Как выбрать профит-фактор?

14 марта 2017, 19:10
|
kofesutra

Коллеги, прошу совета в понимании казалось бы простой штуки, но я что-то залип:

Провожу, значит, тестирование-оптимизацию.
Период тестирования: 2014.01.01 — 2015.12.31
Период форвард-тестирования: 2016.01.01 — 2017.03.02
И получаю набор с разными профит-факторами:

Какую пару предпочесть? Где лучший форвард? Или где форвард и бэквард одинаковые? Или выбрать по бэкварду?
Я склоняюсь к варианту №6 из таблички как к самому устойчивому. Или не так следует выбирать?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
роботы,
тестирование

6 комментариев

давай скрин с монте-карло на форварде

cfree0185

14 марта 2017, 19:14
Ответить

cfree0185, хм, даже не знаю как к этому подступиться :)

kofesutra

14 марта 2017, 23:56
Ответить

ну 7ой привлекательней выглядит

Денис Михайлов

14 марта 2017, 20:54
Ответить

Денис Михайлов, да, на настоящий момент. Но не характеризует ли это 7-й набор параметров как менее устойчивый?

kofesutra

15 марта 2017, 00:00
Ответить

kofesutra, разница между бэквард и форвард невелика (как скажем в 1 или 9), плюс оба ПФ выше чем в 6ом.
Я сам много уже проанализировал систем и выбрал бы 7 варинат

Денис Михайлов