Вопрос про ГО роботорговцам-фьючерсникам

19 февраля 2015, 08:40
|
П М

Уже поднимал этот вопрос примерно год назад.
Как вы получается исторические значения ГО?
в связи с последними скачками в 2014, совершенно непонятно как отлаживать робота, если я даже не могу померить значение ГО.
В спокойные годы можно было моделировать на основе 4.5% от цены USD/RUR, но как учитывать мануальные изменения биржи, например в НГ праздники?

Или отлаживать считая что робот всегда входит на одну и ту же сумму, типа 10 контрактов?

13 комментариев

да, типа 10 контрактов

Андрей Вячеславович (Ganesh)

19 февраля 2015, 09:19
Ответить

А зачем отслеживать ГО? Вы что, работаете с максимальным плечом????

Lasleon

19 февраля 2015, 09:40
Ответить

Lasleon, со скачками ГО плечо может стать максимальным в любой момент.

poseydon

19 февраля 2015, 09:58
Ответить

poseydon, Если вы составляете свой портфель отталкиваясь от ГО и того хватит ли вам денег на еще один контракт, то вы тогда торгуете с максимальным плечом, а это плохо и не правильно, тк при таком подходе при мало мальском движении рынка против вашей позы у вас постоянно не будет хватать средств и вас буду маржинколить )))
если вы работаете от стоимости контракта, то можете посчитать сами насколько должна просесть цена, что бы у вас получилось максимальное плечо ))))))

Lasleon

19 февраля 2015, 11:02
Ответить

Lasleon, даже если не с максимальным, если плечо в % от капитала (50%, 30%, 10% — не важно), то число позиций вычисляется через ГО.

с фиксированным количеством позиций, проблемы нет, это понятно.

П М

19 февраля 2015, 10:32
Ответить

ПBМ, не надо делать жестких привязок ) если вы работаете с 10% от депо и ГО, то количество контрактов можно посчитать 1 раз, примерно… т.к. у вас в запасе еще 90% депо и при любом раскладе вам хватит денежной подушки для спокойной работы )))

P.S. я работаю с 50% от депо

Lasleon

19 февраля 2015, 11:04
Ответить

Lasleon, допустим вы берёте на 50% от депо под ГО 8 тыс,
а вечером биржа поднимает ГО до 20 тыс.
в итоге у вас МК, примерно на 25% от депошки.
но мне даже не для этого нужно, а чтобы верно понимать, где робот прибыльный и хорошо отработал, а где просто он не знал что ГО было высокое и поэтому показал условно высокую прибыль, которой в реальности никогда бы не было из-за высокого ГО.

если брать историю лет за 7, то ГО было везде разное. а мне надо оценивать усреднённую доходность как-то годовую.

П М

19 февраля 2015, 13:09
Ответить

ПBМ, «число позиций вычисляется через ГО» — не стоит так делать. Однажды вам квик выдаст, что ГО на Si = 1 рубль (при цене 60 000), и ваш робот захочет купить N млн. контрактов.