Блог им. ANTI_Finsov

Коварная привлекательность графиков Ренко. Грааль?Готовая стратегия внутри поста.

Добрый вечер, коллеги!
        С недавних пор я довольно активно начал интересоваться графиками ренко.  Не могу сказать, что о данном инструменте я ранее ничего не слышал, но при построении торговых стратегий я  всегда строго использовал стандартное представление рыночных данных-это либо бары, либо свечи. Графики ренко для меня считались чем-то экзотическим и излишне специфичным. Да и стоит признать, что большинство торговых платформ не поддерживают данный вид предоставления рыночной информации. К слову сказать, на текущий момент данные графики  я юзаю через tradingview.  Есть правда минус, данная опция на TV является платной и доступна за 30$ в месяц.  Чем же так привлёк меня данный инструмент?

       Начну c того, что я работаю преимущественно с трендовыми стратегиями, для которых «ахиллесовой пятой» как правило является наличие длительного боковика. Кроме того, для нашего рынка свойственен довольный резкий рост волатильности в направлении противоположном основному движению, что несомненно тоже негативно сказывается на расчёте индикаторов, который лежат в основе торговых стратегий. Графики ренко в какой степени позволяют сгладить резкие излишние ценовые колебания и выделить в рыночных данных направленые движения, что в общем-то нам и необходимо при построении трендовых стратегий. В данном посте я не буду описывать плюсы и минусы графиков ренко-это инфы полно в интернете, скажу лишь одно, в них я не обнаружил одного большого минуса свойственного тем же графикам  Хейкен-Аши, которые тоже сглаживают ценовые колебания, но при этом представляют график цены отличным от реального, что как следствие делает невозможным тестирования стратегий непосредственно в данном представлении. Повторюсь, в графиках ренко такого обнаружено не было, они вполне пригодны для тестирования. Важно лишь учитывать, что кирпичики ренко формируются по ценам закрытия, и количество кирпичиков, отображенных в том или ином направлении, станет известно только лишь после закрытия текущей свечи. Т.е. работая в рамках пятиминутного таймфрейма после закрытия пятиминутки у Вас может сформироваться ни один кирпичик, а например 10 (обычно такое бывает на открытии рынка-при гэпах).

       Ниже представлена простейшая стратегия на графиках ренко. Сразу скажу стратегию в реальном бою не использовал, но есть большое желание её протестировать. У кого есть желание сделать это раньше меня, исходный код стратегии прилагаю. Стратегия работа на фьючерсе доллар-рубль, но в целом выбор инструмента условный, так как стратегия неплохо себя показала и на других ликвидных фьючерсах.  В основе стратегии лежит немного переработанный индикатор trendmagic. Код стратегии для импорта в tradingview представлен во вложении к посту (см. код в конце статьи). Для импорта транзакций из tradingview непосредственно в Quik я использую программу Parse_Signal (для тех, кто не в курсе, что это за программа читаем посты:12  и 3).Чего я опасаюсь, так это перерисовки графиков ренко. Отсюда вопрос форумчанам, свойственна ли для графиков ренко перерисовка? Использует ли их кто-нибудь их в реальной торговле?

График-фьючерс USD/RUB, таймфрейм 5 min
  Коварная привлекательность графиков Ренко. Грааль?Готовая стратегия внутри поста.
График доходности
  Коварная привлекательность графиков Ренко. Грааль?Готовая стратегия внутри поста.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//@version=2
//Modified trend magic indicator 
strategy(«Trend Magic»)
CCI = input(50)
ATR = input(5)
Multiplier=input(2,title='ATR Multiplier')
original=input(true,title='original coloring')
thisCCI = cci(close, CCI)
lastCCI = nz(thisCCI[1])
bufferDn= high + Multiplier * sma(tr,ATR)
bufferUp= low — Multiplier * sma(tr,ATR)
if (thisCCI >= 0 and lastCCI < 0)
bufferUp := bufferDn[1]
if (thisCCI <= 0 and lastCCI > 0)
bufferDn := bufferUp[1]

if (thisCCI >= 0)
if (bufferUp < bufferUp[1])
bufferUp := bufferUp[1]
else
if (thisCCI <= 0)
if (bufferDn > bufferDn[1])
bufferDn := bufferDn[1]

x=thisCCI >= 0 ?bufferUp:thisCCI <= 0 ?bufferDn:x[1]
swap=x>x[1]?1:x<x[1]?-1:swap[1]
swap2=swap==1?lime:red
swap3=thisCCI >=0 ?lime:red
swap4=original?swap3:swap2
y=x>x[1]?1:x<x[1]?-1:nz(y[1])
col=y==1?green:maroon
//***
bb = (y[1]==-1 and y==1)
ss= (y[1]==1 and y==-1)
//plotshape(bb[1], color=lime, style=shape.triangleup, text=«buy»,size=size.normal)
//plotshape(ss[1], color=red, style=shape.triangledown, text=«sell»,location=location.belowbar,size=size.normal)
plot(x,color=col[1],transp=0,linewidth=5)
if (bb)
strategy.entry(«Long», strategy.long)
if (ss)
strategy.entry(«Short», strategy.short)
//plot(x,color=swap4[1],transp=0,linewidth=5)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

★21
Наш смартлабовец Karim сделал ренко для квика, 1000 рублей и он ваш
avatar

kaliostro

kaliostro, мне интересен опыт их использования. Если он у Вас есть, то прошу поделиться им.
avatar

ANTI_Finsov

ANTI_Finsov, в юности пытался пользоваться. Реальность такова — на быстром движении появляется несколько кирпичиков практически мгновенно == вход пропущен.
ANTI_Finsov, здравствуйте. Скажите пожалуйста, представленная стратегия на графиках ренко написана на языке программирования TradingView? Если так, то не могли бы вы поделиться ссылкой на мануал по этому языку программирования?
Александр Иванов, это интерактивный справочник по функция 
https://ru.tradingview.com/study-script-reference/
Сам язык:
https://www.tradingview.com/wiki/Pine_Script_Tutorial/ru
avatar

ANTI_Finsov

ANTI_Finsov, спасибо!
кирпичики ренко формируются по ценам закрытия, и количество кирпичиков, отображенных в том или ином направлении, станет известно только лишь после закрытия текущей свечи. Т.е. работая в рамках пятиминутного таймфрейма после закрытия пятиминутки у Вас может сформироваться ни один кирпичик, а например 10 (обычно такое бывает на открытии рынка-при гэпах).

Разве? Насколько я знаю, ренкобар зависит исключительно от цены, в этом и есть его большой плюс, т.е. время не играет никакой роли.

P.S. Можете на NT для CME проверить, там встроенная возможность отображения ренко без перерисовывания
avatar

fireburned

fireburned, вы верно поправили автора. 
fireburned, я описал особенности работы графиков ренко на tradingview, возможно в других  торговых программах они строятся по другому
avatar

ANTI_Finsov

Morozov, не в курсе чем обусловлено. Особенностями ренко, либо TV глючит?
avatar

ANTI_Finsov

Morozov, просто я стал замечать, что ренко почему-то перерисовывается. Причём перерисовываются уже сформировавшиеся кирпичики. Думаю может это особенность TV.
avatar

ANTI_Finsov

а откуда у свечей ренко хвосты???
avatar

ves2010

ves2010, Если сделать размер бара ренко совсем маленьким, то хвосты могут быть величиной с десяток баров)
avatar

fireburned

ves2010, можно здесь посмотреть

tempofox.com/ispolzuem-grafiki-renko-renko-sovety-i-strategii/
Я использую ренко, но ты не обольщайся результатам тестов. В реальности все намного хуже  Приходится арендовать сервер поближе к бирже, потому что скорость с которой могут появляться кирпичи очень высока. графики ренко не перерисовываются, если не меняется точка отсчета, разные программы используют разную точку отсчета. 
avatar

Vovilnik

Morozov, какая именно информация интересует?
avatar

Vovilnik

А вы не могли бы словесно описать стратегию? Код не очень понятен, он в сокращении или полный? Если полный что такое high, low, tr?
avatar

_xXx_

_xXx_, код полный, в основе классический трендовый индикатор trendmagic, описание думаю есть в интернете. Я  совсем немного его изменил для уменьшения количества сигналов. Словесно к сожалению описать не смогу.high-максимум, low-минимум, tr-значение индикатора ATR
avatar

ANTI_Finsov

В шаговых системах типа крестики-нолики, ренко, каджи и др время не работает, но важно верно ставить шаг цены.Советую брать самый большой максимум и делить на 2 до вашего тайма.Например в нефти 144\8=18  далее делить на 2 или 3  ..18=3*3*2 таким образом шаг цены 2 или 3.Это и есть размер 1го кубика ренко.
avatar

ezomm

Morozov, Я не знаю, кто такой Гудылин и его трудов не читал. Использую свой алгоритм. Ренко вообще нигде не перерисовывается, вопрос нужно ставить не так, а что используют программы за начало точки отсчета и как часто она меняется.
avatar

Vovilnik

ANTI_Finsov, не подскажите? Pine TV ругается на эту строку
bufferUp := bufferDn[1]
не удалось добавить на график по причине: line 13: mismatched input 'bufferUp' expecting 'end of line without line continuation'
avatar

NikGood

Ребят, для тех кто взял алгоритм на вооружение. Ответ от TV по поводу перерисовки графиков ренко.
Здравствуйте. У вас выбран параметр ATR для определения размера кирпичей на графике Renko. ATR не является постоянным значением, а переменной, которая автоматически определяет размер кирпича.

Рассчёт основан на исторических данных, доступных на момент завершения графика. Это означает, что график может выглядеть по-разному каждый раз, когда вы перезагружаете или повторно открываете его, потому что размер окна всегда пересчитывается. Чтобы получить размер фиксированного кирпича, перейдите в «Свойства графика» и выберите «Традиционный» стиль Ренко вместо ATR:

avatar

ANTI_Finsov

Morozov, нет не пользовался ни разу
avatar

ANTI_Finsov


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW