Прогнозы

Добрый день, мои уважаемые, дорогие, читатели. Сегодня я решил начать новую рубрику — прогнозы от успешных трейдеров.

Методика проста — сравнивать прогнозы гуру фондовых рынков с реальной ситуацией с тем или иным активом, рекомендованным к продаже или покупке. 


Сегодня в роли гуру выступают Александр Герчик, и Дмитрий Солодин.

1. Дмитрий Солодин.




Стоимость акций:

 


2

( Читать дальше )

Путем простой экстраполяции текущей тенденции решил дать такой прогноз. РТС будет 2300 в этом году. Отмена сценария — пробитие 1600.

Уже с февраля Казначейство США ожидает аварийный запуск процедуры спасения бедственного положения некогда великой и сильной экономики. Форсирование дефицита бюджета за февраль-март может составить до 400-500 млрд долларов. Да, по оптимистическим планам через дефицит могут влить пол триллиона за пару месяцев.


Если отчеты корпораций считать за опережающий индикатор состояния экономики, то текущие отчеты худшие с 2009 года, что как бы намекает, что экономика далеко не в том состоянии, в каком хотят ее видеть. Хотя, конечно, в новостях, вы читаете, что кризис давно закончен, отчеты компаний лучше прогнозов и поэтому акции растут, но вам наверняка не говорят общую картину.


Допустим, из отчитавшихся 18 компаний из DOW30, совокупные доходы сократились на 1.2% к прошлому году, а по 141 компании из S&P500 доходы растут лишь на 3.7% (средние докризисные темпы номинального роста выше 10%). Однако из 141 компании более 90% компаний сообщают о серьезном замедлении роста, 43 компании (или 30% от всех отчитавшихся) сократили доходы к прошлому году (что практически равнозначно устремлению к рецессии на полном уходу).


( Читать дальше )

Заметка о движении фьючерса на индекс РТС от 09.11.2012г. вновь актуальна, особенно сценарий отмечанный фиолетовым цветом см.по ссылке  http://smart-lab.ru/blog/86710.php





Вот как-то так…

( Читать дальше )

Заявления Джона Полсона о коллапсе в Европе, предупреждение Morgan Stanley (MS) о том, что американские акции будут снижаться, показали, что немногие прогнозы Уолл-стрит сбылись в только что окончившемся году.

Джон Полсон
Полсон, который управляет $ 19 млрд. в своем хедж-фонде, заявил, что еврозона может развалиться и ставил против долгов региона. Morgan Stanley предсказывал, что индекс Standard & Poor 500 потеряет 7 процентов, а Credit Suisse Group AG (CSGN) предвидел гораздо более широкие колебания цен на акции. Все они оказались неправы и инвесторы сделали бы лучше, послушав главного исполнительного директора Goldman Sachs Group Inc (GS) Ллойда C. Бланкфейна, который сказал, что реальный риск не столь уж велик.
Эти неправильные советы показывают, что даже крупнейшие банки и наиболее успешные инвесторы не смогли предвидеть, как действия правительства будут влиять на рынки. Беспрецедентные стимулы центральных банков США и Европы вызвали 16% рост индекса S & P 500, включая дивиденды, привели к 23-процентному снижению индекса волатильности Чикагской биржи опционов, инвесторам был выплачен греческий долг, который дал 78% доходности, а облигации США дали 2,2% дохода даже после того, как Уоррен Баффет называл облигации «опасными».


( Читать дальше )

По традиции начинаем строить планы на новый год. Несмотря на то, что я крайне негативно отношусь к прогнозам, да еще и иневест-банков, тем не менее, представляю вам небольшой консенсус-прогнозы от инвест-банков по золоту, серебру, нефти и евро на 2013 год. Возможно кому-то это будет интересно.
Золото.
По мнению основной части аналитиков цены на золото могут значительно вырасти в 2013, так как в мире идет процесс массового печатания денег. Все в курсе  о программах стимулирования со стороны ФРС, ЕЦБ, Банка Японии, Банка Англии, Швейцарского национального банка. То, что такой большой объем новых денег окажет влияние на стоимость драг. металлов вполне логично. Именно поэтому многие аналитики делают упор на золото, как  на инструмент с наименьшей подверженностью инфляции. Консенсус-прогноз стоимости золото в 2013 году среди 6 инвест-банков составляет 1871 долл./унция:

( Читать дальше )

В уходящем году рубль чувствовал себя очень уверенно и прибавил к доллару 4,7%. При этом присутствовали моменты высокой волатильности, но концовка года осталась за российской валютой. Основными драйверами роста рубля стали: 1) Умеренный подъем нефтяных котировок (+3%); 2) Повышение ставки рефинансирования российским ЦБ (8,25); 3) Допуск международных расчетных систем Euroclear Clearstream на российский рынок госбумаг; 4) Ослабление доллара в связи с новыми программами количественного смягчения.\

Но обо всем поподробнее…..

Начал рубль за здравие и в первом квартале 2012 вырос почти на 10%. Такому серьезному подъему российской валюты способствовали быстро растущие котировки нефти и новые порции денег от ведущих Центробанков мира. В свою очередь, нефть росла на напряженной обстановке в Иране, которому в конечном счете объявили нефтяное эмбарго с 1 июля этого года. Напомню, эмбарго – это в простом понимании запрет. В данном случае запрет касался импорта иранской нефти, что снизило предложение «черного золота» и, соответственно, толкнуло его котировки вверх.

При этом новые деньги ведущие Центробанки в первом квартале раздавали направо и налево. ЕЦБ даже смог на какое-то время заставить участников забыть о долговом кризисе в Европе. Его покупки суверенных бондов на вторичном рынке существенно сбили доходности по облигациям проблемных стран. К сожалению, продлилось это недолго и уже в марте, практически сразу после того как ЕЦБ перестал скупать европейские долговые бумаги, доходности проблемных стран поползли вверх. Самыми проблемными в этом году стали Испания и уже успевшая поднадоесть Греция. Греция вообще формально объявила дефолт – ведь в стране произошло частичное списание долгов. Экономические проблемы Испании также не смогли пройти стороной и вылились заметным бегством капитала со счетов испанских банков.

Таким образом, долговой кризис существенно ударил по рублю уже во втором квартале этого года. При этом самым печальным для покупателей российской валюты оказался май. За один месяц рубль потерял почти полные 15%. Котировки рубля буквально обрушились. Бегство из рисковых активов наблюдалось повсеместно. Доходности по 10-летним испанским и итальянским облигациям в моменте находились выше 7% у Испании и выше 6% — у Италии. На таких условиях странам очень сложно привлекать дополнительные деньги для укрепления национальных экономик.

 


( Читать дальше )

взялся подсчитать новогодние гэпы с 2000 по 2012 и с 96 по 2012.

2000-2012
гэп вверх в 8 случаях из 13
гэп вниз в 3\13

96-2012
гэп вверх 11\17
гэп вниз 4\17

 В остальных случаях в НГ график шел вбок. Если быть точнее, под словом «гэп» подразумеваю первую недельную свечку индекса РТС в новом году.

Терминал не давал данные раньше 2002 года, поэтому часть взял отсюда: http://www.yarovoiy.com/indexes-170909.html 

Там в некоторых случаях непонятно какая была первая свечка НГ — красная или зеленая, поэтому в 96, 97,99 -ых я посчитал что был гэп вверх, в 98 — вниз.

PS С другой стороны последние 3 года с 2010 по 2012 гэпы были вверх. Это может настроить спекулянтов покупать с надеждой на очередной рывок, что чревато.

«В этом бизнесе 5% знают что будет, 10% наблюдают что делают первые 5%, и остальные 85% имеют очень тяжелое бремя».

Во вчерашнем коротком топике (см. ниже) крайняя красная стрелка вниз конечно же не обозначала сегодняшнее падение. Она предупреждает о более серьезном движении вниз. А это вывод, в свою очередь, был сделан еще раньше и был опубликован здесь и здесь. 
В любом слечае все что происходит на рынке подготавляивается задолго до собственно события. 

Прогнозы в 2012 на графике. Красная — предсказание «вниз», зеленая — «вверх»

• 20 декабря 2012, 22:45

 

 За 2012 год было много прогнозов, предсказаний. Как всегда, на других на смотрел, печатал то, чем пользуюсь сам и учу других.
Лучше один раз увидеть




Стрелки расставлены только по постам на смарте. Все остальные не включал, т.к соответсвующие посты были опубликованы в другом месте.