Постов с тегом "ОПционы": 10643

ОПционы


Здесь вы найдете самую полную в российском интернете коллекцию актуальных записей по торговле опционными контрактами, опционных стратегиях, вопросах по опционам.

Первый в жизни прибыльный опционный трейд

Месяц назад купил 135 и 140 колов по рекомендации KKNOPа:
Первый в жизни прибыльный опционный трейд

Решил проверить гуру, взяв на полтинник равными долями 135-х и 140-х.

Первый в жизни прибыльный опционный трейд

Наверное я бы их тогда не купил, если бы тоже считал, что такой сценарий реален. Чтобы захеджировать свой вью как-то, сделал трейд.

25 000 руб = 20 штук 135-х по 1800 примерно
25 000 руб = 60 штук 140-х по 600 примерно

Первые сдал примерно по 2800
Ну и вторые сдал примерно по 2700 сегодня

А вот если бы я тоже самое провернул, но неделей-двумя позже, трейд был бы намного более ассиметричным в действительности.

Блог гуру: http://kknop.livejournal.com/ 

Роллирование опционного портфеля №4

По теме: «Опционный портфель на РТС (октябрь). Приглашаю заинтересованных.»

http://smart-lab.ru/blog/140181.php


Привет всем! Рынок сегодня раздаёт подарки покупателям волатильности. Здесь конечно у каждого свои методы, я решил зафиксировать немного прибыли по первому портфелю продажей 140 коллов. Этим действием я поднял профиль только одного портфеля на момент экспирации порядка 30000 руб., причём сохраняется основная цель: заработать на любом движении, вверх или вниз.


Ссылка на портфель по состоянию на 16.09.:    www.option.ru/analysis/option?shportf=3101bc2fde8751a8266238c4aa75c975#position



Роллирование опционного портфеля №4

закрытие позиций лонг

Сейчас на гепе закупорил прибыль по  купленным колам сент. 140 ( цена покупки была 900 пунктов), которые возникли у меня в результате выполнения постулата «Дай прибыли течь».  В результате двойной перекладки колов с 130 по 140 получилось взять все движение вверх. ( в предыдущих постах об этом писал). Закрыл колы не просто продав их, а поставив шорт Ри от 142250 в соотношении на один кол- один шорт ( 1:1). Зачем так? У меня была идея на пробой 139-140 перед экспирацией и потом стремительное падение ниже 140 в день экспирации. Получается сегодня. Это только была гипотеза тогда еще в начале сентября и пока еще гипотезой остается. Убытков от движения вверх при такой конструкции у меня не будет ведь дальнейшая прибыль по колам 140 будет компинсировать убытки от шорта. Однако если экспирируемся ниже 140 можно получить дополнительную прибыль от шорта. 
Схема календаря продажа кол 135 сент и покупка кол 135 октябрь начила чуток лосить. Ребята, которые сделали мне замечания относительно верхней точки безубытка были правы. Вверх точка безубытка (140500-141000). Но как альтернатива голых продаж кол 140 сентября ведет себя прекрассно! Как же сейчас плохо чуствуют себя продавцы 140 колов(((.

Пока у америкосов ланч

    • 13 сентября 2013, 20:30
    • |
    • dmbes
  • Еще
Америкосы ушли на ланч, кушать свои гамбургеры с кофеем, рынок перестал двигаться и у меня никаких сделок не проходит. Можно написать в блог.

Посмотрел блоги под тегом опционы. Самые продвинутые продают валатильность и дельтанейтралят позицию. Сам не так давно также торговал на американском рынке. Неплохо, но доходность невелика и есть риски пару раз в год сильно влететь. На российском рынке что-то круче трудно придумать, а вот на америке можно. Больше года уже торгую опционными спредами с квазистационарным диапазоном колебаний. Квазистационарный — означает, что диапазон колебаний спреда не меняется при небольших движениях актива в течение некоторого количества времени, например, при движении актива на 1% вверх — вниз в течении нескольких календарных дней. Словом «квазистационарный» никого не хотел  смутить — просто люблю наукообразие, поскольку в прошлом физик:)

Сама торговля представляет из себя крайне тупой процесс покупки у нижней границы диапазона и продажи у верхней. Вся хитрость в том, чтобы найти опционные комбинации, имеющие такие характеристики и, самое главное, ликвидные, т.е. чтобы у тебя покупали эти спреды, когда ты хочешь их продать. Риски в такой торговле непривычные — можно влететь при потере ликвидности, а также при резком изменении распределения опционов (последний риск был мною недооценен в конце прошлого года, что привело к потере большей части заработанных за год денег).

( Читать дальше )

Первый

    • 13 сентября 2013, 16:32
    • |
    • dmbes
  • Еще
Всем привет! Я сегодня первый день на смарт-лабе. На фондовом рынке с самого его появления в РФ, но торгую самостоятельно с 2000 г. Торгую на американских биржах (может поэтому про смарт-лаб ничего и не знал), но начальный капитал сделал на российском — покупал песпективные (как казалось) акции второго эшелона и продавал дороже. Не всегда это удавалось, правда.
   Все это время я и моя семья живем на заработанное (чаще не проигранное) на фондовом рынке США, за что огромное им спасибо. Но не всем. Бернанке никакого спасибо, так как он убил рыночную волатильность, которая и приносит мне основной доход.
   Основной инструмент торговли — опционные спреды. Но об этом как нибудь в следующий раз, поскольку и так много написал для первого раза.

   Собираюсь излагать всякие мысли (если будут) или истории (если вспомню)

Роллирование опционного портфеля №3

По теме: «Опционный портфель на РТС (октябрь). Приглашаю заинтересованных.»

http://smart-lab.ru/blog/139549.php



Всем привет!  Сегодня, прямо сейчас ликвидирую составляющую «Страховка»,  она сделала своё дело! Портфель полностью выше «0». Любоё движение принесёт очень хорошую прибыль!

Ссылка на портфель по состоянию на Пятница 13:       www.option.ru/analysis/option?shportf=9cea42adedcc24c62e5c8be580d013a3#position


Роллирование опционного портфеля №3     


Основной портфель: ГО +- 60000 руб. Прибыль на данный момент: 100000 руб.!


Роллирование опционного портфеля №3   

( Читать дальше )

Пятница 13.09.13

    • 13 сентября 2013, 08:57
    • |
    • Kaban
  • Еще
Доброе утро.
Два дня рынок стоял, сегодня еще и пятница, то есть, можно предположить узкий боковик с низкой активностью. Но не все так просто, есть несколько факторов, которые могут привести к росту:
1. Поведение рубля последних дней.
Хороший рост на спокойном фоне. Мало кто ожидал такого укрепления. Что это? Отложенное предложение? Экспортеры продают? Может нерезы покупают рубль? ОФЗ прилично подросли за два дня, а там деньги не такие быстрые, то есть заявка не некоторый тренд. Может это инсайд перед сегодняшним заседанием ЦБ? ЦБ — отличный спекулянт, причем в открытую говорит, продаю валюту, и ведь откупит обратно по 32,00, а может даже и ниже.
2. Как раз заседание ЦБ. Гадать, конечно, бессмысленно, но вдруг решатся немного удивить рынок, и, например, снизить ставку? Маловероятно, но шансы на какой-нибудь позитив есть.
Так что на сегодня одна идея — попробовать утром купить, можно фьюч, а кто боится падения — 140 коллы (стоят сейчас 500-700 пунктов, даже если что-то пойдет не так — можно продать по 200-300, нормальный риск), дождаться ЦБ, и если ничего не будет — просто закрыть, и одтыхать до понедельника.

Хочу поиграться с опционами

    • 12 сентября 2013, 22:18
    • |
    • Spekyl
  • Еще
Есть несколько совершенно новых опционных идей, из которых можно алгоритмы слепить, однако требуется историческое тестирование.

Накидайте, пожалуйста, ссылок на то, на чем это можно сделать.

Желательно, чтобы присутствовало какое-то скриптование или DDE к внешней программе. Ну и исторические данные.
 

Торговля фьючерсами и опционами во время выхода новостей.

    • 12 сентября 2013, 16:10
    • |
    • 1212
  • Еще
Приглашаем Вас на семинар о торговле фьючерсами и опционами на товарно-сырьевые рынки во время выхода новостей. Во время семинар Вы узнаете на какие рынки и новости Вам будет необходимо обращать внимание, поведение рынка во время выхода новостей и торговые стратегии которые Вы можете использовать.

Торговля фьючерсами и опционами во время выхода новостей. 

Начало: Четверг, 12 Сентября 19:00 по Киеву (20:00 по Москве )

Комната открыта за 30 минут до начала, места ограничены, приходите заранее.

Подключиться 



http://itgdirect.adobeconnect.com/r89ftdb8jlf/

Гол из офсайда

    • 12 сентября 2013, 14:13
    • |
    • Kaban
  • Еще
В продолжение вчерашней шуточной темы, быки утром забили гол, но судья поднял флажок, а теперь медведи организовали довольно опасный момент.
Планировал шортить на ложном пробое, но не стал (просто сокращал лонги). Есть моменты, которые смущают.
1. Довольно крепкий рубль (по крайней мере пока).
2. Спрос в ОФЗ (видимо, нерезы, судя по динамике рубля в последние дни).
3. Экспирация. Ниже 135 вроде не должны утянуть. Правда и выше 140 вряд ли.
Посмотрим как день будем закрывать, пока особо ничего страшного для быков не произошло.
По позициям: остался небольшой лонг фьюча, и сегодня купил ВТБ, не удержался. Продавал путы декабрьские. Планирую лонг увеличивать, буду смотреть на решение нашего ЦБ завтра

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн