Сантимент

2.08.2019 EUR/USD(фьючерс 6E) краткосрочка

Уходящая пятница 22.03.19 на российском финансовом рынке запомнилась повышенной волатильностью в первую очередь в паре доллар/рубль, нефть, а также в отдельных отечественных голубых фишках.

Графики приводить не буду — здесь все это могут сделать самостоятельно. Трактовать графики — работа на любителя, могу предложить обратиться к посту Джакомо Леопарди неделей ранее «На доллар к рублю посмотрел» smart-lab.ru/blog/528063.php (рекомендую)
Ценовые уровни описанные в той публикации можно считать выполненными — Джакомо указал диапазон, в котором увязнет укрепление доллара к рублю — от 62,5 до 64. Так и случилось. Точнее, от середины этого диапазона доллар отскочил, как  шарик для настольного тенниса от бетонного пола.

Отмечу то, что не было указано в той публикации и то, на что стоит обратить внимание по моему мнению.

1) В России набралось много шорта валюты, и в первую очередь доллара. В последние две недели были видны остервенелые продажи валюты на российском словно это в последний раз.
2) На этой недели на Смартлабе мы могли читать много истерических рекомендаций, что доллар идет ниже 58, на 55 и тому подобное. Создается впечатление, что сантимент развернулся и разочаровавшие в долларе кинулись срочно его продавать, закрывать свои позиции по стопам, маржин-коллам и просто переворачиваться в шорт по валюте. Короче — быстрое и истерическое изменение консенсуса Смартлаба что само по себе очень хороший сигнал для противоположного трейда

( Читать дальше )

Сейчас российский рынок локально движется против сантимента и при этом игнорирует накапливаемый негатив.
Можно сказать, что в текущих ценах не наблюдается серьезных продавцов российских акций, несмотря на то что моды на Россию несмотря на фундаментальную недооценность российских активов нет (уже много лет).

Накапливание негатива в последние недели игнорируется — нет активных распродаж. На новый пакет санкций участники рынка акций забили болт и на это ожидание реагируют только рынок рублевых облигаций, где существует ярко выраженный спрос лишь на бумаги с дюрацией менее 3 лет. 

Голубые фишки подбидовываются. Ярко выраженных продаж и покупок не видно (исключение в виде Лукойла и ГМК Норникель, где существует покупка).
На удивление российский рынок акций перестал серьезно реагировать и на такие события как уголовное преследование топ-менеджеров Фонда Бэринг Восток и на информацию о странных транзакциях Тройки Диалог в 2006-2012 гг.

Вместе с тем, можно заметить, что, когда на рынке локально превалируют пессимистические настроения, то акции растут в цене, и наоборот — на локальном оптимизме — большинство акций снижаются в цене.

( Читать дальше )

На фоне роста нефти все остальные факторы локально игнорируются российским финансовым рынком.
Цены на голубые фишки растут, медведи посрамлены. Но при этом риски накапливаются...
Брент по 66 долларов за баррель и выше это конечно хорошо, но в момент забыли и про новый пакет санкций от США, и про ожидание новых санкции от ЕС, и последние события минувшей пятницы в отношении топ-менеджеров Baring Vostok.

Все медведи Смартлаба прошлой недели вдруг исчезли, зато появились бычьи оптимистические комментарии и ожидания.
Лично меня такой всеобщий позитивный сантимент сегодня несколько смущает, негативные факторы никуда не исчезли более того они только набирают силу, а позитива, кроме ценового диапазона в нефти нет. 





P.S. Прошу не использовать это мое мнение для совершения торговых операций :) Моя точка зрения может быть ошибочной, я допускаю это. А собственные сделки на фондовом рынке должны совершаться на основании собственного выбора и собственных оценок (рисков, реалий, происходящее и т.п.), а не на основе мнения кого-то.

в каком году ожидать доллар по 100

Сверим часы?

Монитор сентимента для терминала Метатрейдер 5.

В предыдущей статье рассматривались возможности оценки сентимента в терминале QUIK. В терминале Метатрейдер 5 (МТ5) пока нет встроенной Таблицы сделок и графического отображения стакана. Робот-помощник MonitorSentimenta позволяет заполнить этот пробел.

Доступные данные для анализа сентимента в МТ5.

Встроенные функции терминала: SymbolInfoDouble и SymbolInfoInteger, позволяют получить следующие данные:

• Количество ордеров на покупку.
• Количество ордеров на продажу.
• Обьем ордеров на покупку.
• Обьем ордеров на продажу.
• Открытый интерес.

Через функцию CopyTicks доступна история сделок

Робот-помощник MonitorSentiment.

MonitorSentiment предназначен для вывода на экран графиков:

• Отношение количества ордеров на покупку продажу.
• Отношения обьема ордеров на покупку продажу.
• Отношения текущего открытого интереса к открытому интересу на начало дня.
• Отношения количества сделок на покупку продажу.
• Отношения обьема сделок на покупку продажу.
• Обьема максимальной сделки на закрытом баре.

( Читать дальше )

Применение данных рыночного сентимента в торговле.

В предыдущей статье рассматривались возможности оценки сентимента в терминале QUIK. Попробуем разобраться, как их можно использовать в своей торговле.

Таблица сделок.

Таблица сделок позволяет определить текущую маркет-дельту. Возможные варианты использования:

• Подтверждение направления входа. Если сделок на покупку больше, то приоритетное направление открытия позиции – лонг, если больше продавцов – шорт.
• Основание для принятия решения о переносе позиции через ночь. Если маркет-дельта положительная, возможно есть смысл перенести открытый лонг, в случае отрицательной дельты – открытый шорт.

Для проверки переноса через ночь, протестируем следующую торговую систему:

• Анализируем маркет-дельту на последней минуте торгов.
• Если она положительная, открываем лонг по рынку, если отрицательная – шорт.
• Закрываем открытую позицию на 2-ой свече следующего дня.

( Читать дальше )

Только посмотрите на это диво — три поистине бомбических поста в один день (а может, и больше — это я лишь самые громкие, что в топе были, взял):

«Ухожу.»
«ПОМОГИТЕ!!! ЕДЕТ КРЫША...»
«Чуть было по маржинколу не слил счёт, УДС в моменте был 0,04!»

И разворот рынка (пускай и локальный) не заставил себя ждать-)