СТРАТЕГИЯ

26 и 27 апреля я писал несколько постов на тему «Всем страшно, но завтра может стать еще страшнее». Тогда молодые бычки, не обращая внимания на окрики пастуха, завидев зеленую травку, сломали загон и убежали на лужайку, но тут «стало еще страшнее», так как на лужайке стояли улья, которые пилили медведи из Едра )). Как вы понимаете, медведям лишние свидетели были не нужны. Теперь когда распил закончился, а медведи ушли есть телятину и запивать медовухой, пастух вывел молодое стадо на выпас и взял с собой собак.

Этот пост-притча к тому, что я решил взять фРТС в лонг. И тут мое обоснование как причин произошедшего, так и последствий.

1. Что стало причиной обвала вчера на нашем рынке.

— снижение цен на нефть, которые снижались четко всю торговую сессию. Кроме того, снижение затронуло и металлы. Вот вам и нормальный драйвер для игры на понижение. Сырьевые активы начинают дисконтировать.
— внутриполитическая неопределенность (назначения в каб.мин + кто будет рулить фин.потоками)+ теракт в Махачкале. Также хороший повод для того чтобы покошмарить инвестора.

( Читать дальше )

Добрый день товарищи! Как и обещал результаты прошлой сделки smart-lab.ru/blog/50892.php. Сработал сегодня стоп,149. Убыток составил примерно 3%. Так как шорт применяю только на росте сегодня буду снова покупать с целями около 155. Результаты естественно опубликую. Настроение сами понимаете...
P.s. заметил, что смартлаб прокисает за последние две-три недели. Постов интересных персонажей мало, идей мало. Думаю всех замучила пила и убытки. Редкие топики радостных медведей не приветсвуются публикой сайта.
Быки не унывайте! Будет и на нашей улице фРТС…

Итак настала 6 часть нашего медвежьего балета :)). Историю прежних выступлений, можно найти в блоге.

Наш фондовый рынок продолжает демонстрировать слабость и никакие увещевания умных "-итиков" и "-ющих" не позволяет ему хотя бы нарисовать хоть какой-то более-менее приличный отскок, а непрекращающаяся череда вопросов «почему мы падаем?» начинает понемногу давить на мозги окружающих. Решил немного снизить накал страстей моими ответами на все эти «почему». 

Внутренние причины

1. Мы находимся в преддверии формирования нового кабинета министров. Если бы у вас была практика работы в каком-нибудь министерстве, то вы бы поняли, что пока не сформирована новая команда — ничего делаться не будет. А знаете почему?  Во-первых министры и их окружение сейчас заняты не проблемами РФ, а тем, как бы им посидеть в милом сердце кресле еще лет 5. А во-вторых новая команда будет заново пилить делить бюджет. Так что еще чуть-чуть осталось и поддержка у рынка в виде гос.денег снова появится и полетят опять щепки )). Мысль не с потолка взята, а вычленена из сегодняшних Ведомостей.

( Читать дальше )

Готовлюсь к смене стратегии. Пока есть следующие мысли.

1. Думаю, что длинных позиций участники рынка набрались. Шортят рынок теперь только самые отважные и их мало, т.к. распространено утверждение, что шортить на таких уровнях нельзя, мы чудовищно перепроданы. Одним словом, все ждут извозчика, а его все нет и нет. Теперь, если поедем вниз, «слабые» лонги будут переворачиваться в шорт. Возможно, что это и станет будущим топливом для движения вверх. Не забываем, на нашем рынке работают хоккеисты (в этом виде спорта мы еще держим марку), катают публику от бортика до бортика.

2.Испании снизили рейтинг, думаю по факту в Европе подумают и начнут переоценку активов. В соответствии со снижением рейтинга испанские активы, которые и так хорошо упали, надо дисконтировать, заодно под руку могут попасть и португальцы с итальянцами.

( Читать дальше )

По моим наблюдениям и на основе работ Ларри Уильямса  можно обозначить такой вариант стратегии работы внутри дня.

1) Работа только по «ударным дням», таким как сегодня.
2) Открытие сделки после 30 минут работы биржи, закрытие в конце дня — таким образом можно забрать большую част ударного дня, не заморачиваясь точками разворота и т.д.
3) Узнать ударный день можно до открытия  биржи  технически по динамике азиатской  сессии.
4) Главным драйвером ударных дней служат, чаще всего, сильные отклонения от  прогнозов макростатистики. (как сегодня данные по PMI )

Осюда следует, что внутридневной трейдер должен хорошо разбираться в макроэкономике или как минимум следить за ней и понимать на базовом уровне.

Тестирую новую стратегию.
Были небольшие сбои но сейчас я пришел таки к определенным выводам (тест на реальном счету) и вот как ведет (сливает) робот на флете.

На флете всегда сливаем, это надо понимать. Надо просто это контролировать.

С вечерки (на выхи) робот ушел в шорте.

в общем я доволен.



PS
Все что красное — шорт, что зеленое — выход в кеш 

Моя торговая стратегия
 
 I. Домашнее задание
— ежедневно проводить ТА графиков разного таймфрейма;
— определять состояние рынка по системе «тренд-волатильность»;
— давать прогноз на день (чего можно ожидать? Лонг или шорт);
— начинать работу с рынком за час до открытия торгов (смотреть SnP, нефть, Азию, новости и пр.).
 
II. Торговая система
— размер стопа по RTSFut от 400 до 600 пунктов, в исключительных случаях больше;
— не больше 3 сделок в день, преимущественно 1-2;
— тейк0профит больше стоп-лосса как минимум в 3 раза;
— определять цель, по которой выйду сразу после открытия позиции;
— держать позицию до стопа!!! Не закрываться раньше;
— торговать преимущественно в первой половине дня;
— стоп переносится в б/у не ранее, чем через 30 минут или по прохождению двухкратного размера стопа в +;
— докупка в прибыльной позиции, никаких усреднений;
— через ночь переносится только прибыльная позиция с плечом не более 2-ого;
— если есть основания полагать, что можно взять прибыль больше цели, то позиция оставляется с обязательной защитой части прибыли стопом.
 
III. Риск.
— дневная просадка не более 3%;
— недельная просадка не более 7%;
— месячная просадка не более 15%.

На многих форумах весеннее настроение. Все стремятся к набору лонговых позиций, чтобы спокойно сидеть и получать прибыль от роста. Однако говорить о росте пока преждевременно. «Спешка важна при ловле блох», а не в процессе инвестрования. Тут скорее правило подойдет другое. «Семь раз отмерь, один отрежь». Вот мои семь «обмеров» рынка.

1. До решения о покупках важно, чтобы доходности по Испании и другим PIGSам «успокоились». Иначе нерезы продолжат лить развивающиеся рынки. Развивающиеся рынки это повышенный риск, а от него в настоящее время бегут сломя голову. Сегодня в 12.30 будут размещаться испанские облиги. Результаты будут показательны.Обратите внимание как быстро распростаняются страхи по долговым проблемам в ЕС и растут доходности. И не кажется вам странно, что эффект от обнадеживающих программ по выкупу активов  от ЕЦБ тает быстрее снега прошлогоднего. Столько денег влили, а эффект какой-то «незачетный».

2. Снижение цен на нефть. Пока будет снижаться (цель 116 по бренту), никто лезть в нефтянку не будет, соответственно покупателей будет мало. В результате у наших индексов сразу «слабит» вдвойне. Это нефтянка (из-за нефти) и банковский сектор (из-за Европы). 

( Читать дальше )

Наткнулся на вырезку из фильма: Психология в общении, разводка. По моему очень много аналогий с рынком.  Лучше смотреть 2 раза, очень трогательно )    www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sxXIyShL-R8

Цены немного неточны, тк набирал по частям позавчера начал с 170 000 коллов с дельта хеджем, потом на падении волы довольно удачно подбирал    160 000 коллы, убирая хедж. Убыток по фьючу полнотью заложил в цену прдажи 170 000. 




по просьбам трудящихся http://smart-lab.ru/blog/50037.php выкладываю май.
в он-лайне позу можно смотреть тут:
http://www.option.ru/analysis/option?shportf=d58a28509eb06d3c8a44958ebf6a71af#position

не жалеем плюсов и комментируем!
всем удачи!