Блог им. Jevsim

Среднесрочный лонг SPX500 через SPY коллы

Cегодня делаю первую покупку коллов на SPY — 210 коллы, экспа — 18 сентября 2015. Объем — 30% от полной позы (далее собираюсь дозакупить по более низким ценам, если дадут, конечно). Полная поза — 50% от спекулятивного счета. Ориентир по цене на вход 6-7.00 баксов за контракт.
Расчет  — удвоить-утроить вложенный капитал до середины августа — предполагаю взрывной рост с америндексов в следующие два месяца.
12 | ★1
13 комментариев
ух ты, за такой пост можно + ставить)
avatar
Brus
+1
«далее собираюсь дозакупить по более низким ценам, если дадут, конечно» — конечно дадут
avatar
Самый лучший трейдер смартлаба
Самый лучший трейдер смартлаба, думаю, буду доливаться по более высоким ценам ))
avatar
Jev Sim
+1
попахивает нонконформизмом )

тут принято шортить то что растет)))
avatar
John Smith
я не сильно шарю в опционах. Вопрос: Если цена будет ниже 210, Вы потеряете 50%?
avatar
Brus
Brus, если ждать до экспирации, то точка безубытка равна страйку + уплаченной премией. В данном случае, это будет 216-217. При этом, на ликвидном рынке я могу их скинуть ранее. Также есть вариант создания вертикального спреда — по мере жвижения вверх, я могу продать коллы более высокого порядка, тем самым захеджировав свои риски.
avatar
Jev Sim
Jev Sim, я спросил не о безубытке, а о потерях какие максимальные потери и при каких ценах?
avatar
Brus
Brus, Максимальные потери — потеря стоимости опционов.
avatar
Jev Sim
Jev Sim, Ваши действия, если цена пойдет вниз уже завтра и больше сюда до экспиры не вернется?
avatar
Brus
Brus, докупаю до полной позиции (до 100%) согласно плану — смотрите выше + также в предыдущих постах моих и комментах (еще пару недель назад, только предполагал данную стратегию произвести на индексе насдака). При закреплении СПХ500 ниже 1950 буду подумывать о закрытии позы и фиксе убытка. Сценарий на мой взгляд маловероятный, но все же возможный.
avatar
Jev Sim
Jev Sim, а какова стоимость опциона? Что то премия огромная это 2160 цена без убытка по сипи 500) Не проще купить акции по цене 210-211 со стопом 195?
avatar
Brus
Brus, преимущества опционов — под аналогичную силу позицию задействуется меньше капитала, таким образом, можно больше зарядить. второй момент — ограничение рисков (при данной позиции мы имеем фиксированный риск при самом апокалиптичном сценарии).
Стоимость опциона у меня на данный момент — 6.40 долларов за контракт.
Голые опционы использую редко, только в момент, когда ожидаю сильное движение в определенном направление в определенный временной промежуток.
avatar
Jev Sim
не совсем по теме: в основной портфель аккумулирую акции IВM finviz.com/quote.ashx?t=ibm&ty=c&ta=1&p=d. Считаю, что акция готова приятно удивить в перспективе своих владельцев — фундаментально относительно текущих показателей индекса стоимость занижена. Текущая тех картина также дает бычью картинку. Консерваторы могут брать IBM в лонг и шортить другой актив (может даже 1/2 индекса на каждый аналогичный объем IBM). Сама акция — являет собой пример долгосрочного роста прибылей — дивы и акция растут уже десятилетия).
avatar
Jev Sim

Читайте на SMART-LAB:
Фото
👍 MaxPatrol SIEM и PT NAD обеспечивают киберзащиту Сибирской горно-металлургической компании
В прошлом году 15% хакерских атак по всему миру были направлены на промышленные предприятия. Их киберзащита должна быть на высоте, и у Positive...
Фото
positivetechnologies
16:30
Фото
Как искать свой стиль в торговле?
Всем Привет, на связи Иван Кондратенко. Трейдер Проплайв/Prop Live и ведущий Трейдер ТВ. Сегодня поговорим о том, как искать свой стиль в...
Фото
liveinvestinggroup
15:04
Анонсируем дату публикации МСФО
Друзья, привет! 🔥 Буквально через месяц, 24 апреля , мы опубликуем финансовые результаты по МСФО за 2025 год — на одном из наших активов мы...
Фото
Самолет
13:06
Фото
X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?
Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24...
Фото
Анатолий Полубояринов
04:57

полезные записи за 24 часа

★19 8 Управляем опционной конструкцией
★11 51 Я закрыл магазины, поставил всё на Вайлдберриз и заработал долг 50 млн
★12 21 На чем обвалится мир в 2026-2027 годах? Анатомия манипуляций и почему стратегия «пересидеть» больше не работает
★8 2 Свежая таблица 24.03.26 корпоративных облигаций
★5 1 Нефтегазовые доходы в феврале 2026 г. — компании впервые за 5 лет заплатили в бюджет по демпферу, но ситуация улучшится уже в марте. Надолго ли это?
★5 30 Началось. ❗️ Минфин предложил расширить контроль за переводами между физлицами через ФНС и Центробанк.
★5 2 Лукойл (LKOH). Отчёт 2025. Дивиденды. Перспективы.
★4 4 Карта доходностей облигаций на 23.03.2026
★4 6 Золото: как индикатор себестоимости помог мне выйти на самом пике
★4 0 Как отбирать акции в портфель? Мои 10 принципов!
+154 51 Я закрыл магазины, поставил всё на Вайлдберриз и заработал долг 50 млн
+146 21 На чем обвалится мир в 2026-2027 годах? Анатомия манипуляций и почему стратегия «пересидеть» больше не работает
+125 89 Азия. Вторник.
+101 11 Нефть опустилась ниже 100$🔥Акции и инвестиции
+94 26 Трамп ведёт нечистую игру: прибыль потекла рекой
+93 8 Сделки по портфелю: оперативный комментарий
+75 30 Началось. ❗️ Минфин предложил расширить контроль за переводами между физлицами через ФНС и Центробанк.
+73 71 Индекс МБ сегодня
+71 2 Россети Ленэнерго. Отчет МСФО. Считаем дивидендную базу
+68 33 🚙Балтийский лизинг: свежий разбор и новое размещение ❗️ 2025 год никого не пощадил 🔥

самые обсуждаемые сегодня

89к Азия. Вторник.
71к Индекс МБ сегодня
66к Начато формирование группировки русского "Старлинка" на орбите.
60к Мосбиржа, это что за мошенничество?????????????????????????????????????????????????????????????????
33к 💔Рассказываю про свою ПЕРВУЮ. Почему я опустошал банкоматы
30к США-Иран-Израиль. Будет жарко?
28к Не ставка определяет где будет рынок! Доказательство😁
25к ⚡Страны резко сокращают покупку нефти, кризис господа
22к Volvo резко просел в рейтинге надёжности
22к Утренние заметки: Порвали парус

теги блога Jev Sim

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн