Открытый интерес

Друзья, мы команда MSCinsider и мы анализируем открытый интерес на российском рынке. Сегодня разбираем три основных Индекса на Московской Бирже: ММВБ, РТС и ОФЗ (RGBI) — и поведение Юридических и Физических лиц по отношению к ним. 

Открытый интерес — внимание участников рынка к активу, желание вкладываться в него и как-либо взаимодействовать с ним.

ИНДЕКС ММВБ

Сначала рассмотрим количество лонг (покупных) и шорт (продажных) позиций. 




Ввиду экспирации, открытый интерес упал до значений марта 2024, перед сильным ростом ОИ. С начала марта по середину мая шёл рост Индекса.

При этом, с начала года настроение Юрлиц постепенно сменялось на пессимистичное, что видно на графике чистых позиций. 

Чистые позиции — разница между количество лонг и шорт договоров. Положительное значение может указывать на оптимизм во фьючерсе, а отрицательное — на пессимизм. В пике чистые позиции достигли исторического минимума.

( Читать дальше )

Сегодня мы рассматриваем особенности открытого интереса Юридических лиц во фьючерсе золота. Сначала посмотрим на открытые позиции. 

 

1) График позиций.

 

Зелёная линия — лонг-позиции (покупка и ожидание роста); 

 

Оранжевая линия — шорт-позиции (продажа и ожидание падения). 

 

За последний год замечен рост открытого интереса, а сейчас количество покупок близится к рекордным за три года. Но наиболее показательным будет следующий график — чистых позиций,разницы лонг и шорт.

 

2) График чистых позиций.

 

( Читать дальше )

Друзья, это команда MSCinsider. Мы исследуем открытый интерес участников на российском рынке. Сегодня мы разбираем, какие изменения произошли во фьючерсе EUR/RUB c 12 июня.

 

На бирже юридические и физические лица могут покупать и продавать во фьючерсах. Чистые позиции — это разница между покупками и продажами у юридических или физических лиц. 

 

С начала 2024 у юрлиц был тренд на повышение чистых позиций, относительно 2023 года — медленно росли покупки. 17 июня резко упало количество шорт-позиций, из-за чегочистые позиции приблизились к нулевой отметке — одной из немногих с 2022 года.

 

С таким сокращением продающих позиций, на падении цены фьючерса вышел сигнал об оптимизме юрлиц.

 

( Читать дальше )

Друзья, мы анализируем открытый интерес на российском рынке. Сегодня мы разберём USD/RUB и его изменение после введённых санкций.

 

На бирже есть покупки и продажи физических и юридических лиц во фьючерсах. Чистые позиции — это разница покупок и продаж юридических или физических лиц. 

Юридические лица продолжают держать чистые позиции на рекордно низких значениях за два года. Значительное падение началось в начале 2024 и за пару месяцев чистые позиции сравнялись со значениями сентября 2022. 

При этом видно — с начала года тренд Юридических лиц держался на продажу фьючерса доллара. Иногда — редкие моменты покупок. 

( Читать дальше )

На фоне последних санкций возможна высокая волатильность валют. Сегоня рассмотрим, как Юридические лица встретили новости о запрете торговать USD/RUB, EUR/RUB и сказалось ли это на CNY/RUB. 

 

USD/RUB

С начала года Юридические лица активно наращивали шорт-позиции — нетто-покупки (чистые позиции, лонг — шорт) достигли минимальных значений за последние два года. (нетто-покупки usd)

 

EUR/RUB

Юрлица с начала года были склонны наращивать лонг позиции, нетто-покупки постепенно увеличивались, но глобально всё так же оставались в шорт-позициях.(eur)

 

( Читать дальше )

платформа -mscinsider.com
Тг канал — t.me/MSCinsider

На сайте мосбиржи (https://www.moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx) можно посмотреть открытые позиции по инструментам.

22.04.2024 на Si:

Качаем CSV файл, я брал с разделителями точка с запятой, скачивал неделю назад и сейчас (на картинке в таблице по две строки — физ- и юр-лица, были скачаны в разное время)

сравниваем с картинкой на сайте биржи:



Те, кто собирает эти данные и строите на этом свою систему, как вы обходите эти ошибки? Я это обнаружил случайно, и неизвестно, сколько там еще ошибок.

Открытый интерес — это общее количество фьючерсных контрактов, которые удерживаются участниками рынка в конце торгового дня. Он используется как индикатор для определения настроений на рынке и силы, стоящей за тенденциями цен.

В отличие от общего количества выпущенных акций компании, которое обычно остается постоянным, количество открытых фьючерсных контрактов меняется изо дня в день.

Открытый интерес рассчитывается путем сложения всех контрактов из открытых сделок и вычитания контрактов при закрытии сделки.

Например, Шарон, Синтия и Курт торгуют одним и тем же фьючерсным контрактом. Если Шарон покупает один контракт, чтобы войти в длинную сделку, открытый интерес увеличивается на один. Синтия также идет в длину и покупает шесть контрактов, тем самым увеличивая открытый интерес до семи. Если Курт решает зайти в короткую позицию и продает три контракта, открытый интерес снова увеличивается до 10.

Открытый интерес останется на уровне 10, пока трейдеры не выйдут из своих позиций, после чего открытый интерес снижается.

( Читать дальше )

Углубленный анализ рыночных настроений через фьючерсы на акции😌📈🔍

Индивидуальные инвесторы: Настроение на Покупку 🐂

Индивидуальные инвесторы демонстрируют значительный оптимизм по следующим акциям:

• Сбербанк: Преобладание лонгов (76%), что свидетельствует о высоком уровне доверия к банку.
• Газпром и Лукойл: Стабильный оптимизм с 77% и 80% долей лонгов соответственно, отражающий положительные ожидания от энергетического сектора.
• ВТБ: Высочайшая доля лонгов среди всех (87%), указывая на ожидание роста.
• Роснефть: Также высокий оптимизм с 89% лонгов.
• Сургутнефтегаз: Одна из самых высоких долей лонгов (88%), несмотря на меньший объем торгов.

Корпоративные Инвесторы: Хеджирование Рисков 💼⚖️

Корпоративные участники рынка осторожно подходят к инвестициям, защищаясь от возможных падений:

• Сбербанк и Газпром: Обе компании имеют значительные доли шортов (77% и 70% соответственно), что может быть связано с попытками хеджирования.
• Лукойл и ВТБ: Предпочитают шорты, с 68% и 97% соответственно, что свидетельствует о защитных мерах против рыночной волатильности.

( Читать дальше )

РЕКОРДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС В ЗОЛОТЕ
Я анализирую открытый интерес игроков на срочном рынке МосБиржи и сегодня хотел бы разобрать с вами золото. Сейчас мне кажется что оно в тренде и возможно многим будет интересно что делают физические, а что юридические лица на срочном рынке. 
Для этого включаем чистые позиции (лонг минус шорт) для юридических лиц и физических лиц и смотрим результаты:

1) График чистых позиций юридических лиц по фьючерсу аф. золото в слитках 8ого апреля 2024



2) График физических лиц по фьючерсу аф. золото в слитках 8ого апреля 2024 года.



( Читать дальше )