Робострой

Уже поднимал этот вопрос примерно год назад.
Как вы получается исторические значения ГО?
в связи с последними скачками в 2014, совершенно непонятно как отлаживать робота, если я даже не могу померить значение ГО.
В спокойные годы можно было моделировать на основе 4.5% от цены USD/RUR, но как учитывать мануальные изменения биржи, например в НГ праздники?

Или отлаживать считая что робот всегда входит на одну и ту же сумму, типа 10 контрактов?

Ровно год назад начал писать своего робота. Брокект ITInvest (не сочтите за рекламу), потому что понравился их терминал и API.

За год я серьезно переписывал робота три раза. Две идеи не прошли проверку жизнью. Первая (~1000% годовой доходности) принципиально не работала на реальном счете, только на тесте и бэктесте (скорости не те), поэтому про скорую покупку теслы и нового домика в Майями пришлось забыть.

Вторая идея сулила ~400% годовой доходности, судя по бэктестам (все тесты самописные, хотя и амиброкер тоже использовал в какой-то момент). Запуск этой стратегии показал нелинейный рост убытков при линейном росте доходов. Про эту версию я не забываю, но придется  подождать роста счета для обеспечения хорошего резерва под эту стратегию.

Третья версия робота была запущена на реальном счете ровно месяц назад (22 декабря). Перешел на акции. Идея в том, что если спекуляция не удастся, то хотябы инвестирую в акции :) В минус уйти будет сложно. Чтобы что-то шортить, сначала это закупается, чтобы было что продавать своего, а не брокерского.

( Читать дальше )

По окончании тестирования запустил робота на реальном счете.
Робот интрадейный, написан на qpile, рабочий тайм-фрейм: 1 минута, инструмент: фРТС.
Заметил, что робот:

• зарабатывает только на тренде
• на боковике сливает

Как робот становится в тренд — меня полностью устраивает. Не устраивает то, что на боковике идет слив.
В итоге, в течение дня есть куча сделок с минусом 100-300 пп в боковике и пара сделок с хорошим плюсом, которые были открыты в тренде.
Результат: небольшой плюс.
 
Очень хочется свести к минимуму сливы в боковике.
 
Какие идеи есть? 
 1) в боковике поменять местами сигналы на вход и на выход
 2) после открытия позиции смотреть динамику PnL. Если PnL пляшет вокруг нуля в течение N минут — закрывать позу по рынку

Вариант №1 подразумевает наличие детектирования тренда. А у меня этого нет.
Не представляю — как можно определить, что тренд начался, когда он ещё только-только начался :)

Вариант №2 пока не пробовал на практике, но подозреваю, что по этому условию могут закрываться потенциально прибыльные сделки.


Призываю к обсуждению по теме поста :-) 

Снова о Протоне… Пичалька. Из-за ерунды.
Впрочем, к чему это я?



Я думаю, здесь есть те, кто хоть пару строчек кода, но написал своими руками.


( Читать дальше )

На Робострое контейнер робота можно скачать бесплатно и протестировать. Торговать система будет до 20 июня.


Стратегия ориентирована на получение дохода при краткосрочных и среднесрочных направленных движениях. Точки входа определяются формированием определенных свечных конфигураций (паттернов) и техническими индикаторами. В системе реализовано динамическое определение размера позиции, которое зависит от текущей волатильности инструмента, а также результатов последних трейдов. Выходы осуществляются с помощью скользящего стопа в случае прибыльных позиций и фиксированного стоп-лосса в случае неудачных входов. Все приказы исполняются по закрытию баров. Стратегия рекомендуется инвесторам, ориентирующимся на среднюю доходность при умеренном уровне риска.
Среднегодовая доходность* — 58,9% годовых (средняя доходность за последние 3 года составляет 50,64%)
Нормальная просадка* — 7%
Максимальная оценочная просадка* — 11.8%


( Читать дальше )

Недавняя история
http://top.rbc.ru/incidents/21/10/2012/675380.shtml

Какова вероятность что девАчка 91г.р. на мерине (т.е. явно не кассирша в гастрономе, а чья-то дочь/жена /невеста) оторвет ногу не у простого лоха (и будет потом отмазана как во всех других подобных случаях – несть им числа) а у ближайшего родственника одного из божков Российского Олимпа? (гендир Транснефти стоит в одном ряду с главами Газпрома, РЖД, ВТБ, и т.д. и т.п).
 
Скажете раз в век и рак на горе свиснет?
 
Тогда прогуглите про Матвея Урина. Быдло-банкира, охрана которого отмудохала подрезавшего их кортеж лошка. Лошок оказался зятьком первоверховного олимпийского бога. И было это не сто, а, всего лишь, два года тому назад.
 
Явен промысел Божий – и наказан тот, кому за богатство неправедное всё и всегда сходило с рук, и весточка из реального мира для жителя Ареопага – не забывайся, ты такой же человек, как и все и так же бессилен пред провидением Божиим.
 
Вот и надейся что идеально и моментально считающий вероятности робот спасет твой депозит. Фондовое море – это все-таки (хоть и с натяжкой) отражение реального мира а не виртуальная игра… 

при попытке скачать днем руками добрый  б… финам пишет
Автоматическая (Download-менеджеры и программы собственного изготовления) загрузка «тиковых» данных не доступна
так какая разница?


КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ КАК ЕЙ ПОЛЬЗАВАТЬСЯ?  ИНТЕРЕСУЕТ СКАЧКА ТИКОВ ФЬЮЧЕЙ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ КОНЕЧНО

finamUpdater_1_1_1

http://www.cognitum-research.com/ru/finam-updater
 

Последнее время стало появляться очень много подобных вопросов, но никто толком не отвечал. Итак, дано: новичок в робостроении, не знающий языков программирования, работающий с Quik. В какой среде ему попробовать создавать и тестировать на истории торговые системы и роботов? Через что потом торговать их? В комментариях, если можно, отзывы о программах, стабильность работы и подводные камни. Спасибо.

Последнее время стало появляться очень много подобных вопросов, но никто толком не отвечал. Итак, дано: Новичок в робостроении, не знающий языков программирования, работающий с Quik. В какой среде ему попробовать создавать и тестировать на истории торговые системы и роботов? Через что потом торговать их? В комментариях, если можно, отзывы о программах, стабильность работы и подводные камни. Спасибо.

В общем есть два инструмента, скажем Газпром и Лукойл.
И хочется псевдоарбитражить их.
Например смотреть на Газпром и торговать Лукойл.
Вырос Газпром на 1%, а Лукойл только на 0.5% — покупаю Лукойл.
Вырос Газпром только на 0.5%, а Лукойл на 1% — продаю Лукойл.

Вопрос — какие есть методы для реализации такой стратегии? Как определить перепроданность — перекупленность (относительную конечно).

Ну скажем я могу двигать окно 10 минутное и отслеживать отношение цены акции Лукойла к Газпрому, как только данное отношение достигает максимума (в окне) я считаю что Лукойл надо продавать, а как только минимума — покупать.

Можно завести несколько окон разной «ширины», для «усреднения».

Но это лишь один из методов, какие есть ещё варианты? Где бы прочитать «весь список»?