Обучение

Добрый день, уважаемые опционные трейдеры!

Ситуация на текущий момент близка к «50/50».

Вола застряла в узком канале. Да-да, 5% — сейчас это узко! Вариантов развития два (плюс вариации конечно), оба они на картинке.

Двинется БА вниз, вола вверх — продаем колл ратио спреды и/или продаем волу кондором/бабочкой/зверо-ящером.

БА попрет вверх, вола вниз — покупаем пут-спреды.



Какие будут еще идеи? 

В этой экспирации Кукл победил, причем с особым цинизмом. Спустил ризу на 5000 пп и припарковал ровно по центру — в точке наименьших выплат. Христоматийная экспирация, я считаю.



Динамика открытого интереса коллов:


Динамика открытого интереса путов:

P.s. А меня в пятницу вынесли (( пришлось крыться в ноль — лошара! 

*пост редактируется*



( Читать дальше )

У меня есть такая идея:
На ютюбе и вконтакте лежит много видео семинаров, выбинаров и выступлений гуру трейдинга.

У меня нет особо лишнего времени, чтобы сидеть часами у монитора и смотреть на это видео, но я бы с удовольствием послушал это дело, пока еду в машине. Собственно это идея.

А вопрос в том, как из видео ютюба перенести звук в MP3?
Самый тупой и топорный способ: положить диктофон рядом с компом:))
А что-нить есть потехнологичнее и побыстрее? 

Забавно. Вот ты впервые подключил американский рынок (пусть в демо-режиме), и смотришь, как торгуются какие то акции, которые по умолчанию установлены в терминале.
Какое ощущение?
Ощущение такое, как будто бы я вообще только что пришел в трейдинг и не знаю о нем ничего.
Чувствуешь себя как темной ночью в незнакомом лесу без карты и компаса.
Куда двигать, что смотреть — непонятно. Но в любом случае, как и всем новичкам, мне, глядя в эту неопределенность, начинает казаться, что за этим множеством графиков таится масса возможностей, которые позволят мне нарастить состояние.
Что более менее понятно — так это S&P500 SPDR тикер SPY. Но! Если ты собираешься торговать его — возникает вопрос — а зачем тебе тогда вообще рынок акций, торгуй индексом на CME!
поймал себя на мысли о том, что мне интересно на америке проверить себя — а смогу ли я там в случае чего зарабатывать деньги? Будут ли работать там те незыблемые принципы, следование которым помогло мне показать крайне положительный стабильный результат на РФР.
Кстати, мне уже приходила одна из идей: в сезон отчетности акции на премаркете растут или падают слишком неадекватно. Можно пытаться играть контртренд на премаркете сразу после отчета.

( Читать дальше )

Сегодня я разобрался с тем, что такое Level 2:

Level 2 — это книга заявок на покупку/продажу акций (биржевой стакан) в системе Nasdaq. Когда участники торгов подают заявки, они приходят на рынок через множество маркет-мейкеров и других участников рынка. 
Level 2 — это очередь заявок, отсортированная по лучшим ценам спроса/предложения (биржевой стакан), с обозначенными маркет-мейкерами. 

Level 2 — это способ отражения информации 
Level 2 дает информацию о том, какие типы трейдеров сейчас продают или покупают акции на американском рынке, поэтому считается, что Level 2 дает дополнительную подсказку о том, в каком направлении акция вероятно пойдет в краткосрочной перспективе.

Подробнее я описал в финансовом словаре смартлаб: Level 2

Теперь у меня возникло еще пара вопросов:

• Какие горячие клавиши используют профессионалы?
• Какую информацию профессионалы получают из стакана?
• Где смотреть график акции с возможностью наложения индикаторов?

А еще посмотрел вот это видео, где чел делает $200,000 в течение часа. Тоже возникли кое- какие непонятнки. Нанес их на рисунок:



Главная непонятка — это чо ваще тут происходит.
Заявки хаотично отправляются лимитниками в стакан.
При этом чел, похоже ориентируется только на три открытых стакана и график фьючерса S&P500
 
А вот само видео. 


p.s. В комментах неадекватные товарищи завели разговор о том, что это какой-то пиар и т.п., полностью проигнорировав саму тему топика и его задачу.

Для тех, кто любит искать какой-то скрытый смысл сообщаю:
1. Мне интересно разобраться в американском рынке акций чтобы попытаться и на нем сделать денег.
2. Смартлаб вырос из моего ЖЖ. Мой ЖЖ стал читаем благодаря тому, что я всегда писал о своих открытиях. Если я, к примеру, соберусь когда-нибудь зарабатывать деньги на опционах, то я тоже буду шаг за шагом писать об этом на смартлаб. Потому что смартлаб для меня — это библиотека накопляемых мною знаний по трейдингу.

Итак, посмотрев на крутых челов из United Traders, я решил расширить диапазон своей профессиональной квалификации и посмотреть на американский рынок акций.

Почему мне интересен американский рынок акций?

• Его можно торговать, находясь в америке.
• большое количество нескоррелированных инструментов
• Относительно высокая ликвидность
• Его можно торговать 30 минут утра НЙ, и 30 минут перед закрытием.

Скачал вот эту фигню: 

( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые опционные трейдеры и те, кто только планирует встать на это увлекательный путь.

Сегодня я пишу о роллировании и трансформации.

Трансформация — это более общее понятие в сравнении с роллированием, и означает оно одно — Вы перестроили открытую позицию. Что это значит? Очень просто. Вначале Вы думали, что рынок поведет себя так-то, открыли соответствующую позицию (ратио спред на коллах, например), но рынок повел себя по-другом (начал падать, например), вы решили спред не двигать (не роллировать), а продать еще коллов тем самым снизив возможные убытки при дальнейшем падении — это и называется трансформацией.
Далее рынок двинулся вверх :) Отрицательная дельта не дает Вам покоя, и Вы откупаете часть коротких коллов — это будет вторая трансформация.
Все бы ничего, но «запас» трансформирования у Вас ограничен — наступит момент когда результирующий профиль окажется ниже 0.

Вот картинки:


( Читать дальше )

Выкладываю результаты своей последней дейтрейдинг группы:



Обратите внимание на следующие факты:

1) в минусе только те, у кого соотношение профита и убытка меньше, чем 3.

2) Отрицательные значения у 3 игроков, которые имеют самое большое кол-во сделок.

В целом результаты группы меня радуют — определились 2 явных лидера, проигрывающие пока ребята скоро подтянутся — поработаем индивидуально немного

** Результаты группы сентябрьского набора 

Живая легенда биржевой торговли, один из наиболее успешных трейдеров, Александр Герчик приглашает на свой вебинар. Александр Герчик представит свои эксклюзивные торговые VIP-стратегии, которые доступны теперь клиентам ФИНАМ. В прямом эфире гуру рынка расскажет, как работают его стратегии, на чем основывается их успех, в чем заключается эксклюзивный инвестиционный подход, и как работают деньги под его руководством.

Слушатели вебинара узнают «ноу-хау» стратегий Александра Герчика, не допустившего ни одного убыточного месяца с 1999 года. Не упустите уникальную возможность познакомиться с опытом нового мага фондового рынка!
 
www.finam.ru/webinar/list0000200575/default.asp