Опционы

В США индекс деловой активности и выступление главы ФРС Йеллен.Продолжение на шорт.  Ожидаем продолжение падения греческих логистических компаний. 

( Читать дальше )

Праздник прошёл — всё личное удалено.

     Прошлый мой более-менее рыночный пост датирован 12 декабря, то есть ровно неделю назад. Принципиальных изменений в позиции не произошло — как стоял в продаже волатильности с неограниченным  риском по обеим голым ногам, так и остался. Были произведены три небольшие корректировки позиции покупкой опционов, одна — неудачная, попилил себя, зато две другие пришлись ко двору :)
     Да и цена на нефть, прогулявшись вверх-вниз-вверх, за неделю почти не изменилась. Отдаю ей должное :)
    
     Реакция рынка на итоги заседания ФРС была очень несильной и краткосрочной. Рыночная волатильность в конце недели падала, о чём уважаемый Роман Некрасов упомянул в сегодняшнем утреннем блоге

smart-lab.ru/blog/369935.php

     В результате я доигрался… Тэту жрал-жрал, да и, похоже, выжрал. :)

     Профиль позиции на закрытие пятницы, 16 декабря привожу ниже.



( Читать дальше )

… ты ток не обижайся, коллега, но формулировка http://smart-lab.ru/vopros/369882.php#comment6619299  — очень смущает))))

В данном же конкретном случае, у тебя ОПц.аналитик (прога) некорректно справляется с расчётом разных экспирационных серий, поэтому картинка получается «в твою пользу».
Отговаривать не буду, просто скажу «будь осмотрителен»

Если бы описываемое тобой было возможно, то ещё Шадрин  (не самый глупый человек, кстати) нашёл бы :-)
А уж тем паче нашёл бы Солодин! (совсем умный) :-)

Да даже я, может быть нашёл бы!))))

Только проблемка в том, что нет стратегии, позволяющей в некоторый конкретный момент времени набрать безубыточную позицию. Так же как и в акциях/фьючах.
Только при изменении параметров (время, цена, волатильность, etc.) приходит Профит (или уходит))))

http://smart-lab.ru/blog/369201.php



На Ваш вопрос
«куда же подевались все высокодоходные опционные продавцы?»,

отвечаю

Они отошли поссать.
Третьегомарта ещё.
И с тех пор ссут...)))))))))))))))))

Здравствуйте. По поводу опционов, много полезной практической информации получил по средствам общения с Александром Бурковым, за что большое ему спасибо! Но один момент для меня так и остался невыясненным, т.к. Александр не дал на него мне разъяснений, к сожалению. Хотел бы поинтересоваться вот собственно о чем: 


"Любой проданный опцион, можно закрыть обратной сделкой" ©

Получается, что можно просто продать опцион с дальним страйком, ждать экспирации пока на счет поступает маржа/тетта, а если вдруг цена БА будет критически приближаться к страйку (по которому он был продан нами), то закрыть опцион обратной сделкой (так скажем откупить), чтобы не получать убыток и все. Тем самым у нас не будет никаких рисков в данном примере, верно ли я понял?
Так же не ясно то, что скажем я продал опцион, а через несколько дней его закрыл обратной сделкой. Вопрос в том, кто будет отвечать по обязательством перед покупателем данного опциона, если цена БА достигнет страйка и опцион окажется в деньгах? Я же его получается уже закрыл и не имею к нему никакого отношения?!

Коллеги, кто, на Ваш взгляд, выглядел более убедительным в эфире видеопортала трейдеров YouTrade.TV «Владимир Твардовский vs Илья Коровин. Битва за математику в опционах» 16 декабря 2016 г. — Владимир Твардовский или Илья Коровин?

На пятницу акции из логистического сектора DRYS, ESEA и другие. Из США данные по домам.

На шорт, правда в моментах любят сквизать шортил. Но основная идея. Ежели наберут шортил, то можно лонгануть от консолидации.

 

( Читать дальше )