ОфЗ

Знаете В чём особеннсть теперешнего роста ставок облигаций, цб? 
Раньше ставка цб росла и это приводило к ослаблению рубля. Снижение ставки приводило к укреплению рубля, но не всегда.(про 2016-17-18 большой разговор) 
Кароче не стану тянуть резину,

рост ставки сейчас — это показатель роста стоимости денег. 

понимаете о чём эта ситуация говорит? Ставка кредита 22% сейчас это не заклад девальвации в ставку, это заклад того, что деньги стали ооочень дорогими. 

я вот сегодня по городу ездил...

Да это же всё меняет! Цб повышает ставку вслед за офз, но сам долг по сути растет, цена займа, они не могут занять дешевле в силу роста стоимости денег, а не потому что рубль на 8% девальвируется и это заложено в эту доходность.

Это всё меняет, это лишь чисто для себя пишу. Это всё меняет. Пока работаю над этой темой. Ведь не просто индекс офз и цена рубля… ой не спроста.

Возможно это и есть дефляционная волна каллапса. Рост ставки фрс-спекулятивно может и что-то дернется, всего лишь. НО В ЦЕЛОМ

( Читать дальше )

Анализ фондового рынка акций 2.11.2021. Минувший день был хорош для нашего рынка. Вчерашние Расклады были верные. Индекс РТС подрос на 1,26%. Ожидаемо дошли джо уровня сопротивления в 1865 пунктов и пока выше не пускают. Можем подрасти еще до 1880 пунктов, но будет затишье до 3 Ноября, а именно – заседания ФРС. Так как инфляция в Еврозоне на максимумах и уже перевалила за 4% Это очень много для Европы. Все это случилось после того как ЕЦБ сохранил ставки и скупку на прежнем уровне! Индекс мосбиржи вырос 1,72%. Надо сказать что также хорошо отскочил индекс Бразилии Bovespa. Все это происходит на растущем сырье, кроме газа в Америке. Там свои качели. Самое интересное что росла нефть, в том числе рублевая, и снижался рубль. Это отличная конънктура для нефтегаза. Но вот Наши фишки в лице Роснефти и Лукойла особо пока на это не отреагировали. Американские индексы взяли очередные исторические максимумы. Кстати индекс russel 2000 пытается выйти из боковика! Европа также была в плюсе.

 

Индекс RGBI ( это индекс ОФЗ) по дневным:


Доходность облигаций растёт,
ЦБ РФ 17декабря, в связи с ростом инфляции, может поднять ставку сразу на 1%.

Локдаун вместе с ожиданием рецессии (инверсия доходности ОФЗ) — это дополнительный риск для индекса акций, в 2022г. увеличится количество корпоративных и личных банкротств.

Денежная масса М2 в РФ растёт примерно на 10% в 2021г.,
такой же рост (оаоло 10%) был и до пандемии, в 2018, 2019 годах.

Раньше, индексы облигаций были опережающими индикаторами для индексов акций.
А сейчас?
Оптимизм в США продолжается, в России — боковик.
Пишите Ваши мнения в комментариях.

С уважением,
Олег.

Рынок считай уже почти заложил поднятие ставки ЦБ на 1% в декабре🤔

индекс на 132-120 летит по-видимому

В последнем обзоре пары доллар-рубль говорилось о достаточно запутанной ситуации для краткосрочного прогнозирования. В первую очередь — это происходящее на мировых рынках, где надуты огромные пузыри, которые могут начать схлопываться в любой момент. На данный момент этот процесс ещё не начался, однако это неизбежно. Основным сценарием было предположение, что отметка 71.563 была минимумом, но с другой стороны не было никаких подтверждений, что разворот начался и курс пошёл на 90 и выше.

Подробно эти движения и возможности роста рассматривались в закрытом разделе.

25.09

Достаточно глубокая коррекция получается, скорее всего она ещё не закончилась. Возможно даже будем тестировать 72.25. Для продолжения роста нужно снова уходить выше 73.62. С точки зрения развития волновой структуры было бы вообще идеально пробить 71.56, и потом быстро пойти наверх. Посмотрим, как будет.

( Читать дальше )

Индекс чистых цен ОФЗ (RGBI) вчера на закрытии оказался ниже минимальной цены закрытия последних полутора лет. Сегодня попробовал вернуться выше, но возврата не получилось. Между тем, доходности однолетних ОФЗ — 8%. Есть ли у вас мнение, чего ждать от ОФЗ дальше? Интересны ли они вам для покупки?



( Читать дальше )

Инверсия в ОФЗ,
принт скрин из моего QUIK.


RGBI (индекс ОФЗ) упал почти до минимумов 2020г.


( Читать дальше )

Посмотрел я на график. Показывать не стану, зачтут за пиар сайта. Ну что скажу, госпада, по-видимому доходность теперь будет падать.
Чисто по-Эллиотски это может быть импульсом + даблХай прошлого локдауна 2020 аккурат на 8-9 % годовых.
Выбод?
Нерезиденты будут покупать и увеличивать свою позицию.
Придется им покупать рубль по 70, хаелява по 80 закончилась.
Это лишь набросок, как будет на саммо деле покажет время.
а ставка цб уже в диапазоне хая, никаких 22% даже не ждите!
.и… ждите предложения о кредитах от банков, самый точный сигнал

теханализ