Блог им. AgentSmith

Дневные исторические данные по опционам на валютные фьючерсы CME

        В честь «Черной пятницы» жалую вам шубу с барского плеча дневные исторические данные по опционам американского типа на мажорные валютные фьючерсы CME в текстовом виде со скидкой 100%.

Дневные исторические данные по опционам на валютные фьючерсы CME



Зачем выкладываю? Может, кому-нибудь пригодятся, проверить на бэктесте свои (или чужие) идеи, так сказать, в первом приближении, без финансовых затрат, а уже дальше, в зависимости от результата, покупать у поставщиков надежные исторические данные. 
Да и нужно добить рейтинг на SmartLab-е до сотни, а то без рейтинга ни политоту не поплюсовать, ни граалей в личке на поклянчить)


Данные парсились с вебсайта CME со страницы Settlements  в период 09.03.2015 — 22.07.2016. Да, период небольшой, но сколько есть — столько и выкладываю.
Сразу предупреждаю, за некоторые дни данные могут отсутствовать. Данные используйте на свой страх и риск, так как я их полностью не сверял с надежными источниками — что было на странице, то и записал. Единственное, что поменял — цены CAB заменил нулями.
    В связи с этим, тем, кто будет их использовать, предстоит предобработка — для каждого инструмента нужно будет определить множители для страйков и для премий, чтобы привести их к правильным значениям. Например, если по евро страйк указан 1120, значит нужно домножать на 0.001. Схожим образом для премий.

Ссылка на облако  — 20 MB  опционы, 1.5 MB фьючерсы, zip-архивы

Каждый текстовый файл содержит данные по одному инструменту за один день, но в него включены все контракты.
Доступные поля: Strike;OptType;Open;High;Low;Close;Sett;Volume;PrevDayOI
OptType — C- Call, P- Put
PrevDayOI — открытый интерес  на конец предыдущего дня. Т.е. если данные за четверг, то значения Sett, Volume — за четверг, а ОИ — по состоянию на конец сессии среды.
ExpirationCode  — указана кодировка контракта, а не дата экспирации. Для месячных опционов используется только месяц и год, для недельных вместо дня указан номер недели (1-5). Т.е. 01.08.2016 для месячного опциона означает августовский контракт, для недельного — первую неделю августа. Недельные опционы имеют в названии слово WEEKLY.

★5
плюсик за такой кропотливый сбор данных )) 
avatar

Тихая Гавань


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW