автомат


Классические стратегии через призму ГРАФИКОВ РЕНКО. Увеличиваем профит фактор системы в 2 раза.

Уважаемые коллеги, ВСЕХ приветствую!

В своё время я уже  обращал ваше внимание на такой не совсем традиционный вид предоставления рыночной информации  как графики ренко.
На мой взгляд, одно из самых главных их преимуществ заключается в том, что они прекрасно позволяют сгладить рыночных колебания, что особенно важно при работе с трендовыми алгоритмами. Для меня стало полным откровением, что использование данных графиков зачастую в значительной степени позволяет улучшить показатели торговли классических стратегий таких как: пробитие скользящей средней, пробитие максимумов и минимумов, торговлю по индикатору Supertrend и т.д.
Прежде, чем представить сравнительную таблицу результатов торговли вышеописанных стратегий в классическом рыночном представлении (японские свечи, бары) и представлении график ренко, я хотел акцентировать Ваше внимание в целом на том, как вообще необходимо производить тестировании стратегии если она представлены в нестандартном рыночном представлении (применимо к сайту Tradingview



( Читать дальше )

Коварная привлекательность графиков Ренко. Грааль?Готовая стратегия внутри поста.

Добрый вечер, коллеги!
        С недавних пор я довольно активно начал интересоваться графиками ренко.  Не могу сказать, что о данном инструменте я ранее ничего не слышал, но при построении торговых стратегий я  всегда строго использовал стандартное представление рыночных данных-это либо бары, либо свечи. Графики ренко для меня считались чем-то экзотическим и излишне специфичным. Да и стоит признать, что большинство торговых платформ не поддерживают данный вид предоставления рыночной информации. К слову сказать, на текущий момент данные графики  я юзаю через tradingview.  Есть правда минус, данная опция на TV является платной и доступна за 30$ в месяц.  Чем же так привлёк меня данный инструмент?

       Начну c того, что я работаю преимущественно с трендовыми стратегиями, для которых «ахиллесовой пятой» как правило является наличие длительного боковика. Кроме того, для нашего рынка свойственен довольный резкий рост волатильности в направлении противоположном основному движению, что несомненно тоже негативно сказывается на расчёте индикаторов, который лежат в основе торговых стратегий. Графики ренко в какой степени позволяют сгладить резкие излишние ценовые колебания и выделить в рыночных данных направленые движения, что в общем-то нам и необходимо при построении трендовых стратегий. В данном посте я не буду описывать плюсы и минусы графиков ренко-это инфы полно в интернете, скажу лишь одно, в них я не обнаружил одного большого минуса свойственного тем же графикам  Хейкен-Аши, которые тоже сглаживают ценовые колебания, но при этом представляют график цены отличным от реального, что как следствие делает невозможным тестирования стратегий непосредственно в данном представлении. Повторюсь, в графиках ренко такого обнаружено не было, они вполне пригодны для тестирования. Важно лишь учитывать, что кирпичики ренко формируются по ценам закрытия, и количество кирпичиков, отображенных в том или ином направлении, станет известно только лишь после закрытия текущей свечи. Т.е. работая в рамках пятиминутного таймфрейма после закрытия пятиминутки у Вас может сформироваться ни один кирпичик, а например 10 (обычно такое бывает на открытии рынка-при гэпах).



( Читать дальше )

Вебинар «Опционы – просто о сложном»

Вебинар «Опционы – просто о сложном»
Снимок от 17 мая 2012 года ДВА СТРАЙКА PUT 120 и 130 ЗА ОДИН ДЕНЬ ДАЛИ 60% к счёту… У вас есть шанс познакомится с этим великолепным инструментом прямо сегодня.

На вебинаре будут перечислены все преимущества опционной торговли перед остальными методами и продемонстрированы примеры реальных сделок.

http://www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=15567 
План вебинара
  1. Базовые определения и понятия.
  2. Опционы на фьючерс индекса РТС – в чём фишка? 
  3. Почему я стал торговать опционы. 
  4. Какие преимущества получает трейдер, торгуя опционами. 
  5. Принципиальная разница между опционами и фьючерсами. 
  6. Демонстрация на примерах конкретных сделок.
  7. Как можно автоматизировать свою торговлю на опционах и что уже для этого есть из программных продуктов. 
  8. Вопросы от участников вебинара.

Дельта-хеджирование в OptionsWorkshop

Коллеги, мы тут нашли в себе силы сделать серию роликов про наш ненаглядный OptionsWorkshop. Пока выложили только пилот про ДХ, остальные — на подходе. Есть прямая ссылка на vimeo и есть на запись в нашем блоге, с текстом, который звучит в видео.

Будем рады вашим комментариям!



Дельта-хеджирование в OptionsWorkshop from IT Global on Vimeo.

Автоматический стоп-лосс для QUIK

Ищу вариант с автоматом для установки стопа! Качал бесплатные скрипты, типа robotraderSLTP, но они не работают, видимо старые версии.

Еще посмотрел сайты:

http://www.1m-t.ru/

http://www.mycreditcard.ru/

Может кто о них что знает, а то как-то стремно деньги им отправлять.

Можно самому конечно написать, но я в программировании не силен, а времени познать пока нету. 

....все тэги
UPDONW