончили, держим его в голове.

Из хорошего, ничего страшного не произошло, тренд остается на повышение. Сегодняшние свечи находились выше, чем вчерашние, а значит все нормально.

🧠 Следовательно, имея все эти данные в голове говорить что то конкретное будет неправильно, так как рынок откровенно перегрет, а значит в любую секунду может сдуться, но и тренд пролжается. В этом случае лучше всего смотреть на следующий торговый день. Завтра зелень = 3500 по индексу, иначе спуск.