Русский Баффет

Началась  волна большого позитива
S&P изменило прогноз суверенных рейтингов РФ с «негативного» на «стабильный»

Также агентство подтвердило долгосрочный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BB+», в нацвалюте — «BBB-»

Фото: Reuters

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU — Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз долгосрочных рейтингов Российской Федерации с «негативного» на «стабильный» благодаря снижению внешних рисков и продолжающимся корректировкам в экономике, говорится в сообщении S&P.

Вместе с тем агентство подтвердило долгосрочный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BB+», в национальной валюте — «BBB-». Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте оставлены на уровне «B/A-3».

( Читать дальше )

Всем привет !
Я сейчас прохожу nano-degree по анализу данных на Udacity, и как раз закончил курс по введению в машинное обучение
В трейдинг я не очень верю и скорее принадлежу к секте долгосрочных инвесторов
Тем не менее, не корысти ради, а скорее чтобы закрепить материал, хочу попробовать сделать простенький обучаемый классификатор для торговли на основе какого нибудь adaboost с decision tree в качестве базового алгоритма
Так как я полный чайник а алготрединге (но хочу немного вникнуть в тему), хочу спросить, использовал ли кто то машинное обучение в трейдинге, и как Вам результаты ?
Любая информация и ссылки будут приняты с благодарностью.
(P.S. Всем, кто следит за моим Portfolio-show — проект продолжается, скоро будет новый апдейт)

( Читать дальше )

вот, если кому то интересно, оригинал и источник вдохновения: 
smart-lab.ru/blog/316319.php

Навеяно следующим событием
1. Человек написал вот этот пост
2. Я пошутил в комментах вот так

Там была ссылка вот на этот клип:

3. Человек ответил вот так: (и поставил меня в ЧС)

( Читать дальше )

Предыдущие серии
часть 0. Правила Портфолио-Шоу
часть 1. Покупаем Данахер
часть 2. Покупаем Брукфилд
часть 3. Покупаем Амазон

Всем привет !
Продолжаем шоу по составлению абсолютно пассивного портфеля на принципах стратегического инвестирования.
Сегодня в программе поездка на Средний Запад, с обзором следующей покупки в моем портфеле.

Прошлая серия про Амазон была в некотором роде исключением. Впредь, я постараюсь включать в свой портфель активы, о которых никто никогда не слышал.
Судя по отзывам на мою эпопею с поездкой к Дедушке Баффету, народу нравятся фотки из Штатов, так что для большего развлечения я буду перемежать свои размышления об инвестициях фотографиями автопробега в дыру под названием St Louis, Missouri. Все фотки раскрываются в большем разрешении по клику.

( Читать дальше )

Предыдущие серии
часть 0. Правила Портфолио-Шоу
часть 1. Покупаем Данахер
часть 2. Покупаем Брукфилд

Итак, продолжаем наполнение модельного портфеля, построенного по принципу стратегического инвестирования
Напомню, в чем заключается этот принцип
1. Балансовая стоимость компаний современной экономики никак не отражает величину их интеллектуальной собственности и стратегии, просто потому, что так работает GAAP. (за исключением случая с M&A, когда на баланс добавляется goodwill. — об этом я писал здесь). Поэтому, все методы оценки компаний, включающие в себя их балансовую стоимость, которым учат студентов финансовых вузов, можно в принципе выкинуть в окно. В смысле, от них будет больше вреда, чем пользы. Оценка компаний по их балансовой стоимости — это приблизительно как пытаться золото получить с помощью алхимии.

( Читать дальше )

Предыдущие посты эпопеи:
О стратегическом инвестировании
Часть 0: пассивный портфель, который побьет всех остальных (or will die trying)
Портфолио-Шоу Division by Zero, часть 1

ок, брексит шмексит, пока финанасовый армагеддон продолжается и небо падает на землю, будем продолжать наполнение нашего пассивного портфеля, построенного на принципе стратегичесго инвестирования
Напомню, что портфель номинирован в USD, и ставит задачу побить любой активно управляемый портфель активов того же типа, и в качестве бенчмарка выбраны индекс сэндпи, фонд «Чорный Квадрат» и фонд «Акции Мира» Арсагеры (когда он будет запущен)
Только что я «купил» акции следующих трех контор для своего виртуального портфеля :
Brookfield Infrastructure Partners BIP / NYSE 35 акций за 46.07
Brookfield Business Partners BBU / NYSE 50 акций за 18.79
Brookfield Asset Management BAM / NYSE 25 акций за 33.49

Почему именно эти акции? Перед тем, как я объясню, давайте расскажу про Brookfield

( Читать дальше )

Профит за прошедший месяц +4.6%
Профит за 6 месяцев +42.3%

Портфель на сегодняшний день выглядит след.образом: 
ФСК ЕЭС ао (24,97%)
ИнтерРАОао (24,46%)
БСП ао (11,68%)
Роснефть (10,19%)
Система ао (9,28%)
Лензол. ап (9,20%)
ММК (8,39%)
ЛУКОЙЛ (1,38%)


За 6 месяцев проекта:
Индекс ММВБ +6.2%
Индекс РТС +15%
Проект Руский Баффет 42.3%

   Подведём итоги:
 Продал УрКузницу и Красный октябрь в небольшой убыток.
Также продал Распадскую на отскоке в +10% 

Начинают приходить дивиденды, уже прилетели от БСП и  ММК.Я решил посчитать дивидендную доходность своего портфеля по тикерам:
 ИРАО — 7%
 БСП —  4.72%
 ММК —  1.35%
 ФСК — 12.5%
 Лензолото АП — 11.94%
 АФК Система — 3.23%
 Роснефть — 3.53%
 Лукойл — 4.27%

Чистая Див.Доходность портфеля составляет 4,54%.По мне совсем не плохо, тем более что див.доходность не является основным приоритетом на данном этапе.

P.S.Наконец-то у меня полностью сформировалась  стратегия инвестирования.Теперь главное её придерживаться и не вестись на провокации «Мистера Рынка»

Основные мировые индексы.

Индекс SP500 (Standard and Poor’s 500)

Так называемый «индекс широкого рынка».

Индекс DJIA (Dow Jones Industrial Average)

Так называемый промышленный индекс Доу Джонса. Составляется он на основе курсов 30 выпусков акций промышленных компаний, которые были отобраны, основываясь на их рыночной оценке и степени распространения среди большого числа инвесторов.

Индекс NASDAQ (National Assosiation of Securities Dealers Automated Quotations)

Отражает оборот ценных бумаг высокотехнологичных компаний США на бирже NASDAQ. Его публикует национальная ассоциация торговли ценными бумагами

( Читать дальше )

Мне не понятно почему рынок до сих пор не видит БСП ао с апсайдом в  75%??
Или вся активность в сбере? БСП самый дешёвый актив в секторе!!!
Сбербанк сейчас продаётся выше внутренней стоимости и стал не интересен для инвестора, так как стал
спекулятивной фишкой.А БСП ао наоборот до сих пор недооценён рынком, хотя и прибавил с начала года +30%!!



Итак цена на сегодня 56 рублей
Сравнивая отсчёты за 2014-2015 год можно увидеть что акционерный капитал вырос на 10%,
прибыль по сравнению с прошлым годом увеличилась на 23.6%
Р/В 0.58  
Р/Е 5.46 
 Отсчёт за 1Q 2016 отличный


     

Приятным бонусом будет ещё небольшой  дивиденд в размере 1,05 руб. ДД-1,87% не густо, но и не пусто)
Ранее дивиденды вообще не платили.
По уставу владельцы обыкновенных

( Читать дальше )