Опцион

Доброго времени суток.

Полгода читаю Смарт Лаб. Первый раз решил написать. На рынок пришел в январские праздники 15 года.
С тех пор депозит похудел на 15%. В начале был рост на 30%, но потом...
Сперва тоговал баксом на СЭЛТе, в марте перешел на ао СБЕРа и Si.
Апрель вообще из рук вон. Сидишь весь день за компом и ловишь копейки — сегодня +2тр, завтра +3,5тр,
а вот послезавтра сразу -10. И так стабильно — минус больше чем плюс. Удивляюсь когда вообще наугат,
без индикаторов, без фигур и тд, совершал по 30 сделок в день и мог поднимать по 20-30тр/сутки(дело было в январе).
После майских праздников было всего 3-4 сделки внутри дня. Не могу выработать систему.

Ну вот и вопрос.
Естественно все знают, что базовый актив и фьюч стремятся друг к другу. Что если взять скажем 1млн
(для ровного счета) положить 900тр на СЭЛт и 100тр на ФОРТс.
на 1.07.15 года разница между USD и Si = 2,4%. если взять 4е плечо, купить доллары и продать фьючи,

Эффективность любой опционной стратегии неразрывно связана с таким понятием как уровень окупаемости или точка безубыточности (Breakeven Point). Что такое точка безубыточности? Это такая цена, при которой сумма доходов и расходов (Profit and Loss, P/L) по опционной позиции в момент исполнения контракта равна нулю. Другими словами, вы не заработали, но и не ушли в минус, то есть окупили свои расходы.

Как найти точку безубыточности опциона? Сейчас расскажу. Но прежде напомню, что собой представляет его временная стоимость, так как она нам здесь пригодится. Как мы уже знаем, стоимость (или премия) опционного контракта складывается из его внутренней и временной стоимости (или премии). Об этом мы говорили здесь и здесь.

• Внутренняя стоимость опциона — это разница между текущей ценой актива на бирже и ценой исполнения — страйк. Она есть только у опционов «в деньгах».
• Временная стоимость опциона – это разница между стоимостью (премией) опциона и его внутренней стоимостью. Она есть у всех опционов, а ее величина зависит от времени, оставшегося до даты истечения контракта.

 Хитроумный герой народного эпоса Ходжа Насреддин, прогуливаясь по рыночной площади, во всеуслышание заявил, что за соответствующую плату может даже животное научить говорить человеческим языком. Падишах, удивленный подобной самоуверенностью, предложил Ходже на практике доказать правоту своих слов — научить говорить осла.

Ходжа Насреддин с готовностью согласился, но при этом заметил, что, поскольку осел отличается исключительной тупостью, то, во-первых, Падишаху придется заплатить много денег, а во-вторых, сам процесс обучения займет много времени — не менее 20 лет. Падишах принял условия, но обещал казнить незадачливого учителя в случае неудачи. Друзья не без основания заподозрили Насреддина в слабоумии. Сам же он чувствовал себя бодро и уверенно, наслаждаясь жизнью на полученные деньги. На недоуменные вопросы, что же он собирается делать, Ходжа мудро отвечал: “Ничего, так как через 20 лет либо Падишах помрет, либо осел”.

На примере этого анекдота можно выделить основные компоненты опционного договора (от англ. option — “выбор”): предмет договора (так называемый страйк) — говорящий осел; Падишах, заплатив премию, получил право требовать исполнения договора через 20 лет; Ходжа Насреддин реализовал мечту любого продавца опциона — получил премию по заведомо нереализуемому страйку (так называемый опцион вне денег). Время — дополнительный участник в споре опционных контрагентов, и именно его взял себе в союзники мудрец».