Роботы

Привет ребята, хейтеров у меня больше чем фанатов поэтому напишу что я в минусе за этот ЛЧИ и за этот год, надеюсь кому-то это будет приятно.
Ещё стоит написать что я не купил нефти сегодня и вряд ли уже куплю, но это долгая история, сегодня про лчи.


( Читать дальше )

Поржал в фейсбуке с Михаила Ханова. Он в общем-то часто выкладывает смешные истории, но эта особенно зацепила.
С разрешения Михаила публикую этот анекдот.

ПОЧЕМУ У ВАС НЕ ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА или ДВА РЕАЛЬНЫХ ДИАЛОГА

Очень часто такой вопрос задают мне потенциальные клиенты и, еще чаще, случайные пассажиры в социальных сетях. Мол, у вас же доходность за 8 лет получается 3000% (4000, 5000), зачем вам еще клиенты?!?! Вы же должны уже стены обклеивать тысячедолларовыми купюрами.

UPD Таки вы будете смеяться, но только что Андрей Мовчан задал мне ровно этот вопрос! «Михаил, почему Вы с такой доходностью до сих пор не купили всю Москву»? В ответ рассказал ему этот пост. Улыбнулся, понял.

Раньше я начинал приводить расчеты, говорить про риски, про отрицательный 2013 год, про «два раза начинали с нуля по клиентской базе». Сейчас выхожу из ситуации просто – в Фейсбуке отшучиваюсь недостигнутым максимальным объемом средств под управлением (сейчас расчетная цифра – 1.2 млрд долларов), а реальному собеседнику смотрю в глаза и спрашиваю в ответ:
— Вы готовы сейчас подписать договор, а завтра перевести 100 тысяч под управление? Долларов. Нет? А когда готовы?

( Читать дальше )

Кто подскажет какие простые видеоуроки или видеокурс по написанию роботов в гуманитарном виде для qlua; те без дебилизма в виде кода с описанием переменных, чтобы как ослу когда морковку показываешь и учишь подойти поближе, чтобы на таком же уровне был курс. Уже забодался всякую хрень находить, где числомозгатые программисты на своих иероглифах объясняют черт ногу сломит как. Кто может простые уроки? ссылки кинуть? Задолбался уже руками заявки выставлять. KBrobota просьбе не засорять ветку комментариев, его уроки я видел в инете, черт ногу сломит ничерта не понятно, да и веры ему нет после его фокусов с клиентом покупателем.

Трендследящие роботы в СИ льют 2 недели подряд, ни одного положительного дня. Пару-тройку лет назад я такое уже видел, поэтому не удивлён. Но нынешняя вакханалия явно затянулась.

Похоже, что Матрица нашла уязвимость в сигнальной схеме для роботов. Рынок ходит буквой «П»: много флета — очень короткий пронизывающий тренд — опять много флета. Это и раньше так было, но роботы ухитрялись зарабатывать на дистанции. Теперь же Матрица научилась имитировать ложное начало тренда; роботы, обработав ложный фальстарт, распаковываются на всю котлету, а Матрица тем временем рисует букву «V» (вендетта), пробивая рынок в противоположную сторону на содержательную глубину. Когда же роботы, наглотавшись лосей, с позором выходят, сытая довольная Матрица встаёт во флет. И композиция повторяется: хвостик как мочало, начинай сначала.

Исторически понятно, что надолго такая коллизия не затянется. Однако для неискушенных пользователей с плечами такая полоса — хороший повод слить депо в унитаз (если нет полноценного ММ).

Конечно, подобные весёлые картинки в рынке — это прелюдия для сильного ралли, и нужно просто до этого ралли дожить. Боюсь, что не у всех получится.

Холодному разуму машин я доверяю больше

Свой путь я начал как все, с небольших побед и поражений. Потом я стал изучать механические торговые системы. Результаты за несколько последних лет видны ниже. 



Что касается моих планов, я думаю, что по некоторым стратегиям виден непреодолимый барьер. Очень сложно становится работать, например, по ри, где сумма торугется большая, а проскальзывание становится значительным. Выходом вижу постепенный или полный уход в западный фьючерс с 2019 года.

Сегодняшняя шортопалка в СИ на 800 тиков вызывает к жизни древний спор, переносить ли позу через ночь, выходные и праздничные дни — или оставаться интрадей. Тестирование показывает, что перенос приносит дополнительный доход на дистанции, но сопряженная с этим волатильность — зашкаливает. В алготрейдинге это обосновывается элементарным страхом ручного трейдера принимать риски разрыва торгового графика. И трендследящие системы питаются этим страхом, принимая на себя подобные риски и обыгрывая руки на дистанции, за счет более длинных волн.

Робот-переносчик — виртуальный торговец разрывами — имеет положительно растущую эквити, но зазубрины убивают. Соответственно, как стратегию торговли, робота-переносчика рассматривать нельзя. Но его полезно толковать как форсирующий опцион в портфеле с устойчивыми трендследящими стратегиями, как некую вишенку на торте для жадного инвестора. С портфельной точки зрения, портфельная точка движется в сторону правой точки оптимальной портфельной линии, премируя инвестора за дополнительный риск. Но градиент такого прироста затухает (граница облака является выпуклой кривой, близкой к параболе). Т.е. иногда надо двигаться не вправо по портфельной линии, а влево, сжигая избыточные риски. Особенно это справедливо на обостренном новостном фоне (Же 20 и прочая хрень). Поэтому 30 ноября уместен был контртрендовый бот, который не принимает риски торговых разрывов, а режет их. Или просто руки, поставленные против роботов, распаковавшихся в лонг перед выходными.

Вдохновился вот этим постом.

Как я уже отмечал, тредследящие системы ходят как руна Эйваз: последовательно копят эквити, сильно не притормаживая, но у этой эквтити есть задёрги и зубья, которые напрягают даже видавших виды игроков. Например, вот такой «октябрьский шлак»:



Можно сказать инвесторам так: вы зашли в алготрейд, так что нехрен бздеть: переносите просадку молча, без нытья и подскоков на стульях, ждите рековери (иногда до полугода). Но ведь можно это и гуманнее оформить. Я, к примеру, жертва советской стоматологии. И когда меня мама, обливаясь слезами, прижимала к зубоврачебному креслу, а очкастая доктор, приводя в действие сверло от ножной педали, приговаривала«ну ты же мальчик, мальчикам не больно, мальчики не кричат» — то был заряд бодрости на всю жизнь. А теперь — спустя каких-то 30 лет — у нас высокоскоростные буры, пнмш, у нас тихое обезболивание, у нас психология, у нас слюноотсос. Т.е. всё по культуре.

( Читать дальше )

За алготорговлю отвечают три древние скандинавские руны: Райдо, Эйваз, Тир. Эта триада — носительница глубинного смысла того, что происходит с роботом и с нами.

«Если эту баньку / позабудет Манька, / что же будет с роботом и с нами?» ©)) Пелевин +



( Читать дальше )

В книге, помимо всего прочего, рассказывается о том, как некий Эд Торп придумал математический алгоритм, обыгрывающий стандартную рулетку. Причём Торп описал этот алгоритм в своих статьях, детально обсудив его с корифеем информатики Клодом Шенноном. Потом Торп пошел в казино. Сначала его перестали пускать. Потом ему проломили голову.

Если уж рулетку можно обыграть, то насколько же справедливо утверждение, что можно обыграть рынок, что он не безупречен. Нобелевский лауреат Юджин Фама со мной не согласится, потому что ему кажется, что мы живём в эффективном рынке, на котором матожидание успеха на дистанции равно нулю. Но мы не живём в эффективном рынке; эта рулетка наклонена (перечитайте «Смок Беллью» Джека Лондона) — потому что она стоит слишком близко к огню. Эта рулетка рассохлась на огне жадности, страха и спеси рыночных игроков, на огне трёх нижних чакр. Именно жадность, страх и гордыня, по временам превращающиеся в эпидемии, порождают то, что так дорого сердцу спекулянта — пробои узких рыночных каналов, выход из них, зарождение и развитие тренда. Trend is my friend!

( Читать дальше )