СТРАТЕГИЯ

Рынок выходит V-образно со своего дна.

На трейдинг я смотрю пессимистично, ибо волатильность сужается.
Тренд вниз по рынку, но с учетом тренда по волатильности, вряд ли мне что-то удастся заработать до конца года. Так что лучше сидеть и ждать всплеска активности.

В таких условиях остается лишь:

• ждать формирования движения (маловероятно)
• ждать неожиданных новостей
• пикшортать и боттомпикать

Вчера я поднимал разговор по поводу волатильности, который вызвал маленькое интеллектуальное оживление на смартлабе.

Сколько меня не обливали говном, за мою попытку устроить созидательное обсуждение мат. природы рынка, у меня сложилось впечатление, что даже из тех людей, кто думает, что разбирается в математике, много заблуждающихся.

Многие «математики» не учли одного фактора, рассуждая о прекрасных возможностях заработка в стационарных пилах, и существующих микротрендах в рамках больших пил.

Проблема опять-таки чисто расчетная. Представьте, что вы входите и выходите по рынку 1000 контрактов. Конечно, вероятно, многие об этом даже не задумывались, ибо до таких объемов еще расти и расти. Но тем не менее. Работя 1000 контрактов по рынку, вы вынуждены платить за вход/выход в среднем примерно 300 пунктов фьючерса РТС. 

Один товарищ (Xapon) в комментариях совершенно справдливо заметил, что если волатильность падает, рынок просто будет не доставать до целевых значений TP. 

Логично, что если вы только на проскальзывании отдаете 300 пунктов, то ваш TP должен быть мягко говоря, существенно выше. Это не говоря про то, что существуют еще и расходы в виде самих стопов:)

Неисследованная мною область — это работа лимитниками от якобы существующих уровней.

• Во-первых это по определению контр-тренд.
• Тут можно работать и 1000 контрактов без проскальзывания.
• Проскальзывание возникает только если ты выходишь по стоп-лоссу.

В таком классе стратегий обязательно SL >> TP. Ну и предполагается, что SL очень редкий.

Тренд вниз.
Все играют в отскок.
По ощущениям, мало кто додержал шорт до текущего момента. 
Рынок не падает практически. Рынок ползет вниз, как раз так, чтобы не вспугнуть отскочистов.
А отскоков нет вообще.
Падали мы только 2 дня — 7 ноября и кое-как 13 ноября.
Финального выноса и близко не было.

Гипотеза:
отскок не раньше финального выноса.

Задача: 

• отработать финальный вынос (параболическое снижение 8-10тыс. пунктов) с максимальным риском.
• пережить отскок в кеше
• вшортить отскок 

upd. в каментах 99% уже поставили на разворот рынка и смеются надо мной.

Поговорим о срочном рынке ФОРТС. Как известно система торговли у всех разная, разные параметры входа, выхода, система следования тренду. Есть много ярких примеров, когда трейдер получает хороший результат, после чего сливает свой счет в ноль… С чем же это связано? А связано с тем, что в определенный момент времени его система торговли работает, а когда рынок меняется перестает работать и проносит статистические убытки! Как известно универсальных систем на все случаи жизни не бывает и поэтому очень важно уметь отходить от рынка, когда начинается серия убыточных сделок или вы видите, что рынок не подходит для вашей системы. И тут очень важно не пытаться отыграть серию из убыточных сделок, а отходить от рынка на неделю, месяц, может даже год!

PS: Успешно торговать на бирже я начал после прохождения семинара. Получил доход за 3 месяца +54%. Также можете скачать бесплатную книгу. Кому интересно — может глянуть здесь.

Рынок остается слабым и при этом очень вялым.
Слабость выражается и в относительном андерперформансе и в
Отсутствии отскоков с массивными шортокрылами после падения 7 ноября.
Волатильность неприлично низкая.

относительная динамика ФРТС и СПХ500


фундаментально тут: http://smart-lab.ru/blog/mytrading/86253.php
технически тут: http://smart-lab.ru/blog/84975.php

Базовая гипотеза, озвученная 31 октября, пока работает слабо. 140 прошли, но критической распродажи 140-130 до сих пор не случилось. Возможно, вниз почешем с ускорением не раньше преодоления 137,000. 

p.s. удобные графики на смартлабе: http://smart-lab.ru/g/ 

А вообще, конечно, все эти стратегии смысла обособого не имеют. Куда важнее системный подход к извлечению прибыли и к ограничению убытков, чем весь этот эзотерический бред:)

Некоторое время назад я начал экспериментировать с формализацией своих торговых стратегий. Написал робота и утилиту для тестирования на исторических данных. Первые результаты были ошеломительными, как и многих начинающих роботописателей. Сотни процентов годовых на любой бумаге!

Конечно, такие результаты не выглядели сколько-либо правдоподобными, и я терпеливо отлавливал баги. Один из них оказался совсем глупым — система «заглядывала в будущее» и знала цены High, Low и Close уже в начале интервала.

После исправлений результаты тестирования были более чем скромными и уступали даже стратегии «buy-n-hold».

Я не возвращался к идее написать свою стратегию несколько месяцев, а занялся этим лишь по стечению обстоятельств пару недель назад. Хочу поделиться с вами полученными результатами:

http://goo.gl/JO6pk

За последние пять лет стратегия не только была прибыльной ежегодно, но и ни разу не проиграла индексам ММВБ и РТС.

UPD1: желающие могут посмотреть детальный список сделок в базе MySQL: host=62.76.45.242, user=test, pass=test123.

UPD2: или, в текстовом виде, здесь: http://goo.gl/BdNPu

Технически начало тут: http://smart-lab.ru/blog/84975.php

А теперь фундаментально:


Надеюсь, все понятно. 

Общий взгляд непрофессионала на положение дел и стратегию торговли.

Общий взгляд
Думаю, что пока не лопнет пузырь проблем в Европе — будет высокая волатильность.  Европа будет тянуть нас вниз (проблемы всем известны неохото писать), а амеры вверх:

1. послепрезидентское ралии,
2. ураган – скорее не «черный лебедь», а «белый гусь».

Почему ураган – «белый гусь», т.к. он позволит амерам объедениться для решения текущих проблем: не будет налогового обрыва, увеличат быстро потолок дефицита, произойдет рост занятости (восстановление страны после урагана), рост производительности и т.д. и т.п.
 Стратегия
Для себя вижу, что стратегия торговли должна быть скорее эмоциональная, а не фундаментал или техника...
Можно заработать используя как стратегию медведя, так и быка.
Главное выбрать ту стратегию, которая эмоционально позволит Вам показать свой характер («железные яйца»). 


( Читать дальше )

Сегодня в первой половине дня, казалось, что вот оно! Началось развитие сценария. Вторая половина дня снимает все сомнения — в ближайшее время, похоже, провала все-таки не будет.

Рынки остаются слабыми и негативными, но пока (локально), можем получить дно на ур. 141.  

Из примечательного сегодня:

• движение вниз 2000 пунктов
• движение вверх 3000 пунктов
• обновили минимум с 6 сентября («день ЕЦБ»)
• выкупили минимум
• закрытие дня на максимуме за 4 сессии (возможно 5)

Примечательно, что с момента сентябрьского выноса, я только терял деньги. За это время у меня было штук >40 убыточных сделок и почти не было прибыльных.

При этом денег я потерял чуть больше половинки от той, что заработал, когда прокатился от ~140 до ~159. 

безотносительно новостей и информации, за исключением ценовой:

аптренда больше нет
очень, вероятно, стоим в начале даунтренда
волатильность по индексу минимальная
сдается мне, волатильность сильно недооценена
волатильность сейчас в 2 раза ниже, чем 1 года назад
(использовал график индекса волатильности — вопрос опционщикам — а какая волатильность на самом деле??? И где ее посмотреть)
рынок наш подливают аккуратно, без шума и пыли





сдается мне мы близко от области, в которой плавное сползание может превратиться в довольно быстрый нырок со 140 на 130 (1-2 дня). 



Такова сейчас рабочая гипотеза по рынку.

p.s. удобные графики на смартлабе: http://smart-lab.ru/g/
 

Фьючерс на фортсе.

В первом приблежении… Источник



другие расчеты-прогнозы есть на сайте.