Психология трейдинга

Выкладываю выступление Максима Свиридова на конференции смартлаба. Здесь он рассказывает, что в трейдинге многие преследуют неправильную мотивацию и слишком сильно фокусируются на деньгах. Чтобы быть дисциплинированным, надо абстрагироваться от денег и фокусироваться на системе и исследованиях.

В этот понедельник начинается платный 6 дневный онлайн курс Максима Свиридова. Посмотреть инфу о курсе и записаться на него можно тут: http://seminar.smart-lab.ru/

Самое опасное в трейдинге это получить отвращение к нему… Чаще всего данный феномен возникает после крупного слива — поэтому большие плечи так опасны!



 Вы не только можете потерять много значащую для вас сумму, но и получить сильнейший психологический шок, от которого оправиться ой как непросто...

Эту проблему гораздо легче предупредить, чем решить, поэтому рекомендуется использовать крайне жесткие лимиты потерь на период в котором вы торгуете.
Если вы детрейдер, то значит нужен лимит потерь на одну сделку и на день, а также на неделю — превышать их нельзя ни в коем случае!

Однако эти лимиты должны быть адекватными, такими, что вы можете достаточно легко нивелировать в прибыльные периоды — нельзя завышать лимиты до пределов, когда вы начнете понимать, что отбивать их придется долго и нудно.
Поэтому я так согласен с Герчиком в его высказывании, что торговать нужно прежде всего от стопа (риска) — на этой базе должна строиться вся стратегия.

Если же вы все таки ухитрились слить значительную сумму и получили шок и отвращение к торговле, то единственное что я могу рекомендовать, это полностью прекратить торговлю на какое то время, пока боль не утихнет, и потом потихонечку, по чуть чуть, с очень маленькими рисками, начинать торговать снова — очень желательно только в самые лучшие моменты, чтобы получить прибыль — если убытки опять начнуться, то лучше снова прекратить торговлю до лучших времен.

Человек дуалистичен — с одной стороны мы имеем логико-аналитическое сознание, с другой образное. Первое дает ясность мышления, второе верования — эти вещи как две чаши весов, если перевешивает одна, то вторая уменьшается, а такого, чтобы и то и то одновременно было в полной мере проявлено быть не может. Поэтому задача каждого индивидуума научиться балансировать между ними, включая то одно, то другое.

Почему это нужно:

Ясность мышления, видения вещь очень неоднозначная  — с одной стороны иметь ясный ум в определенные моменты крайне необходимо, без него мы не сможем понять истинное положение вещей, но с другой объективная реальность вещь очень пугающая, особенно если думать о будущем без прикрас — это может даже вызвать дикий ужас, т.е. неконтролируемые, негативные эмоции, а такого допускать нельзя ни в коем случае!

Убеждения также, с одной стороны крайне полезны, но с другой, если мы будем постоянно в них пребывать, то можем потерять связь с реальностью, что также недопустимо.

( Читать дальше )

привет, друзья и более дорогие недруги. Прочитал половину достопочтенно бесполезной литературы и пришел к выходу, что издательство Альпина ( у которого к слову много хороших книг. Две. Обе от Айн Рэнд.) просто не заботится о качестве контента Такое ощущение что доктор предсказывал с пафосом свою психиатрическую практику, а трейдерские ремарки ограничиваются СПРАВЬТЕСЬ СО СТРАХАМИ, ПОЙМИТЕ ЧТО У ВАС ПОЛУЧАЕТСЯ. То есть КПД стремится к нулю. Так что огонь инквизиции доставил больше удовольствия, чем трата тысячи рублей, на которую лучше бы я посидел в кафе.

Всякий раз, когда речь заходит о психологии трейдинга, я вспоминаю роман Килгора Траута — «Большое табло»...
В этом романе рассказывается о том, как двух землян — мужчину и женщину — похитили неземные существа. Эту пару выставили в зоопарке на планете под названием Циркон-212.

( Читать дальше )

www.youtube.com/watch?v=kS04MmTg_SQ

Resisting a chocolate cookie leads us to poor investment decisions. (Little book about behavioral investing).

Изначальная предпосылка такова. Допустим, мы поверим ученым, которые утверждают, что усилия по концентрации на чем-то сродни усилиям по напряжению той или иной мышцы. Проводя прямую аналогию, мы можем допустить простые следствия, доказываемые экспериментально.

Вряд ли можно держать в напряжении мышцу несколько часов подряд. Тренируясь регулярно, мы поддерживаем общий тонус мышцы, а в моменты использования силы выжимаем мышцу по полной, затем отдыхаем, восстанавливаемся и дальше тренируемся. Если мы вдруг перестали тренироваться на месяц-два, то мышца ослабевает, хотя и может все вспомнить с началом серии тренировок и вернуться в режим.

С концентрацией то же самое. Если мы ее вообще не включаем никак, то она не происходит. Если мы пытаемся держать концентрацию на рынке (или другом процессе) больше определенного (генами? способностями?) времени, то мозг устает и запасы энергии истощаются — «рука не держит боле меч». Для примера обратимся к скальперам, которые психически устают либо после каждой сессии, либо после какого-то периода работы.

( Читать дальше )

Вчера тильтанул и теперь уже готов написать об этом. Вообще говоря, главное, на чем я сейчас сосредотачиваю внимание — это самоконтроль и дисциплина. Я стараюсь ставить это важнее денег, которые зарабатываются на бирже. Такую цель я сформулировал всего месяц назад, поэтому можно сказать, я еще учусь:)

Важный вопрос специалистам по западным фьючерсам в конце топика

Вчера столкнулся с неожиданным нарушением дисциплины по одной дурацкой причине — у меня не сработал стоп.
1. Сначала стоп не сработал когда цена золота упала на $1090. Я бью маркетом по рынку, и тут же мой висящий стоп мне открывает шорт. Окей блин. Шорт так шорт. Держим его, ставим новый стоп на $1091.

2. Дальше цена прошла этот стоп на 50 центов, то есть -$50. Таким образом тут я уже вышел за дневной риск на эти 50 баксов. Я в панике закрыл позу руками и стоп тут же сработал и второй раз открыл мне новую позицию.

Вот скриншот этой ситуации: видно что стоит несработавший стоп, хотя цена превысила его на $0,5:


По золоту спред составляет $0,2 на Comex. Если ты случайно открыл позу, то твой убыток моментально составил $25 с учетом комиссионных. Поэтому оба раза я не стал закрывать позу, а решил подержать, чтобы наудачу выйти в плюс. Но оба раза пришлось закрываться руками за пределами риск на трейд.


( Читать дальше )

Как я уже писал раньше, в ручном трейдинге жедательно чтобы каждой сделке предшествовало одинаковое эмоциональное состояние. Каждая закрытая сделка так или иначе на вас влияет. Поэтому худший вариант, когда после закрытия сделки вы сразу же открываете новую. «Время лечит» и спустя время ваш эмоциональный баланс приходит в равновесие. Идеальный вариант, когда закрыв сделку, вы закрываете и торговый терминал на какое-то время, чтобы дать своей психике остыть и прийти в норму. Это не универсально правильный совет, но лично мне помогает.

Сегодня шортанул футси по хаям. плав. профит был $500. Потом пошел отскок, и я закрылся только +$100. Можно было дальше смотреть на это дело, будучи раздосадованным по поводу упущенной прибыли, но поскольку 12:23мск уже как правило неактивное время пилы, я закрыл торговый терминал, чтобы сохранить «патроны» для вечерней охоты.

Дневная торговля требует от трейдера способности в каждой сделке одновременно видеть краткострочные возможности цены и при этом обладать нейтральностью взгляда на цену. Ведь дневному торговцу всякий раз важно взять прибыль на коротком участке пути, а куда цена будет двигаться — значения не имеет. Для этого нужно уметь избавляться от предубежденности. Чтобы видеть рынок нейтрально, нужно каждый день начинать с чистой позиции.
Пока у меня была позиция по ES: тройная продажа со средней ценой 2089, я была заинтересована в снижении цены фьючерса и ждала этого снижения, не желая фиксировать убытки. Эти убытки в не реализованном виде доходили до 36 пунктов. Нельзя сказать, что они меня сильно волновали математически. Но в плане своей личной неправоты и моей ошибочности оценки — безусловно волновали и делали заинтересованной в медвежьем отношении к рынку. Но метод работы не сегодня сформировался. Он прошел разные стадии развития. В его основе лежит естественный психологический принцип: я не люблю отдавать деньги рынку и мне нравится прибыль получать.

( Читать дальше )