Среднесрочный лонг SPX500 через SPY коллы

23 июня 2015, 15:55
|
Jev Sim

Cегодня делаю первую покупку коллов на SPY — 210 коллы, экспа — 18 сентября 2015. Объем — 30% от полной позы (далее собираюсь дозакупить по более низким ценам, если дадут, конечно). Полная поза — 50% от спекулятивного счета. Ориентир по цене на вход 6-7.00 баксов за контракт.
Расчет — удвоить-утроить вложенный капитал до середины августа — предполагаю взрывной рост с америндексов в следующие два месяца.

Ключевые слова:
SPY,
SPX500,
опцион

12 | ★1

13 комментариев

ух ты, за такой пост можно + ставить)

Brus

23 июня 2015, 16:06
Ответить

«далее собираюсь дозакупить по более низким ценам, если дадут, конечно» — конечно дадут

Самый лучший трейдер смартлаба

23 июня 2015, 16:33
Ответить

Самый лучший трейдер смартлаба, думаю, буду доливаться по более высоким ценам ))

Jev Sim

23 июня 2015, 16:36
Ответить

попахивает нонконформизмом )

тут принято шортить то что растет)))

John Smith

23 июня 2015, 16:08
Ответить

я не сильно шарю в опционах. Вопрос: Если цена будет ниже 210, Вы потеряете 50%?

Brus

23 июня 2015, 16:16
Ответить

Brus, если ждать до экспирации, то точка безубытка равна страйку + уплаченной премией. В данном случае, это будет 216-217. При этом, на ликвидном рынке я могу их скинуть ранее. Также есть вариант создания вертикального спреда — по мере жвижения вверх, я могу продать коллы более высокого порядка, тем самым захеджировав свои риски.

Jev Sim

23 июня 2015, 16:49
Ответить

Jev Sim, я спросил не о безубытке, а о потерях какие максимальные потери и при каких ценах?

Brus

23 июня 2015, 23:06
Ответить

Brus, Максимальные потери — потеря стоимости опционов.

Jev Sim

24 июня 2015, 10:40
Ответить

Jev Sim, Ваши действия, если цена пойдет вниз уже завтра и больше сюда до экспиры не вернется?

Brus

23 июня 2015, 23:10
Ответить

Brus, докупаю до полной позиции (до 100%) согласно плану — смотрите выше + также в предыдущих постах моих и комментах (еще пару недель назад, только предполагал данную стратегию произвести на индексе насдака). При закреплении СПХ500 ниже 1950 буду подумывать о закрытии позы и фиксе убытка. Сценарий на мой взгляд маловероятный, но все же возможный.

Jev Sim

24 июня 2015, 10:44
Ответить

Jev Sim, а какова стоимость опциона? Что то премия огромная это 2160 цена без убытка по сипи 500) Не проще купить акции по цене 210-211 со стопом 195?

Brus

24 июня 2015, 14:18
Ответить

Brus, преимущества опционов — под аналогичную силу позицию задействуется меньше капитала, таким образом, можно больше зарядить. второй момент — ограничение рисков (при данной позиции мы имеем фиксированный риск при самом апокалиптичном сценарии).
Стоимость опциона у меня на данный момент — 6.40 долларов за контракт.
Голые опционы использую редко, только в момент, когда ожидаю сильное движение в определенном направление в определенный временной промежуток.

Jev Sim

24 июня 2015, 15:12
Ответить

не совсем по теме: в основной портфель аккумулирую акции IВM finviz.com/quote.ashx?t=ibm&ty=c&ta=1&p=d. Считаю, что акция готова приятно удивить в перспективе своих владельцев — фундаментально относительно текущих показателей индекса стоимость занижена. Текущая тех картина также дает бычью картинку. Консерваторы могут брать IBM в лонг и шортить другой актив (может даже 1/2 индекса на каждый аналогичный объем IBM). Сама акция — являет собой пример долгосрочного роста прибылей — дивы и акция растут уже десятилетия).

Jev Sim