Парный трейдинг

Много статей на сайте smart-lab.ru написано про парный трейдинг. Есть множество подходов, торговли рыночно-нейтральными стратегиями и каждый трейдер проповедует свой. Но для новичка, тяжело будет с первого раза понять, какой стиль подходит именно ему и вообще, стоит ли данным видом торговли заниматься.

Именно для новичков, мы подготовили простой файл эксель для расчета корреляции и визуализации спреда в парном трейдинге. В файле представлены основные акции, торгующиеся на российском рынке: Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Сургутнефтегаз, Сбербанк, Сбербанк пр, ВТБ, ГМКНорНик, Северсталь, НЛМК, ММК. Период с января 2008 по сегодняшний день. time frame 1D





Скачать файл, абсолютно бесплатно можно здесь

Сегодня рассмотрим одну из самых распространенных пар для рыночно-нейтральной торговли в России.

Две акции из нефтегазового сектора: акции Роснефти и ЛУКОЙЛА

Для начала предлагаю взглянуть на график распределения цен на акции а течении 2016 года. (по оси X -Роснефть, по оси Y- ЛУКОЙЛ)




И динамика цен в 2016 году по каждой акции ЛУКОЙЛ и Роснефть.



( Читать дальше )

Сегодня предлагаю рассмотреть динамику спреда на два основных нефтяных фьючерса: Brent и WTI.

Основные факторы которые влияют на рынок нефти

• Геополитика
• Спрос
• Поведение ФРС и ЕЦБ
• Развитие новых технологий
• Решения ОПЕК

Предлагаю взглянуть на динамику нефти марки Brent и WTI в течении года:



Мы видим, что в течении 2016 года колебания цен двух разных марок нефти вели себя практически идентичны. Теперь давайте взглянем на разницу между ценами на контракты Brent и WTI.



Мы видим очень стабильный спред, который можно торговать по принципу парного трейдинга. В седлающей статье выложим тесты основных стратегий по данной паре, тестировать будем не тестере. 

Всем, привет!
Может, плз, кто-нибудь помочь с ответом на следующий вопрос?

Я почитал уже и Видиамурти, и др., не могу понять следующее. Говоря о парном трейдинге, некоторые авторы упоминают теорему о представлении Грейнджера, т.е. говорят о модели коррекции ошибок (error correction model, ECM).

Мне понятно, как используется коэффициент коинтеграции, но как используется модель ECM в парном трейдинге? В частности, как используются ее два коэффициента «скорости схождения к равновесию», a_x и a_y?

Ни у кого из прочитанных мною авторов не нашел внятного приложения этой ECM. Просто говорят — вот есть такая-то штука. В чем подвох?))
Прошу прощения, немного сумбурно, но кто в теме, поймет! ;)

Спасибо!

Заинтересовала меня данная тема и такой подход к торговле. На волне увлечения ТС-лабом это дает и практику в освоении программы. До реального пуска его в бой я пока не тороплюсь, и только лишь тестирую. Нужно еще загрузить побольше исторических данных.

Так вот вопрос о паре фьючерсов Сбербанк-Сбербанк-п. Нашел в сети два подхода, для построения спреда между ними. Первый, самый простой — по измерению разницы в RSI первого и второго фьючерса, далее ловля экстремума, и на основании этого открытие позиций с расчетом на возврат к нулю. Второй вариант — замысловатая формула, которая тоже дает спред в виде осциллятора, но тут формула уже выглядит так (постараюсь записать без ошибок):

SBRF — ((SBPR*SMA20(SBRF)/SMA20(SBPR)),

в результате чего на выходе осциллятор с максимальной амплитудой примерно в диапазоне +50/-50, с редкими проколами.
Примерно вот так:




Воспроизвести оба эти варианта в ТС-лабе получилось, за исключением некоторых моментов, с которыми пока не разобрался. Например как задать баланс объема входа на лонг-шорт по инструментам, реалистичную комиссию, и другие моменты. Ну и смешно сказать — закачать период до 15 года, а то все очень радужно в эти полтора года для сбера)

Интересует мнение тех, кто практикует такую торговлю, не обязательно на этой паре, а применительно к такому подходу в целом. На сколько можно верить результатам исторического теста? Что учесть при изучении такого подхода, основные ошибки, чему больше уделить внимания?

Приветствую, коллеги! Какие самые ликвидные пары спот-фьючерс для арбитража c удержанием позиции до экспирации фьючерса у нас на Московской бирже и вообще в мире?

Господа трейдеры, цена BR-10.16 на момент написания топика 46,58, а цена BR-11.16 47,13, то есть 46,58/47,13 = 1.167%, соответственно если продавать дальний фьючерс и в это же время покупать ближний, можно больше 1% гарантированной прибыли каждый месяц иметь?

Полезная статья с сайта www.quantinsti.com о тесте на коинтеграцию, применяемому в парном трейдинге.

Как вы знаете, для реализации стратегии парного трейдинга необходимо проведение тестов на коинтеграцию используемых инструментов, и для этой цели часто применяют дополненный тест Дики-Фулера (ADF). Тем не менее, при поиске критериев коинтеграции, ADF не стоит в первых рядах. Скорее, его можно найти по запросу «тестирование на единичный корень (unit root)».

Казалось бы, легко взять книгу по временным сериям и научиться ADF, но эта задача на деле не так проста.Необходимо прочитать не менее 6 глав об анализе временных серий перед тем, как понять различные способы применения ADF в контексте статистического арбитража.

Если вы хотите изучить тест подробно, то прочитайте статью по следующей ссылке: http://robotwealth.com/exploring-mean-reversion-and-cointegration-part-2/

( Читать дальше )