Блог им. Jevsim

Среднесрочный лонг SPX500 через SPY коллы

Cегодня делаю первую покупку коллов на SPY — 210 коллы, экспа — 18 сентября 2015. Объем — 30% от полной позы (далее собираюсь дозакупить по более низким ценам, если дадут, конечно). Полная поза — 50% от спекулятивного счета. Ориентир по цене на вход 6-7.00 баксов за контракт.
Расчет  — удвоить-утроить вложенный капитал до середины августа — предполагаю взрывной рост с америндексов в следующие два месяца.
★1
13 комментариев
ух ты, за такой пост можно + ставить)
avatar
Brus
+1
«далее собираюсь дозакупить по более низким ценам, если дадут, конечно» — конечно дадут
avatar
Самый лучший трейдер смартлаба
Самый лучший трейдер смартлаба, думаю, буду доливаться по более высоким ценам ))
avatar
Jev Sim
+1
попахивает нонконформизмом )

тут принято шортить то что растет)))
avatar
John Smith
я не сильно шарю в опционах. Вопрос: Если цена будет ниже 210, Вы потеряете 50%?
avatar
Brus
Brus, если ждать до экспирации, то точка безубытка равна страйку + уплаченной премией. В данном случае, это будет 216-217. При этом, на ликвидном рынке я могу их скинуть ранее. Также есть вариант создания вертикального спреда — по мере жвижения вверх, я могу продать коллы более высокого порядка, тем самым захеджировав свои риски.
avatar
Jev Sim
Jev Sim, я спросил не о безубытке, а о потерях какие максимальные потери и при каких ценах?
avatar
Brus
Brus, Максимальные потери — потеря стоимости опционов.
avatar
Jev Sim
Jev Sim, Ваши действия, если цена пойдет вниз уже завтра и больше сюда до экспиры не вернется?
avatar
Brus
Brus, докупаю до полной позиции (до 100%) согласно плану — смотрите выше + также в предыдущих постах моих и комментах (еще пару недель назад, только предполагал данную стратегию произвести на индексе насдака). При закреплении СПХ500 ниже 1950 буду подумывать о закрытии позы и фиксе убытка. Сценарий на мой взгляд маловероятный, но все же возможный.
avatar
Jev Sim
Jev Sim, а какова стоимость опциона? Что то премия огромная это 2160 цена без убытка по сипи 500) Не проще купить акции по цене 210-211 со стопом 195?
avatar
Brus
Brus, преимущества опционов — под аналогичную силу позицию задействуется меньше капитала, таким образом, можно больше зарядить. второй момент — ограничение рисков (при данной позиции мы имеем фиксированный риск при самом апокалиптичном сценарии).
Стоимость опциона у меня на данный момент — 6.40 долларов за контракт.
Голые опционы использую редко, только в момент, когда ожидаю сильное движение в определенном направление в определенный временной промежуток.
avatar
Jev Sim
не совсем по теме: в основной портфель аккумулирую акции IВM finviz.com/quote.ashx?t=ibm&ty=c&ta=1&p=d. Считаю, что акция готова приятно удивить в перспективе своих владельцев — фундаментально относительно текущих показателей индекса стоимость занижена. Текущая тех картина также дает бычью картинку. Консерваторы могут брать IBM в лонг и шортить другой актив (может даже 1/2 индекса на каждый аналогичный объем IBM). Сама акция — являет собой пример долгосрочного роста прибылей — дивы и акция растут уже десятилетия).
avatar
Jev Sim

полезные записи за 24 часа

★10 2 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★9 43 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★9 20 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 13 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★6 0 Раздел пахотной земли 404
★5 220 Ситуация на текущий момент
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★4 12 Рынок - интересный, покупай!
★4 12 ⭐️Системная проблема Системы👻
+302 220 Ситуация на текущий момент
+277 168 Кэша больше нет⚠️
+187 160 Потерял -30% на Транснефти
+121 53 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+114 115 Азия. Пятница.
+90 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+89 21 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+81 46 Основные тезисы из заявления Владимира Путина 21.11.2024
+74 213 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
+72 15 Не является ИРР

самые обсуждаемые сегодня

220к Ситуация на текущий момент
213к Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
160к Потерял -30% на Транснефти
115к Азия. Пятница.
84к ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
68к А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
60к Алготрейдинговая проблема - почему все роботы не работают и сливают деньги?
53к Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
51к Россия является главным рынком для китайских авто.
43к Увы, жду вторую мобилизацию

теги блога Jev Sim

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн