ОПционы

… можно зарабатывать:

1. на растущем рынке
2. на падающем рынке
3. на боковом рынке

На сегодня это самый универсальный финансовый производный инструмент.

А его базовым активом (БА) могут быть акции, фьючерсы, товары, индексы, валюты и многие другие активы ( биткоин и альткоины, облигации, уровни осадков, температура воздуха, биржевые опционы, процентные ставки и иные БА на мировых биржах).

На нашем FORTS сегодня

торгуются 27 опционов на акции, 3 опциона на валюты, 105 фьючерсных контрактов и 57 опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.

Срок опционов — от недели до 3,6,9,12+ месяцев на самые ликвидные и популярные.

При любой рыночной ситуации всегда есть подходящая опционная стратегия.

Некоторые из них них представлены в кратком справочнике

fs.moex.com/files/10051

Изучайте и применяйте опционы в вашем трейдинге.

На Смартлабе на первой странице  можно открыть Статистика ЛЧИ-2023 и ознакомиться с реальными  портфелями и сделками участников FORTS.

( Читать дальше )

Чо думаете? Ждать экспиры или 50% достаточно? А?

Не надо бояться продавать опционы, Все получится!

Стратегия еще встречается  под наименованиями «Покрытый колл с плечом»(Leveraged Covered Call)  или «Фиговый Лист» (Fig Leaf)

Последнее  название следует понимать  образно как  применяемый  хеджевый актив при формировании стратегии сделки.
Риски изначально ограничены.

Исполнить такую стратегию могут трейдеры, которые уже получили опыт на простых тактиках и хотят попробовать свои силы на более сложных комбинациях.

Эта стратегия несколько сложнее простого «покрытого колла».

Прежде чем приступить к ней, необходимо понимать, что такое  возможное досрочное исполнение и роллирование.

На начальном этапе  проводятся следующие 2 сделки с опционами:

— покупка долгосрочного колл-опциона в деньгах на период 1-2 года (такие деривативы еще называют LEAPS) с ценой исполнения на уровне A;

— продажа call-опциона вне денег со сроком исполнения значительно ближе – через месяц-полтора и страйком B.


LEAPS необходимо подбирать такой, чтобы движение его цены было близко к колебаниям котировок базового актива, то есть с дельтой от 0,80 и выше и  как минимум на 20% в деньгах, а то и больше.

( Читать дальше )

Собственно ссылка по теме

sproducts.ru/Calculation/StandardOptionsCalculatorPage.aspx

Если у кого-то есть на примете аналогичные калькуляторы, поделитесь информацией.

собственно, добавить нечего!
знания- людям!

это написано в 2012 году.
но классика не стареет.

smart-lab.ru/blog/67952.php?ysclid=loitomliou743991770

супер-курс в 3 частях на одной странице.

 В очередной раз попалась на глаза информация про ПО.
 

«Разыгрываем мерч, посвященный опционам!

В  октябре   премиальные опционы показали рекордный рост среднего дневного объема торгов (м/м):

🚀 по опционам на валюту - в 6 раз
🚀 по опционам на акции - в 1.5 раза

Мы решили разыграть 10 фирменных пауэрбанков, посвященных опционам!

Для участия в конкурсе нужно быть подписчиком нашего канала MOEX Derivatives и нажать на кнопку „Участвовать“.

Победители будут выбраны случайным образом 3 ноября в 17:00.»

Увы, мои 3 брокера так и не спешат или вообще не хотят давать доступ к этим опционам.
«Видит око, да зуб неймет! (((

Поэтому принял окончательное решение открыть еще один счет у брокера, который дает неограниченный доступ (покупка/продажа), в отличие от Тинькофф, к этим инструментам.

Подскажите, если перейти из Открытия в ВТБ — как у него с ПО?
Какие еще есть адекватные брокеры с ПО на сегодня?

PS — на фирменный пауэрбанк и так заработаем, но нужен доступ).

( Читать дальше )

файл со ссылками drive.google.com/file/d/17Eek...

Новый ролик мы посвятили дню опционщика. Каждый год у автомобилистов бывает день жестянщика. А на биржах каждую неделю день опционщика.
Почему эти аналогии хорошо показывают суть вещей, можно понять из нашего шутливого ролика про однодневные опционы. Правда речь идет про американские традиции работы с опционами МЕМНЫХ акций, но принципиальной разницы нет. Советую посмотреть, получите удовольствие.
тайминг
0:28 в чем сходство дня опционщика и дня жестянщика
1:02 ссылка на прикольное видео про 0-DTE опционы «Мы не чувствуем боли»
1:49 реальные сделки с опционами последнего дня
2:21 сделки с опционами РТС
3:19 позиция в опционах РТС
3:40 высокая гамма в последний день и ее влияние на дельту
4:49 если есть покрытие, то продавать в последний день очень выгодно
5:15 калькулятор для расчета спреда вечного и календарного фьючерсов
5:46 продажи опционов поледнего дня контракта Si
6:44 ставим заявку на продажу опциона на следующую неделю
7:46 пытаемся запускать стратегию «Колесо» еще на одну неделю

( Читать дальше )

Каждый четверг мы видим примерно одинаковую картину — в последний день обращения опциона цены скачут в поисках точки закрытия дня на ЦС, тэта стремительно тает, гамма и прочие греки также не стоят на месте.
Основная причина это повышенная волатильность.
Вчерашний пост вернули из раздела «криптовалюта», поэтому он остался без комментов

smart-lab.ru/blog/955954.php

А сегодня полезно взглянуть на недельную историю цены на текущем ЦС  и еще раз вспомнить советы бывалых трейдеров.



Как сказал знаменитый опционщик Виктор Сперандео, " если я продаю стрэддлы, то чтобы не остаться без штанов, я покрываю их стрэнглами".
Остается добавить, что это же верно и для покупателей стрэддлов.
Особенно на коротких тайм-фреймах.

Итак, впереди еще почти целый торговый день.
Опытные трейдеры, как всегда, заработают и сегодня на своих любимых стратегиях, а для начинающих и интересующихся опционами недельки это отличный учебный полигон.
Как известно, теория без практики особой пользы не дает.
Но желающие имеют уникальную возможность на ЛЧИ-2023 наблюдать за сделками и портфелями на срочном рынке других участников, даже если сами и не участвуют в конкурсе.

( Читать дальше )

Есть старая и известная стратегия, которую еще Баффет использовал много лет назад, где ты видишь что акция хорошая и хочешь купить, но вместо покупки используешь альтернативную стратегию и продаешь на акцию пут опцион, со страйком по цене по которой бы ты купил акцию, если бы она вдруг снизилась до этой цены. В итоге если акция вырастет ты получишь премию за опционы, а если упадет то получишь акцию по цене ниже чем если бы ты купил ее сам. По сути это разновидность долгосрочного фундаментального инвестирования, вполне себе хорошая стратегия.

Но на Мосбирже это работать не будет, потому что там маржируемые опционы, а это не опционы и их нет смысла даже рассматривать. Но, оказывается на Мосбирже не так давно появились премиальные опционы, но есть 2 причины, почему с ними это тоже работать не будет.

1 При закрытии премиального опциона расчет производится деньгами, доставка базового актива не производится. Учитывая чудеса финансового рынка, особенно в РФ, случится может что в день истечения опциона цена на базовый актив, акцию упадет, произведется расчет по проданным пут опционам (т.

( Читать дальше )