>> комментарии

Wall Street как и многие участники рынка ждут четверга и пятницы, чтобы получить новую дозу триггеров.  Могут начать раскачивать волатильность как раз уже в среду под New Homes Sales, а в четверг уже по полной показать, что такое шторм. Наверно опционщики уже потирают ручки, а почему бы и нет.  

Мы прекрасно понимаем, что барометр американского счастья находится на антресоли декабрьского контракта, а ему осталось жить совсем недолго, буквально пару недель. И для того, чтобы толстые кошельки могли забрать свое — нужно устроить волатильность, в которой можно спокойно выйти и еще в добавок заработать. Кстати новый (мартовский) контракт по S&P 500 торгуется на 7 долларов ниже текущего. 



Небольшое вступление по 500-му закончено, теперь вернемся к нашему несчастью. Обновление минимума за контракт никак иначе подвержено снижением цен на нефтепродукты. Но как мы  отметили в обзоре, что по нефти может произойти сброс покупателей и цена может вернутся на уровень  96 и выше. 

Теперь обратим внимание на то, как сегодня себя вел индекс РТС.  Обратите внимание ( слайд#1 ) на точку реверса в районе 136400 136600, на сколько там сильно выросла активность по сравнению с остальными участками. Возьмем его на заметку в качестве поддержки, и будет мониторить на предмет защиты. 

Возьмем так же и дельту для подтверждения.  Действительно в этой точке была смена активности по дельте в сторону покупателя. Но не забываем так же высокую активность 137900 по 138550 — именно это уровень может создать сильное сопротивление завтра. +



Статистический арбитраж (практика, статистика, пары) >>>