Ренко

Пару месяцев назад писали мы хороший топик про грааль. Который все обычно ищут не там, где, возможно стоило бы.

Сам топик вот он тут: https://smart-lab.ru/blog/610778.php

Ну а речь, собственно, про кастомную нарезку графиков. Так называемую «синтетику». Когда мы отказываемся от нарезки временной. В пользу нарезки несколько совершенно иным способом. Тиковые бары, ренко, волум-бары и т.д.

Подобной нарезкой стандартные терминалы, такие как QUIK, МТ5, не обладают. Приходится использовать платные продукты. Но беда — многие из них обладают существенными недостатками различного характера. Ну, к примеру, они платные. Это недостаток для многих. Некоторые из них не дают котировок отечественного рынка. Ну и зачастую бывает, что продукты недружественны к изготовлению собственных индикаторов. Новый язык, отсутствие документации и прочее.

Не секрет, что огромное кол-во трейдеров использует в той или иной степени известный продукт МТ5. Это давно уже не торговля на форексе. Его дают монстры (не побоимся этого слова) отечественного брокерского бизнеса для использования на MOEX. При этом никто не заставляет вас там торговать. Но удобство использования, огромное кол-во доступной документации и примеров, высокая скорость вычислений — все это иногда делает данный продукт очень удобным для анализа рынка.

В своё время я уже  обращал ваше внимание на такой не совсем традиционный вид предоставления рыночной информации  как графики ренко.
На мой взгляд, одно из самых главных их преимуществ заключается в том, что они прекрасно позволяют сгладить рыночных колебания, что особенно важно при работе с трендовыми алгоритмами. Для меня стало полным откровением, что использование данных графиков зачастую в значительной степени позволяет улучшить показатели торговли классических стратегий таких как: пробитие скользящей средней, пробитие максимумов и минимумов, торговлю по индикатору Supertrend и т.д.
Прежде, чем представить сравнительную таблицу результатов торговли вышеописанных стратегий в классическом рыночном представлении (японские свечи, бары) и представлении график ренко, я хотел акцентировать Ваше внимание в целом на том, как вообще необходимо производить тестировании стратегии если она представлены в нестандартном рыночном представлении (применимо к сайту Tradingview

     


     Вот я смотрю пятиминутки нефти — правильно или нет это всё?

     Чистая, ровная, башка со с плечиками… Потенциальная, потенциальная, конечно...

     Да-да, понимаю, что саммит ОПЕК все карты попутает. Но Ренко-то не обмануть? Или попробуем?

     Чистенькие, ровненькие плечики — не находите?




     А прямая трансляция с опционов — завтра, завтра, завтра… И послезавтра… Интересно всем будеть...
   
     Постараюсь LIVE.


     P.S. Кстати, мало стало плюсиков. Пора отдохнуть от поэтической торговли. Морду — в монитор — и всё. Никаких «барабашек!»

     

     Фарта и масти, бродяги! До завтрия!

Добрый вечер, коллеги!
        С недавних пор я довольно активно начал интересоваться графиками ренко.  Не могу сказать, что о данном инструменте я ранее ничего не слышал, но при построении торговых стратегий я  всегда строго использовал стандартное представление рыночных данных-это либо бары, либо свечи. Графики ренко для меня считались чем-то экзотическим и излишне специфичным. Да и стоит признать, что большинство торговых платформ не поддерживают данный вид предоставления рыночной информации. К слову сказать, на текущий момент данные графики  я юзаю через tradingview.  Есть правда минус, данная опция на TV является платной и доступна за 30$ в месяц.  Чем же так привлёк меня данный инструмент?

       Начну c того, что я работаю преимущественно с трендовыми стратегиями, для которых «ахиллесовой пятой» как правило является наличие длительного боковика. Кроме того, для нашего рынка свойственен довольный резкий рост волатильности в направлении противоположном основному движению, что несомненно тоже негативно сказывается на расчёте индикаторов, который лежат в основе торговых стратегий. Графики ренко в какой степени позволяют сгладить резкие излишние ценовые колебания и выделить в рыночных данных направленые движения, что в общем-то нам и необходимо при построении трендовых стратегий. В данном посте я не буду описывать плюсы и минусы графиков ренко-это инфы полно в интернете, скажу лишь одно, в них я не обнаружил одного большого минуса свойственного тем же графикам  Хейкен-Аши, которые тоже сглаживают ценовые колебания, но при этом представляют график цены отличным от реального, что как следствие делает невозможным тестирования стратегий непосредственно в данном представлении. Повторюсь, в графиках ренко такого обнаружено не было, они вполне пригодны для тестирования. Важно лишь учитывать, что кирпичики ренко формируются по ценам закрытия, и количество кирпичиков, отображенных в том или ином направлении, станет известно только лишь после закрытия текущей свечи. Т.е. работая в рамках пятиминутного таймфрейма после закрытия пятиминутки у Вас может сформироваться ни один кирпичик, а например 10 (обычно такое бывает на открытии рынка-при гэпах).

   После возникновения небольшой дискуссии по поводу Ренко графиков и их полезности для трейдинга (http://smart-lab.ru/blog/404560.php)
решил попробовать сделать на основе Ренко-индикатора стратегию.

   Особо усложнять не стал. Взял самую простую стратегию, чтобы проверить идею, стоит ли копать дальше.

   Итак, стратегия. Торгуем только в шорт. Если Ренко «кирпичек» красный, то вход разрешен.
   Входим при пробое 10-барного минимума по цене закрытия бара, который этот минимум пробил.
   Закрытие позиции при появлении зеленого «кирпичика» или в конце торгового дня.
   Инструмент фьючерс рубль-доллар Si, таймфрейм 5-минутки.
   Начальный депозит 100 000 руб., торговля ведется 10 контрактами.
   Период торговли 01.01.2016 – 16.06.2017.

Итоги торговли:

   Соотношение прибыльных сделок к убыточным 43/57, что вполне приемлемо.
Правда, профит-фактор маловат, всего 1,21. Но, во-первых это самая простая стратегия
без всяких треллингов и хитрых стопов. А во-вторых, никакой оптимизации.