СИСТЕМА

доброй ночи!

Публикую сигналы системы: smart-lab.ru/blog/105827.php

Система прогнозирует, что:
    * если фРТС 12 марта закроется ниже уровня 153 400 п., то закрытие 13 марта будет выше закрытия 12 марта.
    * иначе, если фРТС 12 марта закроется выше уровня 153 400 п., то закрытие 13 марта будет ниже закрытия 12 марта.


Результаты прогнозирования системы с начала года: 


с уважением
 

доброй ночи камрады!

Публикую сигналы системы: smart-lab.ru/blog/105827.php

Система прогнозирует, что: 12 марта цена закрытия фРТС будет выше цены закрытия 11 марта.

Результаты прогнозирования системы с начала года:


 с уважением

 
Интервью Ларри Вильямса опубликованное в журнале TRADERS’ в номере за июль-август 2004 года.

Как и когда вы начали торговать?

Я впервые обратил свое внимание на финансовый рынок в 1962-м году, а к 1966-му уже вел активную торговлю.
Я начал потому, что мне казалось, это будут легкие деньги, и это действительно так, когда ваши решения верны. Однако когда вы проигрываете, все становится не так просто. Когда рынки впервые привлекли мое внимание, я учился в колледже и получал степень по журналистике, хотя начинал я с курса по искусству. Я всегда считал, что мои ранние занятия искусством помогли мне в трейдинге. В ранние годы мне показали, как смотреть – по-настоящему смотреть – на такие вещи как текстура, цвета и оттенки любой мелочи. Это было то, что нужно, для рассматривания графиков.

( Читать дальше )

доброго дня!

Публикую сигналы системы: smart-lab.ru/blog/105827.php

Вчера перед закрытием биржи не было возможности написать системный прогноз на 11 марта.

Система прогнозирует, что: 11 марта цена закрытия фРТС будет ниже цены закрытия 7 марта.

Результаты прогнозирования системы с начала года:


с уважением

Одна из многих прибыльных систем известного  успешного трейдера Ларри Вильямса!!! Как вам Адаптированная система?? Просто, но со вкусом!
 

доброй ночи!

Как и обещал публикую сигналы системы: smart-lab.ru/blog/105827.php

Система говорит, что если фРТС сегодня до закрытия не опустится ниже       152 470 п., то лонг открытый на закрытии 4.03.13 продолжаем удерживать, то есть прогноз: что завтрашнее закрытие будет выше сегодняшнего.

Если закроется ниже 152 470, то прогноз шорт: завтрашнее закрытие будет ниже сегодняшнего.

Результаты прогнозирования системы с начала года:



с уважением

доброго утра!

Начало тут:
smart-lab.ru/blog/105827.php

Поскольку сайт вечером не работал, поэтому публикую прогноз по системе только сейчас. А так планирую по вечерам на сутки вперед прогноз давать.

Сигнал в лонг по фРТС появился на закрытии 4.03.13, на сегодня прогноз — удерживать этот лонг. Т.е. система прогнозирует, что цена закрытия сегодня будет выше цены закрытия вчерашней.

Результат прогнозирования системы с начала года:


с уважением

Запилил на днях систему. Она пока еще недоработанная, сырая версия.

Основывается на статистическом прогнозировании рынка на сутки вперед. Инструмент фРТС. Стопы не пользуются. Пользуется остановка торгов при росте волатильности.

Результаты: с апреля 10 по сегодняшний день прибыль составила 227 тыс.п на контракт. Всего 285 сделок.


По годам:




( Читать дальше )

Уже много раз наблюдал, как люди здесь проявляют просто чудовищной силы интерес к довольно обычным системам. Более того, на ровном месте возникают интриги, что я считаю совсем не способствует здоровой атмосфере сайта.  Попробую немного оздоровить ситуацию.

АЛЬЗО!
Показываю простейшую систему, на которой 30-40% годовых даже ребёнок сделает без проблем. Сперва эквити и характеристики:

Инструмент —  ДолларРубль, исполнение на фьючерсе Si.
Тип системы — трендовая, по закрытиям дня (внутри дня ничего не делаем).

Эквити:





( Читать дальше )

Всем известна гипотеза, по которой движение цены на графике является не более, чем хаотичным блужданием. Большинство трейдеров с ней, конечно, не согласны. Одни просто потому, что надеются на лучшее — надо же во что-то верить. Другие потому, что в совершенстве овладели искусством штамповки переподогнанных граалей и по этой причине искренне заблуждаются. 

На самом деле, чем тщательнее исследуется рынок, тем больше поводов для грусти. Если взять любой кусок данных конечной длины, то несложно подобрать факторы и построить модель, которая какую-то часть цены объясняет, уменьшает дисперсию. Однако должно быть понятно, что просто взять данные и построить по ним модель — это не решение задачи. Это подгонка под данные. 

Любой фактор взятый с потолка даст какую-то корреляцию с изменениями цены, не бывает факторов с нулевой корреляцией. Казалось бы — насочиняй кучу факторов, сложи всех в модель — и вот оно, счастье. 

В суровой реальности оказывается, что подавляющее большинство факторов уменьшают дисперсию на тренировочных данных, но увеличивает ее на тестовых. То есть ничего не объясняют, а просто мешаются. Каждый фактор в модели должен пройти какую-то дополнительную проверку, например кросс-валидацию. Ну или ее варианты для чайников — out-of-sample, форвардное тестирование, хоть что-нибудь. Если прошел — тогда да, фактор можно положить в модель, иначе — в мусор. И вот тут оказывается, что почти все идет в мусор, а на том. что не идет, грааля с супердоходностью не построить. И начинают в голову лезть гипотезы случайного блуждания. 

( Читать дальше )