Блог им. ANTI_Finsov

Классические стратегии через призму ГРАФИКОВ РЕНКО. Увеличиваем профит фактор системы в 2 раза.

Уважаемые коллеги, ВСЕХ приветствую!

В своё время я уже  обращал ваше внимание на такой не совсем традиционный вид предоставления рыночной информации  как графики ренко.
На мой взгляд, одно из самых главных их преимуществ заключается в том, что они прекрасно позволяют сгладить рыночных колебания, что особенно важно при работе с трендовыми алгоритмами. Для меня стало полным откровением, что использование данных графиков зачастую в значительной степени позволяет улучшить показатели торговли классических стратегий таких как: пробитие скользящей средней, пробитие максимумов и минимумов, торговлю по индикатору Supertrend и т.д.
Прежде, чем представить сравнительную таблицу результатов торговли вышеописанных стратегий в классическом рыночном представлении (японские свечи, бары) и представлении график ренко, я хотел акцентировать Ваше внимание в целом на том, как вообще необходимо производить тестировании стратегии если она представлены в нестандартном рыночном представлении (применимо к сайту Tradingview ).

При тестировании стратегии на графиках ренко Вы столкнётесь с тем, что сигналы на тестах и в реальной торговле могут отличаться и это обусловлено отнюдь не банальным проскальзыванием, а именно особенностью тестирования данных графиков.
Предположим, мы работаем на часовом таймфрейме по стратегии пробитие максимума минимума (см. рисунок ниже)


Классические стратегии через призму ГРАФИКОВ РЕНКО. Увеличиваем профит фактор системы в 2 раза.

Реальная точка (синий цвет) входа в продажу будет находиться на 300 пунктов ниже точки, показанной на тестере (красная точка), а связано это с тем, что сигнал у нас формируется на закрытии 10-часового бара, но в тестере он будет показывать сигнал на начало 10 часового бара. Просто учитывайте данный момент при тестировании и старайтесь не работать с графиками ренко на старших тайфеймах (больше часовика). Я, например, работаю на минутном тайфрейме и подобные аномалии (как представлены на рисунке) возникают редко, но тем не менее бывают, поэтому дополнительно при тестировании я закладываю ещё где-то 70-120 пунктов проскальзывания на контракт (это получается в среднем 150 пунктов на круг-->открытие-закрытие).

Классические стратегии через призму ГРАФИКОВ РЕНКО. Увеличиваем профит фактор системы в 2 раза.

Также подчеркну, что всё вышеописанное возможно относится к особенности тестера Tradingview, возможно в других программах будет всё иначе.
Но, а теперь к самому интересному — результаты тестирования классических стратегий на ренко (графики эквити и исходные коды стратегий для PineScript TV доступны по ссылкам в таблице). 

Период тестирования:14.03.2016-04.02.2019; Таймфрейм-1 минута; Инструмент-Фьючерс доллар-рубль.

Стратегии на графиках ренко

Фактор прибыли

Прибыль/Убыток на контракт в пунктах

Количество трейдов

Проскальзывание

График Эквити

Пробития максимума и минимума (период индикатора 8)

2,081

84687

544

110 пунктов на контракт

Эквити

Стратегия SuperTrend (периоды индикатора Factor- 4 и Pd-7)

1,9

81111

588

70 пунктов на контракт

Эквити

Пробитие скользящей средней с периодом 20

1,8

75731

736

70 пунктов на контракт

Эквити

Стартегия по индикатору Trend Magic

1,9

55968

321

80 пунктов на контракт

Эквити


Конечно, это никакой не Грааль, но результаты меня не обнадеживают и я не совру если скажу, что на текущий момент тестирую одну из этих стратегий в реальном бою. Но о результатах позже. Мне лично графики ренко помогли совсем иначе взглянуть на классику, может быть и Вы в них что-нибудь найдёте.

Да, напомню графики ренко я юзаю на Tradingview. Но на малых тайфремах они доступны только по подписки PRO+ (30$!!!). Так как я сейчас нахожусь в режиме нищеброда, то пользуюсь бесплатной временной подпиской на месяц (можете поступить таким же образом: просто привязывает карту, оформить подписку PRO+ на месяц бесплатно, далее в конце месяца отписываетесь и подключаете свой аккаунт на новую почту и так по кругу).
-----------------------------------------------------------------------------------

Чуть не забыл график ренко настраиваем  в традиционном стиле, размер коробки для фьючерса доллар-рубль:58 пунктов (в этом случае ренко будет статичен и не будет перерисовываться). В целом размер коробки я определяю как средняя от  волатильности актива на торгуемом таймфреме (см. рисунок ниже).
Классические стратегии через призму ГРАФИКОВ РЕНКО. Увеличиваем профит фактор системы в 2 раза.


★11 | ₽ 10
торговать несуществующие цены — это верх мастерства!)
avatar

cfree0185

cfree0185, несуществующие цены это всё таки графики хейкен-аши
avatar

ANTI_Finsov

ANTI_Finsov, эти такие же, сомнения прочь) зато как все красиво и понятно… ребята в голдман сакс наверное их вообще еще получше знают)
avatar

cfree0185

cfree0185, между ними есть вообще то различия и вполне очевидные
avatar

ANTI_Finsov

спасибо интересно
avatar

_sg_

Половина сигналов будет внутри междневных неповторимый, а их не поторгуешь
avatar

wrmngr

Сорри, автозамена. «Междневных гепов»
avatar

wrmngr

wrmngr, именно поэтому надо торговать на минимальном таймфрейме, торгую уже месяц на ренко за всё время ниразу не было описанного Вами феномена. Но несомненно такое может возникать и в посте я на это указал именно поэтому закладываю для тестов большой проскольз. Ваше утверждение верно, но отчасти.
avatar

ANTI_Finsov

ANTI_Finsov, на минимальных тайфреймах и ёмкость подхода минимальна, неинтересно для развития
avatar

wrmngr

wrmngr, не совсем понятно, что Вы имеете под ёмкостью подхода.
avatar

ANTI_Finsov

ANTI_Finsov, инвест ёмкость. Сколько денег туда можно впихнуть без значительной потери в доходности. Подозреваю что все ограничено парой млн. Руб, что может быть интересно только частнику-одиночке
avatar

wrmngr

wrmngr, ну откровенно говоря я для частников и пишу, мажоры пускай в БКС к персам идут
avatar

ANTI_Finsov

Коллеги, всё, что я выкладываю в своём блоге я проверяю  лично на себе. Так что если у Вас есть какие-то возражения давайте чёткую проверенную аргументацию, а не  выдавайте из не откуда надуманные фразы.
avatar

ANTI_Finsov

Спасибо очень интересно, TV кстати читает SL так что  как пользоваться халявой после вашего описанного метода думаю скоро  прикроют эту недоработку
avatar

Ragnar

Ragnar, врядли они это прикроют, они сейчас активно наращивают базу, а то что я написал знают уже все давно)))
avatar

ANTI_Finsov

торговал когда-то по ним, но с кластерами. в атасе есть эти ренко с кластерами внутри. поинтереснее выходит, входы чище получаются
avatar

ILYA

А как определяешь волатильность актива?
avatar

Бек

Бек, индикатор atr вполне подойдёт
avatar

ANTI_Finsov


теги блога ANTI_Finsov

....все тэги



2010-2020
UPDONW