Идея контртрендового робота (зудит 4 года)

Вдохновился вот этим постом.

Как я уже отмечал, тредследящие системы ходят как руна Эйваз: последовательно копят эквити, сильно не притормаживая, но у этой эквтити есть задёрги и зубья, которые напрягают даже видавших виды игроков. Например, вот такой «октябрьский шлак»:



Можно сказать инвесторам так: вы зашли в алготрейд, так что нехрен бздеть: переносите просадку молча, без нытья и подскоков на стульях, ждите рековери (иногда до полугода). Но ведь можно это и гуманнее оформить. Я, к примеру, жертва советской стоматологии. И когда меня мама, обливаясь слезами, прижимала к зубоврачебному креслу, а очкастая доктор, приводя в действие сверло от ножной педали, приговаривала«ну ты же мальчик, мальчикам не больно, мальчики не кричат» — то был заряд бодрости на всю жизнь. А теперь — спустя каких-то 30 лет — у нас высокоскоростные буры, пнмш, у нас тихое обезболивание, у нас психология, у нас слюноотсос. Т.е. всё по культуре.

Контртрендовый робот, если бы он был возможен, должен был бы удовлетворять следующим условиям:

• отстраивался бы от базового робота по таймфрейму. Если базовый робот настроен на тф15, контртрендовый бот должен либо опережать базовый по таймфрейму (тф5), либо отставать от него (тф30);
• находился бы в позе в среднем 2 раза меньше времени, чем базовый бот. Потому что контртренд по времени в среднем вдвое короче тренда;
• использовал бы то информационное преимущество, которого не видит рынок. Контрбот видел бы и рынок, и входы базового робота, которые сами по себе очень качественное входное сырьё, прошедшее первичную очистку, фильтрацию;
• никогда бы не заходил больше, чем на 50% от позы базового робота, позволяя сводной позиции «дышать»;
• умел бы гибко мимикрировать. В узком канале он бы играл от уровней. А в широком канале он играл бы против выносов, в обратную сторону от пробоя. Т.е. это был бы робот-гибрид. И вся недолга: поймать скачок волы на излёте, когда узкий канал становится широким. Для этого надо иметь индикатор с сильной предсказательной способностью, исторические индикаторы не катят.

Ну, и наконец, самое главное. Копя статистику на дистанции, контртрендовый бот должен показывать сильное преимущество в градиенте «волатильность / доходность» по своей собственной эквити, при сильной отрицательной корреляции с эквити базового робота. Т.е. он должен подрезать зубья на эквити базового робота, затупливать их. И если даже такой робот льёт на дистанции, то, по портфельной теории, он обязан попасть в оптимальный портфель, потому что на единицу потерянной доходности он может генерировать две единицы отсеченного риска.

И ещё одно соображение. Есть сильный шанс, что именно контрбот встретит «чёрного лебедя», а ля 21.09.2015, когда на открытии Si все поймали шпильку 3000 тиков вниз. У меня в этот момент роботы стояли лонг, но были и руки, стоящие в противоположном направлении, в порядке компенсации волатильности выходного дня. И руки выручили, отсекли большую часть проливайки.

Когда котлетка маленькая, специальные приёмы не так уж и важны. Но, когда депо разгоняется, все мыслимые и немыслимые приёмы страхования депо должны идти в ход. Настоящий пост — это как формулировка теоремы Гильберта: формулировка есть, а доказательства нет. Для доказательства нужен местный умелец, некий Перельман. Ждем-с. Специалисты утверждают, что контртрендовый бот невозможен: если сильная отрицательная корреляция с активом, у которого сильное положительное матожидание на дистанции — у контрбота должно быть сильное отрицательное матожидание на дистанции. Но это неверно. Возьмите свою эквити и чернилами нарисуйте к ней противоход, огибающую. И увидите, что есть полноценная рыночная ниша, построенная на ортогональности торговых сигналов. Следить за базовым роботом, но не копировать его маневры — вот залог успеха того, что могло бы созреть в чьей-то гениальной голове. Рынок — это первая сила, базовый трендовый робот — вторая, а контрбот — третья. Табуретка на трех ножках — всяко устойчивее, чем табуретка на двух ножках.