Открытый Интерес

Моделька с участием «интереса» имела место быть с 18:10 до 18:45… Разродилась уже на вечерней сессии...
1. Наблюдалось «поджатие» цены к уровню в терминах всем известного АГ.
2. В процессе поджатия рос OI… Причем рос потихоньку, мелкими кусочками...
По моему скромному мнению, когда долго и потихоньку, то в процесс включается «много» отдельных участников… Когда сразу и много, то это делает делает небольшая группа товарищей…   
А вот и картинка

Ниже есть рисунок, на котором мы наблюдаем следующее:
1. Зеленая вертикальная линия — начало движения цены вниз с ростом OI, что продолжается до желтой линии.
2. Желтая линия - рост OI прекратился.
3. От желтой до красной линии цена продолжает снижение, а OI сменил направление движения и тоже уменьшается. Обратите внимание, что красная линия проведена в точке, когда полностью закрыты позиции, открытые в момент предыдущего роста OI (от зеленой до желтой линии) 
4. После красной линии происходит коррекция… Причина коррекции по-моему понятна — трейдеры, организовавшие движение вниз к данному моменту благополучно закрыли свои позы...

Такой паттерн в тех или иных вариациях встречается достаточно часто...
Может быть и другой расклад в корреспонденции между OI  и ценой, когда рост/падение цены уже остановилось, а OI продолжает рост, но это другая история.

PS
Народ, сообщите встречал ли кто на просторах сети описание нечто подобного.., ежели нет, то автор — Я... 

Паттерн первой половины торгов с использованием «открытого интереса»… Называется «хер знает»..


Рынок не знает чего он хочет, поэтому OI к 11-00 вообще не вырос, а к 12-00 — полудохлый рост… Рост (падение) OI не коррелирует с направлением движения цены… Сначала OI растет росте цены, а через 15 минут растет при падении цены..., не успел OI подрасти, как сразу позу кроют (OI падает) и т.п.

«хер знает» не относится к стратегии торговли… Дело в том, что на таком рынке на графике OI хорошо видны «микронабор» и «микроразгрузка» позиций, и к этой  мутатени можно подстроится…

Сегодня на вечерке ришка провалилась с ростом «интереса»… Пятница и по всем законам жанра рынок вместе с трейдерами должен быть в говно, а он с «интересом», непорядок… Решил, что куплю на первой черной ой-свече, но естественно промахнулся...



Свеча, на моем графике только кажется черной, а если график растянуть станет белой… Короче, купил по 113400, хотя мог (по правилу) по 113330...
Сначала тейк поставил на 113650… Прошло полчаса, а я без профита, непорядок… Передвинул тейк на 113700… Прошел час, а я без профита… передвинул на 113800… Короче через пару часов тейк зацепили… В принципе можно было просто подождать, когда прикроют большую часть вечернего «прироста интереса» и крыться как бы по факту. Но шпильки тоже никто не отменял… Кстати на маленькой шпильке и прикрыли...

Резюме

Идея паттерна в следующем… Во-второй половине дневной и на вечерней сессии открытые ранее позиции трейдеры обычно закрывают… Если произошел прирост OI на вечерке, то с большой вероятностью к концу торгов этот прирост будет ликвидирован… Нужно на графике OI определить момент начала снижения OI и открыть позицию…

Всем большой привет,

не претендуя на сверх-оригинальность и рискуя навлечь праведный гнев убежденных последователей известной компании/системы, все-же решился изложить некоторые свои мысли по данной теме.

Моим оправданием служит тот факт, что из личного опыта общения с уважаемыми мной людьми, давно и упорно сидящими на данной теме, я убедился, что многие не осознают некоторых базовых и не очень сложных для понимания вещей, имеющих непосредственное отношение к эффективности использования данной методики, применительно к производным инструментам.

Скопление горизонтальных объемов, как справедливо утверждают отцы-основатели и адепты системы, показывает уровень/зону потенциальной поддержки/сопротивления цены инструмента. Возникает этот эффект, в частности из-за того, что какая-то часть игроков не использует стопы, а «пересиживает» неблагоприятное для них следующее движение рынка и естественным образом стремятся избавиться от убыточной позиции при приближении цены к «точке входа», формируя тем самым технические поддержки/сопротивления в данной зоне.

( Читать дальше )

По COT все падение золота шло с сокращением открытых позиций (начиная с шипа вверх на Трампе и дальнейшим падением с 1270 до 1130), закрывали в основном лонги естественно и немного добирали шорты. Сейчас идет рост, на котором открытый интерес стремительно растет, но не за счет набора чистого лонга, а за счет хеджирования предыдущих открытых позиций — то есть фиксация ФР по шортам, но уже с помощью опционов. И на текущий момент почти весь шорт перекрыт. Фактически в рынке золота сейчас ситуация, когда большая часть рисков у всех игроков перекрыта, а значит резких движений мы не увидим в золоте в ближайшие месяцы. Смею предположить, что в ближайшие месяцы мы увидим формирование некой сходящейся фигуры по типу треугольника.
Это что касается долгосрочной перспективы. В моменте же вставать в шорт нет никакого смысла, потому что нет продаж по этому металлу. Вероятнее всего золото также планомерно будет расти до 1230-1250, в основном за счет набора спекулятивных лонгов.

Что можно извлечь из анализа открытого интереса юриков по итогам закрытия вчерашнего дня? Обращаем внимание на резкое (почти в полтора раза) закрытие лонгов по Бренту. В результате отношение лонгов к шортам по нефти резко пошло вниз. Это не означает лишь потеря интереса, и обычно после такого цена может начать болтаться в узком коридоре или незначительно снижаться. На сильную коррекцию без падения S&P пока рассчитывать нельзя. Впрочем падение может начаться вечером на официальных данных по запасам.
По Si юрики упорно держат короткие позиции, что подтверждается движением цены пока вниз и слабого реагирования на нефть.
По Ri юрики очень медленно, но потихоньку закрывают лонги, без агрессивного открытия шортов. Вероятно расчет идет на сильный рубль.
Наша группа по обсуждению торговых идей в контакте vk.com/club134589212

Используете ли вы в торговле анализ открытых позиций. Я обращаю внимание только на динамику открытых позиций юридических лиц на ФОРТСе, поскольку именно они являются двигателями рынка. Вот как выглядит график  отношения длинных к коротким позициям юридических лиц по фьючерсу РТС за последние пять дней (торговая неделя). Видно, что юрики еще верят в продолжение повышательного тренда и массовой фиксации лонгов еще не было.
А на следующем графике за тот же период, но евро-доллар. За последние два дня евро падал до 1,053, а юрики только увеличивали лонги. Значит предполагаемый пробой скорее всего будет ложным. Хотя и юриков иногда нагревают, но чаще все же страдают «физики».
Наша группа обмена мнениями трейдеров в контакте vk.com/club134589212





( Читать дальше )