СТРАТЕГИЯ

Филип Фишер

Филип Фишер родился в 1907 году в Сан-Франциско. Часто можно услышать, что это один из самых влиятельных инвесторов за все время. Он создал отдельную философию инвестирования, которую сегодня использует множество трейдеров во всем мире. Описал он эту философию в знаменитой книге «Обыкновенные акции и необыкновенные доходы», которая вышла в свет в 1958 году. Его труд стал первым, который попал в список бестселлеров самой популярной американской газеты «New York Times».

Идеи Фишера:

— понимайте важность слухов

— инвестируйте в небольшое число компаний, бизнес которых вам хорошо известен

( Читать дальше )

Приветствую всех участников!

Динамика USD/RUB в начале марта может изменить свое среднесрочное направление. Многолетние наблюдения за данным торговым инструментом дают возможность подтвердить повторяющееся явление, которое регулярно происходит вначале марта.

Также в это время меняют свою динамику и фондовые индексы. Американский рынок становится более привлекателен для инвесторов, сразу можно будет сделать вывод о том, какие акции в феврале-марте окажутся сильнее рынка, такие и стоит приобретать в свои инвестиционные портфели.

Традиционно в марте появляется спрос на металлы, нефть и другие ресурсы. Во второй половине февраля заканчиваются длинные каникулы в Китае (второй по силе экономике мира после США), тем самым ознаменуется начало нового экономического цикла в целом для мировой экономики.

Доллар традиционно слаб в марте против многих валют мира, в том числе и против рубля. Как правило это явление более отчетливо видно не сразу с самого начала марта, а после 5 марта.

( Читать дальше )

Робот, который стратегию на истории протестирует и примерно покажет как это делается? В ЛС

Исходя из результатов своей торговли и того, что не могу весь день следить за графиками.
А также то, что, учитывая текущую волатильность рынков, срендесроки от недели не могу угадать, и то, что прогнозы «экспертов» не оправдываются, решил действовать по ситуации и торговать интрадей.

Пришел к выводу, что мне психологически комфортно делать 1% в день, но КАЖДЫЙ день, стабильно.
Без плеч, без нервов, без овернайтов.
То есть алгоритм такой:
1) Утром пришел на рынок — увидел тренд c 10:00 до 11:00, встал в позу на одну-две акции на половину депо, отработал его, зафиксировал прибыль в 13:00.
2) Ушел работать по основной профессии.
3) Вечером с 18 до 18:30 попытался поймать движуху, отработал. Ушел.

Стабильный небольшой профит, без просадок.
Ваши мнения:

Добрый день, коллеги.

Задача: разработать прибыльную стратегию торговли акциями на рынке США. Идея должна работать практически каждый день, внутри дня и не заточена под какую либо одну бумагу, отрасль и т.д. В связи с большой комиссией (в сравнение с рынком ФОРТС) количество сделок должно сводиться к минимуму. Алгоритм должен быть четким и понятным — никакой интуиции. Средняя прибыльная сделка должна быть минимум в полтора раза больше средней убыточной. Желательно что бы каждый день закрывался в плюс — то есть или ловим всегда большое движение, которое перекрывает все наши убытки, или берем качеством и стараемся отфильтровывать все потенциально не прибыльные сделки.


Реализация: для торговли отбираем акции которые будут двигаться — в которых появился объем или отчетные бумаги. Так же у акции должно быть направление — тоесть в день торгов мы будем пробивать или Хай или Лоу за несколько дней. Соответственно вход будет на побитии Хай или Лоу дня. Стоп весьма условный — или по истечению некоторого времени, в моем случаи если акция не двигается пол часа, то закрываю позу. Прибыли даем течь — тралим. Размер позиции обсуждать не буду, ибо там все в порядке и рассчитывается автоматически.

( Читать дальше )

   Ещё вчера появились сообщения о игре хедж-фондов на повышение нефти, странно, что ничего в своё время не было сказано об игре на понижение нефти, хотя спекулятивная составляющая была видна с начала года, топики смарт-лаба не претендуют на научный материал, однако по ним можно проследить Спекулятивную игру и её Основы, работающие не только на рынке нефти:

«Большая спекулятивная игра ....», в продолжение темы от 5 января :  smart-lab.ru/blog/305302.php
( кратко:  Спекулятивная составляющая на рынке нефти, наконец-то набирает обороты, моя картинка по рынку нефти не изменилась с 05 января…  тем более сегодняшний сильный рост нефти, как и предыдущее сильное падение, подтверждают расчёт, указанный в топиках, о том, что вокруг уровня 30 по нефти потенциалы игры на понижение и повышение близки к равновесной точке.  А фундаментальные и рыночные факторы пока в игру не включились. )

Тема была поддержана 28 января «Торгуя нефть — слабакам здесь не место» : 

( Читать дальше )

  Без комментариев перевернувшихся многовариантных аналитиков по нефти, которые сподвигли некоторых закрывать лонг начиная с 31 доллара/баррель, и по цепочке не вовремя сыграть в доллар или акции, хочу акцентировать внимание на стратегической части трейдинга и его психологии.
  
  Продолжая придерживаться своей позиции по рынку нефти, обозначенной 5 января, и подтверждённой позднее:

  Большая спекулятивная игра на рынке нефти: http://smart-lab.ru/blog/305302.php 
  "… тем более сегодняшний сильный рост нефти, как и предыдущее сильное падение, подтверждают расчёт, указанный в топиках, о том, что вокруг уровня 30 по нефти потенциалы игры на понижение и повышение близки к равновесной точке.  А фундаментальные и рыночные факторы пока в игру не включились.", стоит немного конкретизировать суть:

1.  Естественно, что обозначенная стратегия стала моим выбором из нескольких возможных направлений, т.е. каждая стратегия должна иметь инвариантность и возможность быстрого переключения скоростей)  То, что на сработал выбранный вариант — это не предвидение, это сплав расчёта и удачи, я вижу это так, особенно в виду сложной предсказуемости рынка нефти сейчас: сплав спекуляций, фундаментала, политики и прочего давно не был таким взрывоопасным.

( Читать дальше )

Очень большое впечатление получил посмотревши оперу Чайковского Пиковая дама.
Графиня через постель палит страту графа СенЖермена. Потом, после своей смерти, вынуждена страту-грааль передать Герману.
Герман получает преимущество, и резко увеличивает матожидание.
Но сей последний не справился с психологией и не имел достаточно опыта, не протестировал как следует стратегии, и пошел на мартингейл. В результате слил все депо, и вообще кончил не очень.
Страта очень тщательно описана в книге и не трудна.
Да, впечатлила ария старой графини «je crains de lui parler la nuit...» — ну это я, например, любитель.
А кому-то больше «Паяцы» нравится.
Всем профитов господа, люблю очень советы и надеюсь на серьезный разбор этой страты в комментах.
Тьфу, напутал — там они в фараон вроде играли, а не биржа… Поздно я понял… А блог написал уже, не пропадать ведь добру?
Больше всего жаль Лизу, Герман ее фактически тоже на кон поставил, хотя Пушкин прямо так не написал.
Еще раз всем профитов, кто зря потратил время читая эти строки — пусть не взыщут, я ведь Вас тоже читаю.

Имею такой взгляд. Особенное актуально на завтра, после этого не так уже все важно.

Если есть рискованные люди, можно попробовать, если не противоречит вашему взгляду на жизнь)

Пока график «срынка».



Стратегия от декабря 2015, старая, но, видимо, верная

( Читать дальше )