ОПционы

ОИ 100 путов сегодня в 14-11 увеличилось на 83 000, дельта -11 500 по РИ
ОИ 110 путов вчера ок.18-00 увеличилось на  168 000, дельта -42 200 по РИ

Вчерашний и сегодняшний задерги фьючерса наверх примерно совпадают по времени с изменением ОИ на опционах. Продавцу опионов пришлось хеджировать риски от продажи — с этим и были связаны задерги, нужно было рынок выдернуть вверх, иначе бы он просто залил бы рынок. Вчерашняя поза продавцом, судя по изменению ОИ на фьючерс, была захеджирована сегодня в первый час торгов. РИМ4 явно перегружен опционными позами. Основные объемы в ближайшей серии — на 100, 105 коллах и на 120 путах. Движение к середине диапазона 105-120, вероятно, самый предпочтительный сценарий для РИ до ближайшей опционной экспирации, те на ближайшие 2 недели

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО МНЕНИЕ ОПЦИОНЩИКОВ. ПО ВСЕМ СЕРИЯМ ОПЦИОНОВ НА RIM4 ОТКРЫТО СТОЛЬКО ПОЗ — Я ВООБЩЕ ТАКОГО НЕ ПОМНЮ

В четверг и пятницу была сформирована опционная позиция по второму счету.
Put 110+ Call 120 (июньская серия)- плавный переход от апрельской серии Put 105 + Call 115(115 в деньгах и ликвидированы).
На уровне 120 мы затормозились, добавлена июньская серия  Put 115 + Call 125.
Идея закрытие гепа от 3 марта, дельта положительная.
Снижение исключать нельзя, все готово к старту или погружению! 
Осталось только подождать. 

В продолжение smart-lab.ru/blog/175189.php Вторник, среда предполагаю движение в зону 121-123, может и до 126.На данных уровнях планирую дельту сделать нулевой. Причины такого взгляда, открытые опционные позиции апрель -236 000, май 86 000 на 120 страйке.На вечерке подошли к 120 страйку, продавцы будут покупать БА, котировка будет расти. Движение вниз будет резким и с повышением волатильности, остается новость прикрутить. Дельту нулить буду  шортом БА или продажей колов апрельская серия. Будем смотреть как сработает прогноз.
На данный момент профиль выглядит вот так:

Эпиграф

                        без эпиграфа 


лонг путы со всех счетов. голые путы


Спасибо за внимание!


Картинка иллюстрирует только(!) предполагаемую дату/время закрытия позиции и уровень Рихи.

Остальные совпадения — случайны!

//Пост создан при помощи сервиса http://optioner.org/portfolio/ 
Автор выражает Благодарность его Создателям! 

//Также при создании поста использованы Буквы.

( Читать дальше )

В четверг, пятницу и сеголня была сформирована новая позиция по текущему взгляду на БА Ри.
smart-lab.ru/blog/174680.php
Покупка колл 120 + пут 110, продажа в пятницу колл 125 + пут 105.(июньская серия)
Продажа опционов почти вся ликвидирована, осталось 30% — проданные 125 коллы и добавлен шорт БА.Дельта положительная.
Позиция сформирована частично, в течении недели будут внесены  изменения.На вооружение, присматриваюсь к майской серии.
 

Пятница — вынесли и показали рост чуть выше 117, на вечерке прокололи 114! Сегодня Гепанули на 120 и желающих зайти в шорт хоть отбавляй, ждут поддержки со стороны! А будет она поддержка? Пока только боковик, конец квартала надо же, что то показать клиентам, чтобы денег довнесли! Но не все так просто как видится!

В связи с ростом количества наших сервисов для опционных трейдеров, образовалась некая неразбериха и масса вопросов пользователей, в попытаюсь структурировать наши сервисы по софту, обучению, обменом опыта и торговле опционами.

Путеводитель по сервисам Option-lab для торговли опционами  

Стрэнгл на мае по 43k контрактов. 27-го.
Сам проглядел, спасибо дядя Миша подсказал))

Обошлись без биржи, судя по картинке.
Сделки строго по 3500 и 4000. Почерк узнаёте?))




Какие мысли?

У меня только одна мысль: http://smart-lab.ru/blog/174756.php#comment2547053 ))))

Я, наверное, отношусь к стану рыночных пессимистов и Демура-геддоновцев, поэтому считая, что гэп от 3 марта не закроется полностью, как только RIM4 подошел к линии сопротивления на 118900 — сделал ставку на начало движения вниз и открылся в позе 'среддл' в колах на 115 страйке, ожидая ударного дня вниз к уровню 113700 как минимум, а то и 110500 в перспективе пары дней — как максимум..


( Читать дальше )

Сейчас улыбки RTS-6.14 на апрель и июнь выглядят так:
 
Если отнормировать эти улыбки (ln(K/S)/sqrt(T)) и пересчитать их с учетом оставшегося торгового времени, а не календарного, то у меня получается такая картинка:
 


( Читать дальше )