kofesutra
kofesutra личный блог
14 марта 2017, 19:10

Как выбрать профит-фактор?

Коллеги, прошу совета в понимании казалось бы простой штуки, но я что-то залип:

Провожу, значит, тестирование-оптимизацию.
Период тестирования: 2014.01.01 — 2015.12.31
Период форвард-тестирования: 2016.01.01 — 2017.03.02
И получаю набор с разными профит-факторами:

 Как выбрать профит-фактор?

Какую пару предпочесть? Где лучший форвард? Или где форвард и бэквард одинаковые? Или выбрать по бэкварду?
Я склоняюсь к варианту №6 из таблички как к самому устойчивому. Или не так следует выбирать?

6 Комментариев
  • cfree0185
    14 марта 2017, 19:14
    давай скрин с монте-карло на форварде
  • Денис Михайлов
    14 марта 2017, 20:54
    ну 7ой привлекательней выглядит
      • Денис Михайлов
        15 марта 2017, 00:37
        kofesutra, разница между  бэквард и форвард невелика (как скажем в 1 или 9), плюс оба ПФ выше чем в 6ом.
        Я сам много уже проанализировал систем и выбрал бы 7 варинат

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн