РОБОТ

Продолжаю торговлю на независимых телеграм каналах роботом аллигатор

Робот сделан для торговли криптовалютами подробнее в этом посте https://smart-lab.ru/blog/736768.php

 Торгую онлайн в своеей телеге https://t.me/alligator_treyd

Добрый день. 

Имеется робот на форекс, торгующий CFD иностранных акций. Хотел бы понять, есть ли возможность перенести данную стратегию на фондовый рынок и есть ли смысл торговли без плеча на ней. 

Так как опыта в программировании нет, прошу помочь по возможности протестить. 

Данные:

Используется 2 индикатора — MA и Standard Deviation (STD). 

Смысл стратегии (цитата автора) - 

Если мы берем STD=MA
То есть когда у нас период STD=периоду Скользящей средней. Мы видим отклонение от этой средней.
Так вот цена всегда возвращается к своей средней цене. И при сильном отклонении, мы открываем сделку на возврат к средней цене.

Условие входа:

Когда бар закрылся, и STD закрылось выше заданного уровня.

Условие выхода:

Когда бар закрылся, и цена закрылась за скользящей средней ( равной периоду STD).

Есть ещё два условия/фильтра для входа:

( Читать дальше )

Привет!

Специально для всех хейтеров, ненавистников инфоциган aka алгоритмических трейдеров написал большую статью на VC. В ней рассказываю как создавал алгоритм, какие были проблемы. Как привлекал первые деньги инвесторов и как терял конечно же тоже! Жду в комментариях критики, статей УК РФ, рассказов про оверфиттинг и так далее.

Приведу часть статьи здесь, чтоб пост уж не был совсем пустым. 

Бэктест в реальном времени

В целях диверсификации клиентских средств инвесторам было предложено шесть разных инструментов на выбор для торговли, позднее это число выросло до 12. В один день на клиентском счете торговалось не более трех разных инструментов, и набор этих инструментов часто менялся. Как можно догадаться, результаты были крайне нестабильны. Мы переключались с одного инструмента на другой, относясь болезненно к любой краткосрочной просадке. В один день алгоритм зарабатывал 12 000$, два последующих дня терял по пять. К счастью, клиенты оказались терпеливыми людьми, склонными к авантюрам. Было принято решение продолжать работать, и мы пробовали совершенно разные инструменты в поисках подходящего. 

( Читать дальше )

 

Я против алкоголя и наркотиков поэтому на днях баловался валютными парами,

нашел вот такую штуку.

Ряд валютных пар сделки заключались только на лонг. Далее те же пары тот же период времени только в этот раз сделки заключаем шорт.


( Читать дальше )

Нужен простой робот для квика 8.5

покупка/продажа при пробое уровня и выставление стопа. Тейк не нужен. Уровень выставлять просто, например покупка при пересечении 184000 продажа при пересечении 182000.

Или помогите написать. Вообще в программировании не шарю. Сделал в ТСЛАБ, а жаба давит платить за это 4000 в месяц.

p/s у Черных есть бесплатный такой робот vk.com/topic-98605354_35523403 , но он что то не пашет. Может кто починить))

Легко и весело дарить чужое… ;-)

Друзья, есть предложение раз в неделю или около того писать что-нибудь прагматичное и практичное, что можно использовать в реальной жизни. Многие интересуются, какие конкретно кнопки нужно нажимать, чтобы стать ближе к торговым роботам.

Давайте возьмем какого-нибудь простого смертного человека и посмотрим, с какими трудностями он будет сталкиваться и как с этими трудностями будет справляться, какие открытия на своем пути будет делать и куда его любопытство заведет.

Пусть этого человека зовут, например, Вася. И пусть этот Вася будет блондином. Эм… Нет, какой-то неправильный сюжет. Пусть это будет девушка Маша. И вот Маша-то как раз и была блондинкой брюнеткой рыженькой самой обычной девушкой, которая вообще не умела программировать, но очень об этом мечтала всю свою жизнь. В общем, Маше твердо пообещали, что, может, как-нибудь даже и без программирования обойдется. Соврали, наверно.

( Читать дальше )

Сегодня поступило уведомление о необходимости внести изменение в портфель под управлением робота-советника, это вторая ребалансировка в этом месяце. 

Ссылка на первый пост, где я рассказываю первые шаги для подключения и настройки робота-советника.

Ссылки на предыдущие посты: Пополнение счета и активация робота-советника,  пополнение счета в феврале, пополнение в марте, пополнение в апреле, пополнение в мае, пополнение в июне, пополнение в июле, пополнение в августе (в заголовке ошибка), пополнение в сентябре, пополнение в октябре. Ссылка на портфель.

( Читать дальше )

Наверно, любую штуку можно еще чуть-чуть улучшить, а улучшать лучше что-нибудь уже хорошее. Из всего понаписанного на прошлой неделе самое хорошее — робот МАстер, который торгует от скользяшки (машки, мувинга) — индикатора МА.

В этот раз я даже признаюсь, какую новую магию я добавляю. Добавляю я т.н. «пирамидинг», т.е. докупку актива, когда мы уже в плюсе.

Только на первый взгляд кажется, что усредняться, когда «дают» цену получше — это хорошо. На самом деле это плохо: при продолжении движения против позиции ситуация начинает усугубляться быстрее. Чем больше усреднений, тем быстрее и быстрее. И наоборот. Вроде бы, когда цена убежала уже вверх от нашей покупки, покупать еще по более высокой цене смысле нет. Мы ухудшаем общую среднюю цену. На самом деле в пирамидинге есть большой и жирный смысл: мы принимаем новый риск, рискуя только уже полученной прибылью.

Лучше я побыстрее уже к результатам...
Эквити практически неотличима визуально от эквити МАстера:


( Читать дальше )

Троллинг в предыдущем посте был слишком жирным и топорным, чтоб его не заметить. Однако, 14 человек добавили его в избранное, пост собрал около 4 тыс. просмотров. Друзья, робот CounterStrike полезен только в познавательных целях, как пример робота под OS Engine. Торговать так нельзя. Бросьте каку!

Огромный процент профитных сделок и их длинные серии характерны для контр-трендовых систем, но одни только эти показатели не позволяют зарабатывать. CounterStrike позволяет получать доход на коротких «удачных» дистанциях. И чем дольше длится период «счастья», тем жестче будет итоговый облом, т.к. после сжатия волатильности и флета идет стремительный всплеск, убивающий все предыдущие «достижения». На графике эквити это хорошо заметно: после ускорения роста доходов идет жесткий слив. А по-настоящему-то жесткого слива в текущем году (еще) не было. Даже в течение весьма благоприятного для контр-трендовых лонгов года доходность этого робота не покрывает комиссионные бирж. Проблема еще и в том, что комиссии на крипте весьма высоки, а торговать нужно именно на мелком тайм-фрейме, где много шума и мало трендов. На рынках с низкими комиссиями рассчитывать на что-то тоже не стоит. Дело вовсе не в комиссиях, а в дерьмовой контр-трендовой схеме.

( Читать дальше )