Постов с тегом "Роботы": 1053

Роботы


Робот ContanGO! 2.0

    • 07 апреля 2017, 14:20
    • |
    • Albus
  • Еще
Робот ContanGO! 2.0
Месяц назад я написал пост Робот ContanGO! smart-lab.ru/blog/385513.php
В нём был изложен черновик торговой идеи. Между фьючерсом и акцией всегда есть разница в цене. Обычно фьючерс дороже акции. Это называется контанго. Контанго всё время меняется. Оно то больше, то меньше. С каждым днём контанго распадается и стремится к нулю. Контанго достигает нуля к дате экспирации.
Робот, выложенный в первом посте, был первым наброском. Он многое не учитывал. С тех пор он стал умнее, я полностью переписал код и обогатил его новыми аналитическими элементами.
1. Теперь роботу не нужно задавать код фьючерса. Он сам возьмёт новый список фьючерсов, когда до экспирации останется 5 дней.
2. Робот умеет учитывать то, что часть денег морозится во фьючерсах, заблокированная под ГО. Он уменьшает доходность на размер замороженных денег.
3. Робот учитывает комиссию биржи автоматически (ничего писать не нужно)
4. Робот учитывает комиссию брокера. Задаётся пользователем в файле ContanGO.lua
5. Робот вычитает из доходности налог НДФЛ 13%
6. Если вы знаете что делаете, вы можете вписать размер дивиденда по каждой акции. Вписав дивиденд, вы поднимете доходность до справедливого значения. Дивиденд считается с налогом 13%. После среза реестра дивиденд нужно обнулить

( Читать дальше )

высокочастотный трейдинг теряет блеск и силу

Странно, что эту заметку Ведомости тут пропустили утром. Вот ссылка http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/22/682163-visokochastotnii-treiding

Не могу сказать, что слишком полезно. Больше для информации что на Америке тоже не все хорошо. Не только в России трейдеры перестали зарабатывать.

Кстати сегодня будет интересная конференция НАУФОР, на одной из секций которых тоже будут обсуждать роботоэдвайзинг. http://www.naufor.ru/tree.uaconf.asp?n=13357
Постараюсь написать краткий обзор секции. Особенно интересно в свете предстоящего регулирования со стороны ЦБ (проект «категоризация клиентов» берет роботоэдвайзинг под дополнительный контроль; появляется отдельный закон про финансовых советников; в докладе ЦБ про совершенствовании брокерской деятельности тоже есть глава на эту тему, в том числе с мыслями о необходимости сертификации ПО, через которое осуществляется роботоэдвайзинг)


События в QLua

Добрый день, друзья!

Изучаю QLua, посмотрел несколько примеров, в том числе у Albus'a.
Обычно в цикле пишут sleep(n), при обновлении котировок или любых других значений.

Вопрос к опытным кулуйстам:

1. Есть ли возможность как-то подписаться на событие получения, к примеру, новой котировки, а не перезапускать цикл через n-млсекунд постоянно?
2. Есть ли интерфейс подключения к квику, чтобы программировать не через lua, а, например на c#?

Гарантированный доход для всех.Нужен?????

Гарантированный доход для всех.Нужен?????



Кандидат от социалистов на президентских выборах во Франции Бенуа Амон опубликовал экономическую программу, из которой следует: проекты всеобщего гарантированного дохода переносятся на неопределенное будущее. Политик, утверждавший, что «потребность в труде становится все ниже» по причине стартующей «роботизации», признал, что в случае его избрания отчисления каждому гражданину производиться не будут.

Амбициозную программу, которая, по оценке Института Монтеня, обошлась бы Франции в 350 миллиардов евро, заменят предложениями по реформированию уже существующих социальных пособий. Преобразования затронут не более 19 миллионов граждан.

Позволяет ли экономика ввести всеобщий доход?

Вопрос о том, не протрется ли в бюджете дыра, если потратить на социальные нужды слишком много, — один из самых часто задаваемых Бенуа Амону. В ходе первичных выборов среди социалистов кандидат не дал исчерпывающего ответа об источниках финансирования своей инициативы. С тех пор в планах кандидата и вовсе воцарилась путаница. Идея о выплате 750 евро каждому гражданину, независимо от его занятости, то появлялась на официальном сайте кандидата, то исчезала. Время от времени политик говорил о 600 евро. А в январе признал, что его «понимают неправильно»: «750 евро? Начать выплачивать их на следующий день — это полностью нереализуемо», — заявил он.



( Читать дальше )

Анализ спроса и предложения (робот)

    • 16 марта 2017, 11:57
    • |
    • Albus
  • Еще
Кто сильнее — быки или медведи?
В КВИКе есть такие поля:
Суммарный спрос — количество лотов, выставленное на покупку (даже за пределами видимости стакана)
Суммарное предложение — количество лотов, выставленное на продажу (даже за пределами видимости стакана)
Количество заявок на покупку — сколько люди, звери, птицы и юр.лица поставили заявок на покупку (даже самых маленьких — однолотовых)
Количество заявок на продажу — сколько заявок выставлено на продажу.
Вот они.
Анализ спроса и предложения (робот)


Полезность этих полей можно критиковать. Мол, они не показывают айсберги, крупный игрок может умышленно поставить большой пакет вдали от рынка, однолотовые заявки искажают картинку… Это всё так, и я не защищаю этот метод анализа.

Тем не менее, я написал робота, который эти параметры анализирует. Робот только что из печки, горяченький.

( Читать дальше )

Как выбрать профит-фактор?

Коллеги, прошу совета в понимании казалось бы простой штуки, но я что-то залип:

Провожу, значит, тестирование-оптимизацию.
Период тестирования: 2014.01.01 — 2015.12.31
Период форвард-тестирования: 2016.01.01 — 2017.03.02
И получаю набор с разными профит-факторами:

 Как выбрать профит-фактор?

Какую пару предпочесть? Где лучший форвард? Или где форвард и бэквард одинаковые? Или выбрать по бэкварду?
Я склоняюсь к варианту №6 из таблички как к самому устойчивому. Или не так следует выбирать?


Робот ContanGO!

    • 10 марта 2017, 16:35
    • |
    • Albus
  • Еще
Между фьючерсом и базовым активом всегда есть разница. Если фьючерс дороже базового актива — это контанго, если фьючерс дешевле базового актива — это бэквордация. На основе этих расхождений можно строить безрисковые арбитражные стратегии (продать дорогой фьючерс, купить дешёвую акцию).  Чем ближе экспирация, тем меньше разница между фьючерсом и базовым активом. День за днём контанго уменьшается. Не расхваливаю подобные стратегии, просто напоминаю, что они есть.
Я написал простенького робота, который считает контанго и бэквордацию между фьючерсом и акцией.
Робот ContanGO!
Значения полей:
Share — акция, базовый актив
Fut — фьючерс на эту акцию
Expire_Days - сколько дней до экспирации
spread Future-Share — размер контанго или бэквордации, то есть разница между ценой фьючерса и базового актива

( Читать дальше )

Boston Dynamics показали нового робота с колесами на ногах

    • 08 марта 2017, 18:45
    • |
    • alexKa
  • Еще
Весьма резво ездит, и даже прыгает через препятствия. Наверное для этого мощный процессор нужен, для анализа данных в реальном времени

www.youtube.com/watch?v=-7xvqQeoA8c

продажа и раздача индикаторов и роботов-подводные камни

сейчас  в потоке прочитал о предложении скачать очередной индикатор и посетила мысль-если это все раздают значит это кому то нужно. выстроилась такая логическая цепочка- скачиваешь робота или индикатор, а он отсылает информацию о своей работе или даже о всей торговле кому надо. а про роботов вообще на грани шизы- через него могут в какой то момент получить несанкционированный доступ. у кого какое мнение на такой взгляд из «психушки»?))) 

Билл Гейтс предложил обложить налогами труд роботов

Основатель Microsoft предложил замедлить скорость автоматизации и замещения человеческого труда роботами с помощью налоговой политики. По его мысли, труд роботов нужно обложить подоходным налогом и социальными выплатами.

Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс предложил облагать налогами труд роботов, замещающих человека на производстве. Об этом он заявил в интервью изданию Quartz.

«Сейчас, если работник-человек получает $50 тыс. работая на фабрике, то его доход облагается налогом и вы получаете подоходный налог, социальный налог и другие выплаты. Если эту же работу делает робот, то мы могли бы подумать о том, чтобы обложить его труд на том же уровне», — полагает Гейтс.

По словам Гейтса, правительства должны быть готовы к тому, что замещение рабочих мест во многих сферах бизнеса роботами будет происходить практически одновременно. Миллиардер считает, что налоговая политика — лучшее средство для регулирования этого процесса.
news.mail.ru/economics/28818773/?frommail=1


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн